Trading-filosofi

[Bertil]

Forsättning från Raptortråden:

Vilket parametermetervärde skulle du välja?

Paramtervärde / Resutlat
1/1
2/0
3/13
4/2
5/3
6/6
7/8
8/7
9/5
10/4


Detta är intressant. Kärnan i simulering som skulle kunna vara en hel avhandling. Har inte tid just nu och det är egentligen en annan tråd än Raptor. Du får gärna köra någon tradingfilosofi och hoppas att fler hänger på.

Jag tycker parametervärde 7 känns robust och högt, nr 3 känns mer som en outlier

Samma här.

[Bertil]

Jag skulle förstås välja:
3/13

Då jag lätt skulle övertygat mig om att jag hittat ett tydligt fenomen som är markant och bra.
Att det är låga värden runt om övertygar mig bara mer om att det är ett signifikant och viktigt fenomen som jag optimerat fram.

mvh
Bertil


Edit: Brus är normalfördelat och tråkigt. Något som sticker ut är inte normalfördelat och intressant!

[Bertil]

Gjorde faktiskt en manuell trade i fredags på två konton som låg utanför marknaden. Jag är ju pessimist och blankar nästan alltid då jag tradar manuellt.
Oftast fungerar det inte alls som jag tänkt.
Men i fredags så såg jag strax efter kl 16.00 en spik upp ca 8 punkter på mindre än 10 minuter mot all time high. Skolboksexempel på blankning så jag gjorde en liten vinst på runt 7 punkter.

mvh
Bertil

[Bertil]

Dags för årets första grubbleri.
Marknaden styrs ju av makro och just nu är det politiska nyheter som påverkar mest. Då Trumps handelavtal med Kina verkade gå i lås, steg index. Då USA slog ut Irans andreman så sjönk index. Det jobbiga är ju om dessa nyheter kommer utanför börsens handelstider för då öppnar man med ett stort gap påföljande handelsdag.
Nästan alla mina strategier bygger på olika typer av medelvärden och samband mellan andra index samt vilka tider och dagar man skall undvika att handla.

Så här ser Trendig ut med tillhörande medelvärden.


Och så här ser Mach1 ut.



Just nu är Trendig och Mach1 långa medan Volymsving är kort.

Om man kan lita på IG markets så kommer index att öppna ner 10-15 punkter i morgon.

mvh
Bertil

[Bertil]

All time high på OMXS30!!

Nineambell (som också är aktiv i detta forum) skriver om det på sin hemsida.
https://nineambell.com/all-time-high-omxs30/

mvh
Bertil

[Bertil]

Konstigt att ingen kommenterat hur man skall handla i dagens marknadsklimat annat än att det är nästan omöjligt då index laggar mer eller mindre hela tiden.

Nåväl, jag handlar terminen, the real deal, och där handlar man ju direkt med motparten så jag har inte haft så stora besvär med fördröjningar.

För daytrading har jag lagt in villkor att omxs30 och DAX måste gå i synk vilket inte har skett (pga volatilitet och fördröjningar) så där har jag inte fått många trigg. Har testat att daytrada manuellt, men mitt handelsmönster går inte i synk med marknaden så det ger bara förlust.

Hur går då swingtradingen?
Som jag redovisat så var jag tvungen att gå ur Trendig manuellt då den strategin är för långsam om den varit felpositionerad då de stora rörelserna kom.
Volymsving har skött sig bra.
Mach1 skötte sig bra till en början, men har just nu en mycket stor orealiserad förlust då den ligger lång.
En väsentlig skillnad mellan dessa strategier är att Volymsving har Take profit kort som inte Mach1 har.
Tidigare simuleringar har visat att eftersom Mach1 är relativt snabb så fungerar den bättre utan TP kort. Dock gäller det inte den typ av rörelser vi har nu.
Jag har därför kompletterat strategin Mach1 med en modifierad ordermodell för TP-kort som bara aktiveras om vinsten är större än 40 punkter, samtidigt så får Mach1 köp vänd inte agera om vinsten är större än 40 punkter. Detta betyder alltså att om blankningsvinsten är över 40 punkter så ta hem den och gå ur marknaden och gå inte lång även om det normalt kommer en sådan trigg.

En annan iakttagelse är ju att man inte bör ligga lång över natten, att ligga kort har visat sig fördelaktigt. Jag har ännu inte scriptat något för att hantera detta.

mvh
Bertil

[Bertil]

Det största problemet då man handlar manuellt för mig i denna typ av marknadsrörelser är att man låter sig ryckas med då det går undan dvs handlar då lutningen är som störst i lutningens riktning. Eftersom rörelsen är så snabb så tar det flera sekunder från det man tagit beslutet att handla tills ordern är genomförd. Då har som regel rörelsen redan avstannat och det visar sig att man gått lång på en topp eller gått kort i en dal.

En annan iakttagelse är att i början av raset så gick guld, silver och guld/silverminingbolag upp. Nu efter ett par dagar så hänger guld/silver/mining med i raset. Så var det även 2008.

mvh
Bertil

[Henric]

Håller med. När det går snabbt ner kan korrelationen öka markant och att det inte finns många ställen att gömma sig på. Uttrycker diversifiering är den enda gratislunchen kanske inte gäller. Det finns ingen gratis lunch, bara billigare.

Jag kollar kraften i nergången. Förutom en dag 2010 och 2015 får man gå tillbaka till de stora nedgångarna 2000/2000, 2008 och 2011 för att hitta samma kraft. Därför är detta en bra läxa för de som inte simulerar med något av åren 2008 och 2011. F.o.m. nu har vi i alla fall 2020.

[Bertil]

Då det rasat rejält i ett antal dagar så brukar det komma en Bull trap dvs alla är så glada att raset är över så att marknaden blir överoptimistisk som gör att kurserna skjuter upp för mycket, för att sedan rasa igen.

Och då är det lätt att drabbas av spelsjukan som drabbar spelare som förlorat en del pengar. Då satsar de ännu mer för att vinna tillbaka sina förlorade pengar vilket nästa alltid leder till att de förlorar ytterligare pengar.

mvh
Bertil

[Henric]

Ur ett systematiskt/automatiskt perspektiv är rörelserna den sista tiden intressant. För det första är rörelsen särskilt stor då den kommer så högt upp i trenden. Se tidigare perioder i inlägg #428. Dessa rörelser har kommit senare efter att kursen redan gått ner ganska mycket, dvs längre ner i en större nertrend. Har inte titta på 1987 då index föll 15-20% på en dag. Magnituden ställer också frågan om det är en "outlier" eller ej. Ska man tolka det som en styrka om en strategi legat rätt eller tvärtom. Ska man vid simuleringar försöka undvika förluster eller hamna på rätt sida. Hittar man inte mer än 30 liknande situation är risken stor att det bara är slumpen som avgör?

[Bertil]

Hur en strategi ligger dagen innan det stora raset är nog till största delen en slump. Det kom en liten intradagdip som Mach1 och Volymsving detekterade men som Trendig inte upptäckte.

Jag har en scriptrad som jag kallar ras för att detektera just ras
i1(
ras=And(Gt(sub(HHV(L,30),LLV(H,30)),15),Gt(Sub(aref(c,30),c),10))

Den upptäcker ras intradag, men jag har inte haft så stor glädje av den nu då de största rörelserna är i gapet över natten.

Lite långsammare strategier borde nog ha stoploss på -30 punkter eller så.

Lurigt också för strategier som inte får handla intradag och inte kan hänga med i rörelserna.

mvh
Bertil

[Bertil]

Nu är det lite action i marknaden. Det är nu stora förluster och vinster kan göras. Det är denna typ av marknadsklimat jag förväntat mig komma i minst 5 år.
Det är en sak att lyckas blanka de första två rasdagarna och få en liten vinst, men det är en helt annan sak att kunna göra vinst under den turbulenta fortsättningen. I denna fas kämpar marknaden mellan hopp och förtvivlan.
En del tror att raset skall fortsätta lite till, andra anser att nu har det rasat färdigt och det är rea på börsen så det gäller att köpa!
Då dessa båda falanger handlar blir det väldigt turbulent och de ändrar sina uppfattningar per timma och reagerar kontinuerligt på nyheter om coronaviruset och dess påverkan på turism, produktion och handel.

Jag har inte studerat handelsvolymerna annat än för terminen men om handelsvolymerna ökar på en marknad där det råder stor osäkerhet vart vi är på väg så ökar volatiliteten enormt.

Hur påverkas då vår automatiska handel?
a) Långsamma strategier kan inte hävda sig.
b) Snabbare strategier har ofta inte lämpliga triggerscript då det blir så turbulent.
c) Just nu indikerar IG markets en börsöppning på +35 punkter på måndag. Det är mer tur än skicklighet om man skulle vara positionerad rätt.

Vi har olika börspsykologi. En del grämer sig mest över en förlust, andra grämer sig mer över ett fint vinsttillfälle som man sumpade.
I en turbulent marknad kommer man både att göra förluster och sumpa vinsttillfällen.

Vilka råd kan då vara användbara?
1) Det är nödvändigt att kunna följa med både upp och ner dvs kunna blanka. Har du ingen erfarenhet att blanka är det svårt att lära sig det nu.
2) Var inte för hårt positionerad mot börsen.
3) Ta hem vinster, gärna intradag.
4) Då börsen är slagig med stora volymer framträder många fel och brister som vi redan diskuterat på forumet. Börserna kan stanna under flera minuter. Index kan bli felaktiga och lagga. ETP:er kan fungera knackigt mm.
Automatiska strategier kan då få fel input och agera felaktigt. Var beredd på detta och övervaka även manuellt.

Vore kul om fler delade med sig av sina synpunkter i denna tråd!

mvh
Bertil


Edit: Så här skriver Di.se

Veckan som gick
Fem års börsresa bortsopad i ett svep
En historiskt svart börsvecka ligger bakom oss. Fem års utveckling för OMXS30 raserades i ett svep. I skymundan av det allmänna raset har det även hänt saker på bolagsnivå. Di guidar till veckans viktigaste börshändelser. https://www.di.se/analys/fem-ars-bor...ad-i-ett-svep/

[Henric]

Varje punkt behöver inte vara samma för alla. Annars många kloka saker som man kan tänka på.

Generellt är det lätt att påpeka en massor av saker efterhand. Det gäller att vara beredd. Förbereda sig för krig. Åtminstone stresstesta strategin i tidigare situationer, typ 2006, 2008, 2011 och kanske 2015. Hur ska man annars veta. Vara beredd på att dd, etc kan bli värre än vid liknande situationer. Bertil, jag vet att det är svårt med terminen.

I efterbörsen redovisas 64 tillfällen då omxs30 fallit 11% eller mer på 5 börsdagar. Jag har kört samma i programmet på data från 1990-03-01, dvs 7568 dagar. Nu vet jag inte hur beräkningarna ser ut och vad som skiljer. Jag får 25 tillfällen då börsen sjunkit 11% eller på 5 börsdagar. Det är under 0,33 procent av dagarna. Dessutom kan dagarna komma i kluster och då blir tillfällena färre. Ingen formell klaga. Bara intresserad.

[Rikard Autostock]

Jag körde det i kalkylforskaren, här är scriptet:

gräns:=0.89
börsdagar:=5

ras=lt(l,mult(hhv(h,börsdagar),gräns))
sum(ras,7000)

[Henric]

Jag är en simulator-junkie. Körde med extrakolumner. Jag definierar förändringen som Close to Close. Det är den faktiska förändringen. Sedan blir det en lek med siffor om man tar hänsyn till intra range eller inte. Samt antal dagar och procent. Skulle inte definiera de senaste rörelserna som vanlig. Särskilt då de kommer i kluster.

dropx1=lt(roc(c,5,%),-11)
dropy1=lt(div(c,hhv(c,6)),0.89)
dropx2=and(dropx1,aref(not(hhv(dropx1,5)),1))
dropy2=and(dropy1,aref(not(hhv(dropy1,5)),1))

{Extrakolumner för att få exakta dagar}
SetGvarIf(add(1,GetGvar(800)),800,1) {antal dagar}
SetGvarIf(add(GetGvar(801),1),801,dropy1) {antal dagar sant, välj vilken}
SetGvarIf(mult(div(GetGvar(801),GetGvar(800)),100),802,1) {andelen}

{välj villkor}
and(dropy1,1)