Legato OMX omarbetad och gratis

[Christer]

Vad spännande, Rikard! Jag ska räkna lite på resultatet.

Då nu även årscykeln används i algoritmen, hur långt tillbaka i tiden skulle du föreslå att jag uppdaterar kursdata för OMXS30-indexet?

[Rikard Nilsson]

Man behöver bara ha intradaydata från 2003, EOD-datat ligger redan i HIST-filen tillbaka till 1990. Den använder 5 föregående åren för att beräkna årsgenomsnittet, så det är inte lika omfattande som den kompletta Predictive Average-indikatorn som kör 18 år på index.

[Christer]

Gearing 2.5. CAGR 80% (0,25% spread och slippage per position, courtage=0). Stiligt!

Edit: Modifierad analysmodell samt ny grafik nedan.

[Bertil]

CAGR 85% (0,25% spread och slippage per position, courtage=0). Stiligt!

Vad blir det i antal punkter per år? Max punkter per år, min punkter per år och snittpunkter per år?
undrar
Bertil

[Christer]

Vad blir det i antal punkter per år? Max punkter per år, min punkter per år och snittpunkter per år?
undrar
Bertil

3700 punkter under 12,9 år (brutto). Fördelningen i punkter över åren har jag inte kikat på. Sämsta perioden är under sommaren 2008, med en draw-down på 200 punkter under tre månader. Detta är bra att ha som referens då man sätter sin gearing!

[Rikard Nilsson]

tackar, 200 punkter är ändå bra mycket bättre än börsens egen nedgång på 760 punkter under finanskrisen.

[Christer]

tackar, 200 punkter är ändå bra mycket bättre än börsens egen nedgång på 760 punkter under finanskrisen.

Ja verkligen! Jag tänkte bara att man inte ska ha för hög leverage i sin handel så att en dip på 200 punkter äter upp alltför mycket av kapitalet. Det finns något känt trader-citat att man ska fokusera mer på vad man kan förlora istället för på vad man kan vinna...

Jag ska nog själv ta steget till att låta Legato OMX handla skarpt nu.

[Christer]

Man behöver bara ha intradaydata från 2003, EOD-datat ligger redan i HIST-filen tillbaka till 1990. Den använder 5 föregående åren för att beräkna årsgenomsnittet, så det är inte lika omfattande som den kompletta Predictive Average-indikatorn som kör 18 år på index.

Så om jag ska gå igång med live-handel nu så behöver jag uppdatera Autotrader med intradagsdata för OMXS30 fr.o.m. 1/1 2010?

[Henric]

3700 punkter under 12,9 år (brutto). Fördelningen i punkter över åren har jag inte kikat på. Sämsta perioden är under sommaren 2008, med en draw-down på 200 punkter under tre månader. Detta är bra att ha som referens då man sätter sin gearing!

DD 22% med häv 1.0

[Rikard Nilsson]

Nja, för live-drift behövs bara EOD-data i princip. Några dagar intradata räcker.

[Henric]

Legato verkar fungera bra med money management enligt Chan's metod. Jag jämförde en baseline utan häv med häv 3. Resultatet ökade nästan 4ggr medan drawdown ökade något. Med häv 2.5 blir resultatet 3ggr bättre med en lägre drawdown.

[Christer]

Hej, jag jämförde scripten i inlägg 165 med de som ligger ute för nedladdning och det finns en skillnad i "Legato OMX index cover 151207".

I inlägg 165 står det "dagar:=15"
Nedladdade script står det "dagar:=20"

Vad är aktuell signalstatus i 880 just nu förresten, Short?

[Rikard Nilsson]

Ja, såg att jag fått med 15 i inlägget, det gav 17 punkter till när jag simulerade, så knappt mätbara skillnader.

[Christer]

OK, ändrar till 15 i ordermodellen.

Då jag kopplar på Minishort Entry så får jag meddelandet att modellens trigger redan är Sann. Men i min avslutsticker ser det ut som om min gamla Legato-installation som jag testkört i någon månad gick Long runt 17.20 idag. Borde då inte cell 880 innehålla värdet 11, dvs. Long?

[Rikard Nilsson]

Jo, den gick Long idag, så fort innehavet finns på testkontot släcks signalen.

Den vill ha en köpt position för att sluta skriva värdet 11 till cell 880.