Legato OMX omarbetad och gratis

[Rikard Nilsson]

Härligt Bertil! Nu är du inne på cykliska fenomen du också!

[Bertil]

Härligt Bertil! Nu är du inne på cykliska fenomen du också!

Jo men jag handlar ju intradag och vet inte hur jag skall överföra cykliska beräkningar på sådana ordermodeller?

Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

Har lagt till en modell för att stänga short-positioner, vilket ju sköts av Long-modellen nu. Det blir några punkter extra. Väldigt enkel exit-strategi, där Shrt stängs om man stänger på 15-dagars lägsta close. Ligger klart att uppdatera.

[Henric]

Cellen som används för etp:er uppdateras inte i nya exit. I punkter blir det faktiskt lite sämre om sista traden exkluderas i jämförelsen, men jag ifrågasätter inte exit. Däremot förstår jag inte varför analysen sker med fasta antal 1st. Vad får man ut mer än att x-antal punkter har genererats?

[Bertil]

Hej!
Har uppdaterat fast fått ett lite annat resultat.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Jag får 3216 i totalresultat.

[Rikard Nilsson]

Missade en ändring i Shrt-scriptet, det ligger också uppe nu om du uppdaterar.

[Bertil]

Nu blev det bättre:

Max Result Drawdown 0.1839 %
Sharpekvot 0.4202 (månadsresultat) (pre 1994 0.4202)
-0.6962 (årsomräknat) (pre 1994 -0.6962)
Effektivt Resultat: 3.5430% - Slutsaldo kontot: 105038.27

Avkastning 3543.00 kr 1.24% på 296 affärer under 18987:26:57 tim
Av dessa blankat 91 st med avkastning 1091.41 kr 1.36%
Innehav 125 st med vinst 3877.79 kr 3.13%
Innehav 80 st med förlust -1426.20 kr -1.77%
Blankning 65 st med vinst 1663.43 kr 2.84%
Blankning 26 st med förlust -572.02 kr -2.63%

Med vänlig hälsning
Bertil

[Emil]

Intressant strategi!
Bra förklarat på hemsidan, i webinaret och i forumtråden hur strategin jobbar. Jag efterlyser dock kommentarer i scriptkoden! Då kan vi som inte är gurus på att scripta enklare kan förstå vad varje rad gör och ge oss på överoptimering i höst :-)

[Rikard Nilsson]

Vi kan lägga till kommentarer också nu när strategin verkar hyggligt "färdig".

[Henric]

Har lagt till en modell för att stänga short-positioner, vilket ju sköts av Long-modellen nu. Det blir några punkter extra. Väldigt enkel exit-strategi, där Shrt stängs om man stänger på 15-dagars lägsta close. Ligger klart att uppdatera.

Jag fick lite bättre resultat med att även kolla att kursen ligger under étt undre bollingerband. Det ger lite extra, men vet ej om det är bättre att hålla den ren. Samtidigt hänger villkoren ihop.

[Bertil]

Jag fick lite bättre resultat med att även kolla att kursen ligger under étt undre bollingerband. Det ger lite extra, men vet ej om det är bättre att hålla den ren. Samtidigt hänger villkoren ihop.

Grattis. Jag testade med mina förbättringsförslag som jag redogjort för tidigare (att även titta på en månad ett år tillbaka) men de minskade vinsten nu då Rikard förbättrat basstrategin. Hur många punkter ökade dina bollingerband vinsten med?

undrar
Bertil

[Henric]

Det klassiska när man ändrar något.
Det ökade vinsten med ca 100 punkter. Vi får ju lite olika resultat i början då data skiljer lite och jag har inte kollat var det ökar vinsten. Jag undersökte väldigt snabbt och ska kolla mer systematiskt med olika värden. Eftersom att det bara är ett tillägg på samma tema så borde det fungera i längden utan att påverka för mycket. Då exit ökar total vinsten med ca 5% och vi räknar i punkter kan tidpunkten få stor betydelse, dvs högre OMX-index får större påverkan och omvänt. Jag ska även kolla med häv x1.

[Rikard Nilsson]

Kommentarer tillagda i koden nu.

[Henric]

Jag körde lite tester med antalscript och hävstång x1. Exit short ger ingen skillnad på total resultatet. Däremot förbättrar exit short i kombination med att kursen ska vara under lägre bollingerband resultatet med 10-20%. Beroende på valt bollinger. Det visar att under längre perioder kan punkter vara missvisande. Detta är mitt angreppssätt och inget rätt eller fel.