Legato OMX omarbetad och gratis

[Bertil]

Jag körde lite tester med antalscript och hävstång x1. Exit short ger ingen skillnad på total resultatet. Däremot förbättrar exit short i kombination med att kursen ska vara under lägre bollingerband resultatet med 10-20%. Beroende på valt bollinger. Det visar att under längre perioder kan punkter vara missvisande. Detta är mitt angreppssätt och inget rätt eller fel.

Har du hävstång x1 med eller utan återinvestering?
undrar
Bertil

[Henric]

Återinvestering. Det tycker jag är det intressantaste och speglar en verklig situation. Vill man inte ha återinvestering går det att addera procentresultaten av affärerna.

[Christer]

Hej, den här strategin låter intressant. Bra jobbat! Jag kan inte simulera detta själv eftersom jag inte har intradagsdata så långt bak i tiden. Kan någon vänlig själ skicka outputen från simuleringen från den senaste och mest uppdaterade versionen av scripten - dvs. informationen i fältet "Detaljerat resultat". Det är ju bara att köra Copy i Testbänken och sedan Paste i Excel. Då kan jag studera affärerna lite mer ingående. Vore mycket bussigt!

[Rikard Nilsson]

Det går fint att ladda hem intradagsdatat om du ställer upp antal dagar bakåt i Inställningar > Egenskaper för hela programmet till tex 4000.

Annars ligger en fil från OpenOffice bifogad med simuleringen.

[Rikard Nilsson]

Här är lite förbättring av drawdown, det visade sig att den sjunker om man inte går in i shrt-positioner när MACD redan är översålt. En liten ändring i exitvillkoret för Long-positioner också. Totalvinsten i punkter något lägre, men jag gissar att ni som simulerar med återinvestering får bättre resultat? (färdigt att uppdatera)

[Christer]

OK, jag noterade att det tidigare var 2-3 stycken rejäla draw-downs på ca 10% (utan gearing) och det tycker jag är en smula för mycket. Hellre lägre draw-down, även om det påverkar totalresultatet negativt. Om kurvan är "rakare" kan man ju istället öka gearingen.

Får jag besvära med att fråga om simulerings-outputen precis som i mitt föregående inlägg. Det vore verkligen supersnällt!

[Rikard Nilsson]

Nemas problemas, filen är bifogad.

[mikola]

Hej,

i säljscriptet Exit (long) så används va) Allt innehav.
I Exit short används va) Fast värde (1).
Nån anledning till att man inte använder Allt innehav även där??


Mikael
Gbg

[Rikard Nilsson]

Nja, egentligen inte. Det fungerar vilket som faktiskt.

[Henric]

Den nya versionen minskar drawdown och påverkar endast totalresultatet lite då man kör utan återinvestering. Antal affärer minskar och därmed effekten av återinvestering. Total resultat med återinvestering x1 minskar dock med ca 60%. Någon annan för gärna köra och bekräfta så vi är på samma blad. För att få en rättvis bild bör vi nog i framtiden även inkludera courtage och justera avslutspris tex till +/- 0,5 punkter. Jag törs sticka ut hakan och säga att det är omöjligt att få ner drawdown under 10% med detta handelstempo under en längre tid. Den enskildes val av analys får alltså stor betydelse. Det fina är att det går att justera $par1 och p1 efter vald metod, antal affärer och drawdown.

[Rikard Nilsson]

OK, så vi bör kanske ändra tillbaka till föregående version? Eller vad säger panelen?

Blir inte resultatet bättre över tid så är det ju mindre mening att köra med fler filter. Eller bara justera filtret så att fler affärer släpps igenom.

[Christer]

Henric, om det är svårt att få ned drawdown under 10% i 1X, kan man då inte prova med en stop loss på säg 5%. Hur skulle det påverka totalresultatet? Med flera 10% drawdowns så känns det högst vanskligt med mer än 2X gearing. Med en maximal drawdown på 5% så skulle jag nog våga köra på 3X eller kanske t.o.m. 4X.

[Henric]

Först vill jag säga att det är min erfarenhet och åsikt för liknande handelstempo. Hoppas jag har fel. Det kanske går? Oftast får man ta bort blankningar, vilka sker i mer volatila situationer. I slutenden brukar det bli samma som att går ner i resultat och och öka hävstång. Vi kan köra lite tester nästa vecka för att försäka hitta bra avvägning.
Jag tycker man ska köra så hög hävstång som både strategin och den egna torleransnivån tål. Med reservation att det kan gå sämre. Det behövs inte skyhöga avkastningar för att in längden tjäna bra kosing.

[Christer]

Jag respekterar ditt omdöme, Henric. Gärna simulering av några olika varianter på strategin. Det skulle vara intressant!

[Emil]

Rikard, jag testar att köra Legato i analysbänken för att se att jag får liknande resultat innan jag börjar labba. Inte uppdaterat till den senaste versionen med Macd, utan kör med den du redovisat i ditt inlägg #48.

Skapat ett testkonto med 0kr, min courtage 0.5, 0.04%.
Resultatet blir då:

Max Result Drawdown 15.0025 %
Sharpekvot 0.3886 (månadsresultat) (pre 1994 0.3886)
-0.6756 (årsomräknat) (pre 1994 -0.6756)
Effektivt Resultat: 0.0000% - Slutsaldo kontot: 4772.07

Avkastning 3277.40 kr 1.18% på 284 affärer under 18827:05:57 tim
Av dessa blankat 83 st med avkastning 1002.63 kr 1.32%
Innehav 120 st med vinst 3748.02 kr 3.16%
Innehav 81 st med förlust -1473.25 kr -1.78%
Blankning 60 st med vinst 1569.26 kr 2.78%
Blankning 23 st med förlust -566.63 kr -2.90%

Courtage 0.04% Min 0.50


Om jag använder testkonto med 0kr, min courtage 0, 0%.
Resultatet blir då:

Max Result Drawdown 13.1141 %
Sharpekvot 0.4197 (månadsresultat) (pre 1994 0.4197)
-0.6990 (årsomräknat) (pre 1994 -0.6990)
Effektivt Resultat: 0.0000% - Slutsaldo kontot: 5061.82

Avkastning 3566.55 kr 1.28% på 284 affärer under 18827:05:57 tim
Av dessa blankat 83 st med avkastning 1086.36 kr 1.43%
Innehav 124 st med vinst 3872.36 kr 3.14%
Innehav 77 st med förlust -1392.17 kr -1.78%
Blankning 60 st med vinst 1629.99 kr 2.88%
Blankning 23 st med förlust -543.63 kr -2.78%

Jag använder animering per minut.
Har laddat hem 4000 dgr kursdata med ersätt befintligt.

Vilka inställningar har du använt?