Legato OMX omarbetad och gratis

[Christer]

Henric och Rikard! Jag har provat att simulera Legato OMX i 5s-upplösning, men får inte riktigt samma transaktioner som dig Henric (som du lagt upp i inlägg 123). Jag har simulerat transaktioner i index för perioden 2014-10-01 till 2015-10-12. Och jag har intradagsdata för OMX-indexet flera år bakåt i tiden. Varför får jag ett annat resultat än Henric? Självklart är mitt resultat sämre än Henrics...

Jag tänkte ladda upp en jämförelse mellan mina och Henrics transaktioner, men uppladdningen av Excel strular. Får fixa en zip-fil senare.


EDIT: Lagt upp min Excel-fil med diskrepanserna.

[Henric]

Jag skrev att några transaktioner har exluderats då cerifikatet saknade feed vissa dagar. Det var några tidigt i simuleringen och sedan om jag kommer ihåg rätt var det bara en.

Simulerar du med återinvestering? I så fall fungerar inte standard scriptet då modellen går till exit innan ny position kan tas.

[Christer]

Jag tror inte jag har simulerat med återinvestering, utan bara kört +/- 1 "index-kontrakt", vet dock ej med säkerhet vad du menar. Kika gärna i min Excel-fil ovan med alla diskrepanser markerade.

[Henric]

Med antalscript så vet inte modellen per automatik om den kan gå mellan long/short eller först ta exit.

Jag vet ej vad skillnaden beror på. Sedan dess har jag gjort några ändringar. Jag tror jag körde original, men syftet var att jämföra slutresultatet mellan index och certifikat. Det skulle man egentligen kunna ha gjort med slump entry. I kväll kan jag kopiera scripten och ladda ner nya och kolla. Annars kan någon annan köra och jämföra dina signaler.


Edit: Jag har laddat ner senaste scripten och kört en simulering utan antalscript(handla en 1st). Det skiljer. Om det är något hos mig vet jag ej vad det är. Det enda sättet att kolla är om någon annan laddar ner senaste version och kör en simulering.

[Henric]

Med antalscript så vet inte modellen per automatik om den kan gå mellan long/short eller först ta exit.

Jag vet ej vad skillnaden beror på. Sedan dess har jag gjort några ändringar. Jag tror jag körde original, men syftet var att jämföra slutresultatet mellan index och certifikat. Det skulle man egentligen kunna ha gjort med slump entry. I kväll kan jag kopiera scripten och ladda ner nya och kolla. Annars kan någon annan köra och jämföra dina signaler.


Edit: Jag har laddat ner senaste scripten och kört en simulering utan antalscript(handla en 1st). Det skiljer. Om det är något hos mig vet jag ej vad det är. Det enda sättet att kolla är om någon annan laddar ner senaste version och kör en simulering.

Vid varje uppdatering av modellen vore det bra om en körning bifogades så användarna kan jämföra sina resultat.
....såg att Rikard bifogat en körning i inlägg #95.
Christer, du kan jämföra ditt resultat med denna körning.

[Christer]

Vid varje uppdatering av modellen vore det bra om en körning bifogades så användarna kan jämföra sina resultat.
....såg att Rikard bifogat en körning i inlägg #95.
Christer, du kan jämföra ditt resultat med denna körning.

Hej, jag har nu jämfört min 5s-körning med Rikards resultatfil i inlägg 95. Även här får jag tyvärr några avvikelser. Jag är dock osäker på om Rikard kört i 5s-upplösning (framgår inte av inlägget). Jag bifogar min Excel-fil där diskrepanserna är markerade.

Rikard, skulle du kunna köra en uppdaterad simuering, med de senaste och mest uppdaterade ordermodellerna (som ligger för nedladdning i NAT just nu?) och bilägga resultatfil med information om upplösning (kanske 1min-upplösning pga lång simuleringsperiod). Sedan kommer jag försöka kunna replikera denna körning på min dator, och sedan jämföra utfallet under t.ex. de senaste 3 åren i 5s-upplösning. Det vore skönt att fastställa en gemensam utgångspunkt, och sedan ta detta till live-handel.

[Rikard Nilsson]

Jag körde i 1-minutsupplösning.

Här är en körning gjord i 5 sek-upplösning på de scriptversioner som ligger ute i menyn nu. Courtage-inställningen är 0,5 kr minimi och 0,039% på ett konto med 100 000 kr.

[e-Rik]

Om man nu vill använda Legato som filter för en annan modell och då veta hur stark rekommendationen från Legato är finns det då något bra sätt att få fram t.ex. -3 till +3 där -3 är stark bearish-marknad och +3 är stark bullish-marknad noll kan representera när Legato inte ger någon signal varken för upp eller nedgång (om det inträffar)??

Mvh

Erik

[Rikard Nilsson]

Nja, den tittar bara på lutningen av Predictive Average-kurvan. Men man kanske kan komplettera med hur högt MACD-histogram står eller liknande:

histogram=sub(macd2(n),macd2(t))


Värden långt under noll indikerar översålt, och långt över 0 är överköpt.

[e-Rik]

Men om man kollar hur skarp lutningen är, är det då inte så att en skarpare lutning signalerar säkrare signal?

Sen har ju jag även delar från den tidigare "swingande" modellen som går att baka ihop i en kaka som ger en fingervisning åt vilket håll vi borde vara på väg. Tanken är att intradagshandlande modellerna enbart får göra affärer på det hållet.

/Erik

[Christer]

Efter att ha provkört Legato ett tag vill jag nu börja köra skarpt. Vad skulle expertisen föreslå för åtgärder för att säkerställa att allt sker med senaste versionerna av ordermodellen, uppdaterad historisk kursdata etc. Vad jag funderar över är följande:
1. Ligger de senaste ordermodellerna klara för nedladdning? Antagligen ska jag "koppla om" dessa på resp instrument.
2. Behöver jag uppdatera historisk OMX-indexdata? Hur långt bakåt bör jag gå?
3. Tänkte handla med BNP Minifututures med hävstång 2x. Synpunkter på detta?

[Rikard Nilsson]

Den senaste versionen ligger ute, men är den som har vinstkrav i exit-scripten. Enkelt att koppla bort om man vill, bara att kommentarmarkera "vinst" och ersätta med 1. Är själv osäker på vilken jag föredrar så det får bli lite mer "labb".

2. Du behöver minst 6 mån data för OMXS30
3. Låter väldigt vettigt. Låg hävstång gör att den inte ändras så mycket med priset. Då kan du behålla instrumenten längre utan att behöva byta.

[Christer]

Tack, det blir nog Minifutures med en smula högre hävstång, men att jag inte investerar hela beloppet. Målet är en totalexponering som uppgår till 2x, på hela beloppet.

Du skriver "minst 6 månader", vad är att rekommendera, 12 månader, eller ännu mer?

[Rikard Nilsson]

Om du väljer högre häv så får du byta instrument oftare, men det kanske inte är något problem i sig.

6 mån är vad som behövs för att beräkna Predictive Average-kurvan, har du mer data spelar det ingen roll - det används ändå inte.

[Bertil]

Fungerar det att handla terminen eller minifutures med Legato?
Antingen behöver man väl ETP paketet eller så får man ändra i scripten så att man kan fejka köp och sälj mot index och lagra i globala celler, så som Henric gjort då han testat.
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...&postcount=117
mvh
Bertil