Legato OMX omarbetad och gratis

[mikola]

Exit Short och entry Long @1368.
-41 pkt.

[Rikard Autostock]

Samma här, känns som en osäker Long-signal.

[Christer]

Fick Exit Long 09.01 idag på OMX 1359.38. Fick ni samma signal?

[mikola]

Jepp, samma här.
Blev -9 pkt

[Rikard Autostock]

Japp, den kan gå ur under dagen om L är lägre än gårdagens L.

[Henric]

Förmodar att du menar om dagens L är lägre än gårdagens C

[Rikard Autostock]

Oop, ja stämmer!

[mikola]

Idag Short @ 1382

[Christer]

Samma här, vid stängning! @1382

[G_O]

Idag vid kl 17:21 Shrt OMXS30 kurs 1395.39. Fick ni samma?

[Rikard Autostock]

Den låg redan short, men om du startat precis nu kan signalen triggas idag istället om villkoren fortfarande är uppfyllda.

[G_O]

Jaha ok. Ja precis, startade den förut idag. Tack för info!

[trexen]

Samma här märke jag nu =)

[i00006]

Tidsanalys

Hej,

Har gjort en analys (visualisering) av Legato data tidigare publicerad här på forumet.

Se nedanstående länk:
https://public.tableau.com/views/Leg...es&:showTabs=y

Data är interaktiv så det går att verifiera nedanstående kommentarer.

Short:
Tag bort dessa dagar i alla månader 1, 11,12,13,31 (TOM effekt?)
Ta bort Feb, Maj drar ner resultatet

Effekt:
Före
+103%
94 affärer
Efter
+ 120%
59 affärer

Long:
Större delen av förlusterna kommer på Må/tis —> Adder fler villkor på måndagar och tisdagar?

Största förlusterna sker i Mars och Oktober
I mars ta bort 9-12
I oktober ta bort 8-18

TOM effekter?
I april ta bort den 8
I maj ta bort den 8
I juni ta bort den 8
23 är en dålig dag ta bort i alla månader.

Risken för över optimering kan vara överhängande. Svårt att dra gränsen var optimering går över i överoptimering.
Mottar går forumets tankar kring detta.

Med vänlig hälsning,
Ingemar

[Henric]

Jag har inte titta djupare på detta och har egentligen inga synpunkter på förändringarna. Det finns några saker att tänka på.

1. Är det överoptimering eller inte? Det går ju att lägga till hur många villkor som helst
2. Det finns andra saker att titta på än totalresultat. Drawdown, jämnhet mellan år, osv
3. Lägger man till för många villkor från andra modeller kan korrelationen mellan modellerna bli för stor.
4. Lägger man till villkor som kraftigt minskar antalet affärer som tex "sell in may and go a way" kan det bli en helt ny strategi. Dessutom är resultatet mer stabilt ju fler affärer.

Det går att skapa en variant med många fler villkor och begränsningar och användaren kan välja. Kanske utvärdera efter lång tid för att se effekten. Det skulle också underlätta för den som vill köra en enklare variant.