Coda OMX omarbetad och gratis

[Rikard Autostock]

...och här för endast Shrt-sidan, det enda man behöver ändra för att simulera short är följande rad i Long-scriptet:

köp3=and(or(or(köp1,köp2),and(lt(l,llv(aref(l,1),days:10)),ej_fredag)),lt(portfolio(v),0))

där villkoret testar om man är blankad istället för blankad eller flat.

Nu kan Long-modellen endast stänga blankningar, inte gå Long.


Bifogar equity-kurva och transaktionslista också. I praktiken när man vill köra endast Shrt live behöver man inte ändra något i scriptet, det är bara att låta bli att ansluta Long-slavmodellerna.

[Rikard Autostock]

Liten ändring i Shrt-scriptet, det kunde blanka samma dag som en cover redan skett, det är ändrat.

[Shela]

Jag har uppdaterat både vas och min egen dator men får olika script??
På vps blir det så här:

{ Coda OMX index shrt 160304 }

öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),10)
ej_onsdag=not(eqv(dayofweek(),3))
ej_köp_idag=gt(int(d),lasttrade(b,d))
shrt1=and(ej_onsdag,gt(c,hhv(aref(c,1),2)))
shrt2=and(shrt1,lt(c,mov(c,150,s)))
shrt3=and(shrt2,ge(portfolio(v),0))
shrt4=and(and(shrt3,and(öppet,stängning)),ej_köp_idag)
{ skriv signal till cell 881 som minifuture-modeller läser av och lägger order }
setgvarif(9,881,shrt4)
mult(shrt4,11){ Coda OMX index cover 160304 }

öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),10)
cover1=gt(c,add(lasttrade(s,p),mult(2,atr(20))))
cover2=and(cover1,lt(portfolio(v),0))
cover3=and(cover2,and(stängning,öppet))
{ skriv signal till cell 881 som minifuture-modeller läser av och lägger order }
setgvarif(10,881,cover3)
mult(cover3,10)

På min egen dator ser det ut så här:

{ Coda OMX index shrt 160304 }

öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),10)
ej_onsdag=not(eqv(dayofweek(),3))
ej_köp_idag=gt(int(d),lasttrade(b,d))
shrt1=and(ej_onsdag,gt(c,hhv(aref(c,1),2)))
shrt2=and(shrt1,lt(c,mov(c,150,s)))
shrt3=and(shrt2,ge(portfolio(v),0))
shrt4=and(and(shrt3,and(öppet,stängning)),ej_köp_idag)
{ skriv signal till cell 881 som minifuture-modeller läser av och lägger order }
setgvarif(9,881,shrt4)
mult(shrt4,11)

Har provat att uppdatera flera gånger samt startat om programmet. Varför blir det så och vilken version är det som är rätt?

[Rikard Autostock]

Hm, kollar du i samma ordermodell? Finns det flera shrt?

[Shela]

Nej det finns inte fler shrt, men jag raderade scriptet på vps-datorn och laddade ner scriptan igen och då blev resultatet:

{ Coda OMX index shrt 160304 }

öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),10)
ej_onsdag=not(eqv(dayofweek(),3))
ej_köp_idag=gt(int(d),lasttrade(b,d))
shrt1=and(ej_onsdag,gt(c,hhv(aref(c,1),2)))
shrt2=and(shrt1,lt(c,mov(c,150,s)))
shrt3=and(shrt2,ge(portfolio(v),0))
shrt4=and(and(shrt3,and(öppet,stängning)),ej_köp_idag)
{ skriv signal till cell 881 som minifuture-modeller läser av och lägger order }
setgvarif(9,881,shrt4)
mult(shrt4,11)

Så nu är ordningen återställd.

[Shela]

Kan felet bero på att jag använder en del av scriptet i ett annat script och har kvar namnet "Coda OMX index shrt" som en del av namnet i det nya scriptet? Jag har gjort så för att lättare hitta tillbaks till var ifrån jag tagit delar av koden.

[Rikard Autostock]

Hm, det ska vara individuella ID på alla script men det kan ju vara så att det du använde i ordermodellen inte var "original"-ID och därför inte uppdaterades.

[i00006]

Coda aldrig på en onsdag?

Är det sant?

Jag visualiserade den ovan bifogade transaktions filen.
(Programvara för detta är grattis testa själva)


Gå in följande länk labba själva med Coda resultatet. Det är interaktivt.

https://public.tableau.com/views/Cod...es&:showTabs=y

Mina observationer long:
- Entry long Måndag har överlägset bäst utdelning - läge för högre insats då?
- Coda long maj och oktober är skräp - ta bort?
- Entry long efter TOM på varje 5-6 månad har dålig prognos - ta bort?

Mina observationer Short:
- Entry Short Fredag har överlägset bäst utdelning - läge för högre insats då?
- Coda Short mars är skräp - ta bort?
- Entry Short på varje 20/21/25 har dålig prognos - ta bort?

@Rikard vore kul med transaktion fil där onsdag inte är bort taget för att verifiera om det är rätt väg.

[Rikard Autostock]

Härligt! Då går det ju säkert att vässa Coda ännu mer!

Bifogar körning där onsdagar är med på blanksidan.

[Rikard Autostock]

Häpp, provade att lägga in dina tips ovan (utom block okt som endast gav lite). Klart bättre resultat, har inte ändrat några andra parameterinställningar utom justerat till C < MA200 på blanksidan, så det kanske går att hämta några procent till där också.

[G_O]

i00006: Riktigt bra gjort att du använder dig av visualiseringar genom Tableu! Hade inte själv koll på detta program men det hjälper ju väldigt mycket att se visualiseringar såhär. Tack för det!


Rikard: När du gör uppdateringar i Coda, lägger du också in det i den officiella koden så att man kan ladda ned via Autotrader? Eller görs uppdateringar efter att man testat lite fram och tillbaka ett tag?

[Rikard Autostock]

Tänkte att vi testar klart här först så uppdaterar vi officiella versionen sen.

[Henric]

Är det sant?

Jag visualiserade den ovan bifogade transaktions filen.
(Programvara för detta är grattis testa själva)


Gå in följande länk labba själva med Coda resultatet. Det är interaktivt.

https://public.tableau.com/views/Cod...es&:showTabs=y

Mina observationer long:
- Entry long Måndag har överlägset bäst utdelning - läge för högre insats då?
- Coda long maj och oktober är skräp - ta bort?
- Entry long efter TOM på varje 5-6 månad har dålig prognos - ta bort?

Mina observationer Short:
- Entry Short Fredag har överlägset bäst utdelning - läge för högre insats då?
- Coda Short mars är skräp - ta bort?
- Entry Short på varje 20/21/25 har dålig prognos - ta bort?

@Rikard vore kul med transaktion fil där onsdag inte är bort taget för att verifiera om det är rätt väg.

Intressant analysprogram. Jag ska absolut kolla när jag får tid. Vet du om det finns heat-map? Det skulle vara till stor hjälp för att analysera eventuella överoptimeringar.

Tillbaka till Coda. Du redovisar bra trix för att öka resultatet. Det som slog mig är inte enskilda faktorer, utan att en stor del av totalresultatet kommer från 2008/2009. Hela 50% av totalresultatet kommer från perioden. 25% av totalresultatet kommer från blankningar under samma period. Det beror nog på den stora volatiliteten. Massor av dagar har en range på större än 4%. Tex jämfört med 2015 som endast har ett fåtal. Rikard ökade antalet dagar i medelvärdesfiltret, vilket ökar resultatet. Det beror nog till en del på vollan.
Jag kunde förbättra resulatet genom att bara ta blankingar när standardavvikelsen var hög samt på fredagar. Fortfarande blir vinstkurvan lite platt när vollan är låg. Kanske låta positioner ligga kvar längre i upptrend?

[Rikard Autostock]

Stämmer att låg volla i princip ger nollresultat, eller tom back. Kanske kan man villkora den obilgatoriska fredagsstängningen (endast Long) med vollan på något sätt. Samtidigt vill man inte bli av med allt för många affärer, tanken är ju att Coda ska vara mer aktiv än Legato.

[i00006]

Intressant analysprogram. Jag ska absolut kolla när jag får tid. Vet du om det finns heat-map? Det skulle vara till stor hjälp för att analysera eventuella överoptimeringar.

Tillbaka till Coda. Du redovisar bra trix för att öka resultatet. Det som slog mig är inte enskilda faktorer, utan att en stor del av totalresultatet kommer från 2008/2009. Hela 50% av totalresultatet kommer från perioden. 25% av totalresultatet kommer från blankningar under samma period. Det beror nog på den stora volatiliteten. Massor av dagar har en range på större än 4%. Tex jämfört med 2015 som endast har ett fåtal. Rikard ökade antalet dagar i medelvärdesfiltret, vilket ökar resultatet. Det beror nog till en del på vollan.
Jag kunde förbättra resulatet genom att bara ta blankingar när standardavvikelsen var hög samt på fredagar. Fortfarande blir vinstkurvan lite platt när vollan är låg. Kanske låta positioner ligga kvar längre i upptrend?

Jag la till en heatmap och en boxplot (se tabbarna, samma länk), var det åt det hållet du tänkte dig? /Ingemar