Fusion MultiStrategy

[Rikard Autostock]

Fortfarande Long 100 här. Kolla så att du har dagsdata till 1987 i OMXS30.

[Christer]

Det krävs att cash(a) är noll vid byte av riktning.

Hej, ja nu såg jag att du lagt in eqv(cash(a),0) i din kod. Snyggt skrivet script, förresten!

Christer, det kan fungera för dig. Problem kan dock uppstå med din beräkning av kapital. Egetkapital måste beräknas enligt den vanliga formeln. Om minifuture för strategin utgör en stor andel och inte handlas ofta måste cash(a) justeras. Tex add(sub(cash(a),mult(portfolio(v),c)),mult(portfolio(v),b)).

Jag tror jag förstår vad du syftar på, att senaste close kan ligga långt ifrån aktuell B/S-kurs. Jag löste det med att kontinuerligt beräkna värdet på Long- resp Short-innehavet mha köpkurs och skriva dessa till globala celler 867 och 868. Så här ser kapitalberäkningen ut i mitt script kapital=add(add(cash(t),getgvar(867)),getgvar(868)). Eventuellt borde jag använda cash(n) istället för cash(t).

har tittat på antalskriptet i tidigare inlägg och justerat baserat på återanvändande av Scrpar21 så den hävstångsanpassas (-xxx% av portfölj). enligt min kommentar till Mål 1.

Snyggt! Jag tror dock att du behöver baka in antalberäkningen redan i trigger-scripten, eller?

[jimmy]

Snyggt! Jag tror dock att du behöver baka in antalberäkningen redan i trigger-scripten, eller?

Hej,
nej det tror jag inte är nödvändigt, jag använde original från ditt tidigare inlägg och där görs antalberäkningen i antal skriptet, det är väll meningen med "antal skript".

Jag använder liknande beräkning för anpassad Trend Multi och där fungerar det utan några problem vad jag märkt.

Jag kör "-xxx" för minisar.
Samt fast belopp för certifikat med (fast hävstång).
Vissa konto-typer får ej handla minisar (t.ex. tjänstepensionskonto) då det är en warrant (fellmedelande i Nordnet får man).

Där kan man köra ETF (certifikat) och få då använda fast belopp, då certifikat beräknas annorlunda (kan ej ta index/säljkurs). Detta blir kompromissen när man kör certifikat. Men jag ser ingen anlednings att köra certifikat annat än vissa "konto-typer", och kan leva med att köra med fast belopp.


Jimmy

[Henric]

Hej, ja nu såg jag att du lagt in eqv(cash(a),0) i din kod. Snyggt skrivet script, förresten!



Jag tror jag förstår vad du syftar på, att senaste close kan ligga långt ifrån aktuell B/S-kurs. Jag löste det med att kontinuerligt beräkna värdet på Long- resp Short-innehavet mha köpkurs och skriva dessa till globala celler 867 och 868. Så här ser kapitalberäkningen ut i mitt script kapital=add(add(cash(t),getgvar(867)),getgvar(868)). Eventuellt borde jag använda cash(n) istället för cash(t).



Snyggt! Jag tror dock att du behöver baka in antalberäkningen redan i trigger-scripten, eller?

Christer, det jag menar är hur andra positioner än Fusion hanteras. Ingår ej i beräkningen av kapital.

Jag har byggt om mina script som nu även kan hantera andra positioner än Fusion. Hanteringen av egna positioner i Fusion finns redan. Jag använder inte dessa möjligheter idag utan strategin får sköta sig själv. Jag vill bygga script som lätt kan användas för fler strategier. Generellt tror jag det är bäst att handla en strategi per depå med eventuella insättningar eller uttag. I alla fall för den långsiktiga utvecklingen inklusive återinvestering. Om de investerade beloppet varierar kraftigt kan resultatet avvika mycket. Nästa steg är att bygga in så att investerat belopp inklusive återinvestering blir rätt oavsett andra positioner.

[Peppepeppe]

Vad händer?
Var inne med syltfingrarna i eftermiddags och sålde av Bull-positionen i min Fusion, förutom en andel. Fastän jag ägde en andel köpte Fusion in sig 100 Long vid stängning. Varför gjorde den det?

[Henric]

Om innehavet avviker tillräckligt mycket från målantalet handlar modellerna till målantalet. Ett sätt är att samtidigt minska insatsen, men då kanske du inte får full position om den vänder riktning. Det är bla det vi har diskuterat i spridda inlägg.

Edit: Long och Short har egna insatser. Men om den vänder tillbaka senare utan att ha ändrat insatsen.

[Rikard Autostock]

Den synkar med indexpositionen på demokontot.

[Peppepeppe]

Okej, så om jag skall syltfingra så skall jag också ändra insatsen så att den mer liknar den positionen jag de facto har. Men jag borde såklart inte köpa och sälja själv, utan låta Fusion göra sitt jobb. Den här affären blev dock perfekt: ur positionen och sedan in vid stängning på en lägre kurs. Så har man lärt sig ett felbeteende också. Ja ja...

[Hookie]

Idag säljer Coda av sin long position. Ser dock ut som om att Legato behåller Long. Fusion verkar alltså gå 50% long ikväll

[Christer]

Long 50% idag.


17:22 ORDER "sl) Fusion OMX index sell OMXS30" kurs 1436.35.

[Hookie]

Okej, så om jag skall syltfingra så skall jag också ändra insatsen så att den mer liknar den positionen jag de facto har. Men jag borde såklart inte köpa och sälja själv, utan låta Fusion göra sitt jobb. Den här affären blev dock perfekt: ur positionen och sedan in vid stängning på en lägre kurs. Så har man lärt sig ett felbeteende också. Ja ja...

Nice trade

[KarlA]

Simulera Fusion?

Hejsan forumister

Hur simulerar man egentligen fusion?

I manualen finns ju en referens till hur man simulerar Coda:
http://www.autostock.se/NATmanual/Fu...iStrategy.html

Dock inget om hur man simulerar fusion i sin helhet.

Hjälp någon?

[Rikard Autostock]

Det fungerar på samma sätt, anslut de båda indexmodellerna i Fusion till OMXS30 och simulera med 5 sek intervall. Du behöver intradaydata för att animeringen ska fungera. Slavmodellerna behöver man inte tänka på, de används bara för skarp handel.

[KarlA]

Tack Rickard
Vad som förvirrar mig är att det bara finns entry/exit på fusion. Innebär det att dessa script handlar i båda riktningarna då, så att simuleringen blir komplett?

Edit, skriva från telefonen blev ju lagom snyggt :-)

[Rikard Autostock]

Nja, index-modellerna köper resp sälj indexandelar i steg om 1 "kontrakt", det kan resultera i både köpt eller blankad position. Det är bara dessa man använder vid simulering.