Fusion MultiStrategy

[Hookie]

Wow Henrik!
Intressant modell du har knåpat ihop.
Finns modellen tillgänglig för att ladda ner?

MVH

Håkan

[Henric]

Wow Henrik!
Intressant modell du har knåpat ihop.
Finns modellen tillgänglig för att ladda ner?

MVH

Håkan

Det är inte jag, utan en variant på Fusion.

[Freddan]

Hej Henric,

Jag kan bara instämma med Hookie, mycket intressant version av fusion du presenterar!
Finns det nån möjlighet att ta del av de förändringar du gjort i skripten? Jag labbar gärna lite med din version.

Vänliga hälsningar,

Fredrik

[Henric]

Konceptet är enkelt. Vollafiltret styr vilken modell som får signalera. Samma som att köra modellerna på två separata testkonton och välja signal efter filtret. 100% Coda eller 100% Legato. Däremot är det svårt att simulera då värden från systemet delas mellan modellerna. Jag gör det med egna variabler och är ihopbyggt med annat. Man kommer ganska nära genom att ändra vikterna i Fusion. Fusion använder i ett läge 100% Legato och annars 50% Coda respektive 50% Legato. Se tidigare inlägg med analys i punkter. Det är fusk att inte använda någon form av kostnad/slipp och med återinvestering ser det särskilt bra ut. Jag skulle lägga på 0,05-0,1% i courtage.

[Wheelie]

Hej Henric,

Det ser intressant ut att switcha helt mellan strategierna och få mer kapital som jobbar och därmed ökad avkastning. Frågan är hur det påverkar drawdowns samt hur stora blir de sämsta affärerna jämfört med originalet.

Kan du simulera och lägga ut motsvarande med Fusion original som i inlägg #150 så kan man jämföra lite i helgen?

[Henric]

Jag tror drawdown blir lite lägre då Legato största undviks. Kommer i helgen eller nästa vecka.

[Wheelie]

Tackar!

[Christer]

Hej, här är en analys av resultatet i transaktionsfilen i inlägg 150. Jag har räknat på handel med minifutures (eller motsvarande), gearing 3x och 0,25% i spread och slippage per position (entry+exit).

CAGR 137%

Drawdowns
Average drawdown -12,2%

Drawdown 1 -47,0%
Drawdown 2 -38,4%
Drawdown 3 -31,8%
Drawdown 4 -28,1%
Drawdown 5 -25,3%
Drawdown 6 -24,4%
Drawdown 7 -23,7%
Drawdown 8 -22,9%
Drawdown 9 -22,7%
Drawdown 10 -22,6%

Duration Drawdowns
Drawdown 1 354
Drawdown 2 280
Drawdown 3 159
Drawdown 4 130
Drawdown 5 121
Drawdown 6 120
Drawdown 7 115
Drawdown 8 109
Drawdown 9 109
Drawdown 10 94

[Tordnado]

Hej, här är en analys av resultatet i transaktionsfilen i inlägg 150. Jag har räknat på handel med minifutures (eller motsvarande), gearing 3x och 0,25% i spread och slippage per position (entry+exit).

CAGR 137%

Drawdowns
Average drawdown -12,2%

Drawdown 1 -47,0%
Drawdown 2 -38,4%
Drawdown 3 -31,8%
Drawdown 4 -28,1%
Drawdown 5 -25,3%
Drawdown 6 -24,4%
Drawdown 7 -23,7%
Drawdown 8 -22,9%
Drawdown 9 -22,7%
Drawdown 10 -22,6%

Nybörjarfråga: När du skriver drawdown är det sämsta enskilda trade eller från en topp till en botten (hur är topp till botten isåfall definierat) eller något annat?

[Christer]

Nybörjarfråga: När du skriver drawdown är det sämsta enskilda trade eller från en topp till en botten (hur är topp till botten isåfall definierat) eller något annat?

Jag definierar en drawdown som den sammanlagda utvecklingen från en ny topp till den lägsta punkten, innan det vänder upp igen och toppen tagits ut.

[Christer]

Henric, det här ser mycket lovande ut! Vågar man byta från Legato OMX?

[Henric]

Ja, man måste ta från equity högsta till lägsta punkten. Annars tas ingen hänsyn till flera förlustaffärer.

För att bli rättvist måste tidigare jämförelser också använda återinvestering.

Fortfarande experiment och ska kolla lite mera och jämföra med Fusion Original. Sedan vore det bra om Rikard gav sin åsikt. Vill man köra går det att koppla på både Coda och Legato. Sedan bygga slavmodeller som hämtar värden.

[Wheelie]

Christer, bra jobbat!

Kan du göra motsvarande analys på Fusion original när Henric lägger upp transaktionsfilen om någon dag?

[Christer]

Christer, bra jobbat!

Kan du göra motsvarande analys på Fusion original när Henric lägger upp transaktionsfilen om någon dag?

Absolut, inga problem!

[Wheelie]

Härligt!