Fusion MultiStrategy

[Henric]

Jag körde med din slipp och hävstång 3 och får samma längsta drawdown period som du. Det räcker ju att få upp huvudet över ytan för att drawdown perioden ska blir kortare. Är det rättvist att använda 0,25 punkter i slipp då kursen under analysperioden ligger mellan 400-1700? Egentligen borde vi använda en %.

Edit: Totalresultatet går inte att klaga på. Realistiskt eller inte. Det viktigaste med övningen är drawdown.

[Rikard Autostock]

Fast terminens slipp är ju konstant (mer eller mindre) i punkter över hela tiden, och det blir derivaten också.



PS. Såg att Vontobel kör 0,25 punkter spread på minis nu, helt otroligt!

[Christer]

Jag har kört med 0,25% i spread&slipp, ej 0,25 punkter - det skulle vara för lågt. Eftersom jag har räknat på handel med minifutures så använder jag alltid instrument med ca 50% högre gearing än vad jag har som målnivå. Resultatet blir att inte hela portföljvärdet behövs investeras för att nå eftersökt gearing då position tas. Vis av erfarenhet så brukar ca 2/3 av PF-värdet gå åt för att nå rätt målgearing. Således blir kostnaden för spread/slipp = 2/3 * 0,25% = 0,17% (dvs. 0,17% av hela portföljvärdet).

[Henric]

Bra. Det är bättre även för mig. Kan lägga som courtage och påverkar då inte affärerna i sig. Eftersom att minifutures handlas med terminer blir det även en slipp mellan analysen på index och terminen(dvs vad faktiska avslut skulle ge) så 0,25% verkar rimligt. Jag ska köra en simulering med 0,25% istället för punkter och kommer nog ha det som en standard.

Edit: Kör du skarpt med dynamiska antal utifrån en beräkning av hävstången och målgearing?

[Christer]

Bra. Det är bättre även för mig. Kan lägga som courtage och påverkar då inte affärerna i sig. Eftersom att minifutures handlas med terminer blir det även en slipp mellan analysen på index och terminen(dvs vad faktiska avslut skulle ge) så 0,25% verkar rimligt. Jag ska köra en simulering med 0,25% istället för punkter och kommer nog ha det som en standard.

Edit: Kör du skarpt med dynamiska antal utifrån en beräkning av hävstången och målgearing?

Toppen, då är vi överens! Notera dock att jag använder mig av 0,25% per position, dvs. för att täcka för både entry och exit. "Kostnaden" tas i och med exit då jag alltid drar av 0,25%-enheter av resultatet (eller rättare sagt 0,17%-enheter av hela portföljvärdet).

Ja, jag kör mitt Dynamiskt Antal-script skarpt. Det funkar bra så länge instrumentets gearing ligger över målgearingen. En planerad vidareutveckling är att säkra upp logiken så att max investering sker om instrumentets gearing ligger under målgearing.

[jimmy]

Hej,

Någon mer som fick exit-signal idag?
(drog nyligen igång, kanske inte i sync med data..).
Jimmy

[Vingren]

Jag har också börjat. Säg gärna till när signalerna kommer, så jag ser att det funkar. Vilket instrument använder ni? Jag har X5 VON om jag minns rätt. Finns det nån anledning att välja efter något annat än lägsta spread? (i förhållande till hävstång)

[Christer]

Hej!

Tack för en fantastisk utveckling av Fusion och de relaterade strategierna. Vilken Fusion är det som ligger för nedladdning i NAT, är det Fusion enligt inlägg 169? Jag överväger att byta från Legato OMX som jag nu kör skarpt. Jag tror jag gillar strategin enligt inlägg 169 bäst, med gearing 2,5-2,7x.

Vidare så undrar jag hur det går för dig Henric med "Jag ska även köra Fusion med en switch enligt #150." som du skrev om i inlägg 190.

Och Rikard, du skrev i inlägg 202 "Jag håller på att simulera en som switchar helt mellan Coda och Legato baserat på vollan, gissar att det kan bli ganska likt din Henric."

Säg till om det är något ni tror att jag kan hjälpa till med!

[Henric]

#169 är original fast jag har tagit bort då den handlar i steg. Skarpt borde det blir som original. Jag ska kolla imorgon om det skiljer något och köra #150 enligt inlägg 190.

#202 borde bli varianten jag ska prova, men bra om Rikard också kör.

[Rikard Autostock]

Jag får inte bättre resultat med switch 100% så jag lämnar den iden, men Henrics version presterar högre totalresultat. Vet dock inte hur drawdown blir med original Fusion 50/50 jämfört med Henrics version.

Den som ligger för nedladdning är #169.

[Freddan]

Har lite fler nybörjarfunderingar....
Hur ser korrelationen ut mellan hög volla-signalen och Codas/Legatos avkastningsgraf?
Finns det tidsperioder när t.ex Coda presterar bra trots att Volatilitetslarmet inte ger signal och vice versa?
Går det att se nåt mer dynamiskt samband med olika nivåer av volla som skulle gå att koda efter istället för bara av/på?

/Fredrik

[Rikard Autostock]

Det är ungefär det som görs i Fusion (originalversionen som ligger för nedladdning). Vollan används för att switcha mellan 100% Legato (låg volla) eller 50/50 Legato/Coda vid hög volla. Legato har jämnare avkastning oavsett volla men Coda genererar mest vinst när vollan är hög. Switchen ser ut så här:

volla=stdev(div(c,aref(c,1)),22)
hög_vo=hhv(gt(volla,0.015),100)


PS: Fick 100% Short idag.

[PerG]

Idag lyckades Fusion (som nu ligger på en egen vps) inte att stega upp till -2 (dvs short, 100%) från tidigare 0.

Det blev bara -1 på testkontot i antal kontrakt. Vet inte riktigt vad som hände om det var att BNP-paribas inte kunde ge avslut på minis:en eller om är något vajsing i de nyaste antal & limit-scripten som gjorde att den forsatte hamra trots att avslutet kom in på kontot.

Några teorier om varför det inte såldes 2 kontrakt som simuleringen visar att den borde ha gjort vid 17.22?

---
17:22 ORDER "sl) Fusion OMX index sell OMXS30" kurs 1331.26
17:22 GSM larm sänt!
17:23 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 467.32
17:23 GSM larm sänt!
17:23 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.68
17:23 GSM larm sänt!
17:23 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:23 GSM larm sänt!
17:24 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:24 GSM larm sänt!
17:24 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:24 GSM larm sänt!
17:24 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:24 GSM larm sänt!
17:25 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:25 GSM larm sänt!
17:25 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:25 GSM larm sänt!
17:25 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:25 GSM larm sänt!
17:26 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:26 GSM larm sänt!
17:26 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:26 GSM larm sänt!
17:26 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:26 GSM larm sänt!
17:26 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:26 GSM larm sänt!
17:26 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:26 GSM larm sänt!
17:26 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:26 GSM larm sänt!
17:27 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:27 GSM larm sänt!
17:27 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:27 GSM larm sänt!
17:27 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:27 GSM larm sänt!
17:27 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:27 GSM larm sänt!
17:27 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:27 GSM larm sänt!
17:27 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:27 GSM larm sänt!
17:27 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:27 GSM larm sänt!
17:27 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:27 GSM larm sänt!
17:27 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:27 GSM larm sänt!
17:28 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:28 GSM larm sänt!
17:28 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:28 GSM larm sänt!
17:28 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:28 GSM larm sänt!
17:28 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:28 GSM larm sänt!
17:28 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:28 GSM larm sänt!
17:28 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:28 GSM larm sänt!
17:28 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:28 GSM larm sänt!
17:28 ORDER "sl) Fusion OMX bear köp MINISHRT OMX BNP127(35)" kurs 478.71
17:29 GSM larm sänt!

[Rikard Autostock]

Kolla i Tradelog.txt vilken felkod som returneras från Nordnet. Vanligt fel är att man sätter -100 som insats vilket blir för mycket eftersom det finns ett visst säkerhetskrav för ETPer. Annat vanligt fel är att warrantavtalet inte är aktiverat på det aktuella kontot, men då skulle ingen tidigare order gått igenom heller.

[Wheelie]

100% short idag även här.