Fusion MultiStrategy

[Hookie]

Inponerande...
... Då börsen var upp drygt ,60% indikerade Fusion att gå 100% kort. Nu ät börsen ner drygt 1% och den indikerar nu 50% kort

2016-05-23 17:22:01 Köp 1,00 1*339,53 -8,27 -0,62% -8,27 -0,62% 00:00:01 0,00 1*191,69 Fusion OMX index buy
2016-06-03 17:22:00 Sälj -1,00 1*341,96 -1,00 Blankad Fusion OMX index sell

[Peppepeppe]

Då gick min Fusion 100% kort. Era också?
Mvh
Per

[Hookie]

Min gick 50% kort

2016-05-23 17:22:01 Köp 1,00 1*339,53 -8,27 -0,62% -8,27 -0,62% 00:00:01 0,00 1*191,69 Fusion OMX index buy
2016-06-03 17:22:00 Sälj -1,00 1*345,50 -1,00 Blankad Fusion OMX index sell

[Christer]

Min gick 50% kort idag.

[Hookie]

Intressant med nytt service patch till AutoTrader. Med nExt2-API och realtid i DAX, går det att köra Fusion mot DAX index (och S&P)?

[Rikard Autostock]

Har inte provat på DAX men det är ju enkelt att simulera och se vad som händer. SP500 har vi ingen feed på, men däremot SP-terminen så det skulle kanske också fungera. Här har vi ett annat dilemma, man kan naturligtvis handla live på USA-börsen men då blir det courtage och valutaavgifter. Vill man handla SP500-minifutures fungerar det bara fram till kl 17:25, så det får man ta med i simuleringen i så fall.

[Hookie]

Intressant med DAX... Givet att OMXS30 till viss mån följer bl.a DAX, ska bli spännande att testa och analysera skillnader/likheter i avkastningen och draw down etc. mellan de båda.

[Rikard Autostock]

Körde ett snabbt test rakt av med återinvestering, men det blir ju inte så man hoppar jämnfota av glädje kanske:

Max Result Drawdown 25.2616 %
Sharpekvot -0.1491 (månadsresultat) (pre 1994 -0.1491)
-0.9211 (årsomräknat) (pre 1994 -0.9211)
Effektivt Resultat: 269.4837% - Slutsaldo kontot: 369483.72

Avkastning 269483.72 kr 0.36% på 553 affärer under 17902:18:57 tim
Av dessa blankat 106 st med avkastning 48443.49 kr 0.32%
Innehav 243 st med vinst 799887.20 kr 2.38%
Innehav 204 st med förlust -578847.01 kr -2.20%
Blankning 75 st med vinst 174556.17 kr 1.78%
Blankning 31 st med förlust -126112.68 kr -2.42%

[Hookie]

nej, jämförelsevis är det ett dåligt resultat.

[Rikard Autostock]

Går ju säkert att justera lite parametrar och undersöka om cyklerna brukar ligga på något annat sätt.

[Hookie]

frågan är varför resultaten skiljer sig så mycket åt... Hur funkar Legato resp Coda på DAX?

[Hookie]

ok. det vore om inte annat väldigt intressant att labba med Fusion-DAX och ha OMXS30 som benchmark (jämföra avkastning, drawdowns, gearing etc)

[Hookie]

Ser ut som att den andra blankningssignalen kommer idag:

2016-05-23 17:22:01 Köp 1,00 1*339,53 -8,27 -0,62% -8,27 -0,62% 00:00:01 0,00 1*191,69 Fusion OMX index buy
2016-06-03 17:22:00 Sälj -1,00 1*345,50 -1,00 Blankad Fusion OMX index sell
2016-06-07 17:22:00 Sälj -1,00 1*364,46 -2,00 Blankad 1*191,69 Fusion OMX index sell

[Christer]

Hej!

Jag undrar om jag inte hittat en bugg i Fusion-scripten? Jag klistrar in antalscriptet för Bear Sälj nedan. Borde inte beräkningen av målantal innehålla ett ABS(...) i likhet med motsvarande antalscript i Bear Köp?

i1(
signal=div(getgvar(857),2)
insats1=div(abs(scrpar(21)),100)
insats2=mult(sub(add(cash(a),cash(t)),cash(u)),insats1)
insats3=if(gt(scrpar(21),0),scrpar(21),insats2)
maxantal=Int(Div(insats3,s))
målantal=mult(if(lt(signal,0),signal,0),maxantal)
innehav=Portfolio(v)
övermål=Ge(innehav,målantal)
slutantal1=If(övermål,sub(innehav,målantal))
add(0,slutantal1)
)

Borde inte denna rad: målantal=mult(if(lt(signal,0),signal,0),maxantal)
...se ut så här: målantal=mult(if(lt(signal,0),abs(signal),0),maxantal)

Ett exempel, säg att vi ligger 100% Kort, och får en signal om 50% Kort. Då sätts 857 till -1. Vi säger att vi ligger med 2000 Bear-instrument. Om 857 ändras till -1 blir signal -0,5 och målantal blir då -1000 (lite förenklat), enligt beräkning ovan. Övermål blir alltid sann och beräkningen av slutantal1 blir då 2000-(-1000)=3000. En order om försäljning av 3000 Bear-instrument kommer inte gå igenom hos Nordnet om man bara har 2000 innehavda. Således kommer modellen aldrig att gå från 100% Kort till 50% Kort. Eller är jag ute och cyklar?!

Edit: Jag ändrade exemplet.

[Henric]

Jag tror du har rätt. Jag har tidigare bytt ut antalscripten för att beräkna konstant häv vid affär.