Omxspi

[Bertil]

09:11 ORDER "sl) Mitt SPI sälj vänd OMXS306H" kurs 1381.25 -10.75

Skarpt sedan 1/7: -13.20 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 15/6: +111.25 punkter
30 dec 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +712.75 punkter


mvh
Bertil

[Bertil]

10:11 ORDER "sl) Mitt SPI köp vänd OMXS306H" kurs 1386.00 -4.75

Skarpt sedan 1/7: -17.95 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 15/6: +106.25 punkter
30 dec 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +707.75 punkter


mvh
Bertil

[Bertil]

10:40 ORDER "sl) Mitt SPI sälj vänd OMXS306H" kurs 1383.75 -2.25

Skarpt sedan 1/7: -20.20 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 15/6: +104.00 punkter
30 dec 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +705.50 punkter


mvh
Bertil

[Bertil]

09:30 ORDER "sl) Egen DAX4 TP kort index OMXS306H" kurs 1358.00 +25.75


Skarpt sedan 1/7: +5.55 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 15/6: +129.75 punkter
30 dec 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +731.25 punkter


mvh
Bertil

[Bertil]

11:46 ORDER "sl) Mitt SPI sälj OMXS306H" kurs 1405.50


Med vänlig hälsning
Bertil

[jimmy]

Hej Bertil,
Vad är syftet med denna tråd ?
Ser ut som den andra tråden "Hur går affärer”, dvs ingen öppen strategiutveckling utan resultat av labbande.
Hittar du någon edge med OMXSPI?

[Bertil]

Hej Bertil,
Vad är syftet med denna tråd ?
Ser ut som den andra tråden "Hur går affärer”, dvs ingen öppen strategiutveckling utan resultat av labbande.
Hittar du någon edge med OMXSPI?

Vad menar du med syftet med tråden? Vad är i så fall syftet med detta forum?
Syftet är ju att försöka hitta ett sätt att genom automatiska börsaffärer med hjälp av NAT tjäna pengar. Tråden beskriver ju i klartext en strategi som jag visserligen trimmat lite sedan inlägg nr 1.
Genom att publicera kod hoppas jag inspirera andra att också skriva egen kod och simulera i analysatorn. Trodde också att det var av intresse för andra att jag publicerade resultatet, men jag kanske har fel. Resultatet finns också publicerat på Shareville under Robot-Bertil.
Där kan du ju se att edgen sedan jag startade i slutet av maj är +15.16 %
Index steg med +5.63 % under samma tid.

Sedan är det ju allom bekant att jag använder samma principer för börshandel som då man skall spå väder. Om man skall förutsäga morgondagens väder har man störst chans att få rätt om man säger att det skall bli samma som idag.
Enligt samma princip så simulerar jag ju mina strategier bara 1-2 år bakåt och optimerar.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Så här ser min trimmade strategi ut:

{ Bertils SPI köp }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=eqv(innehav,0)
tidspärr1:=1010
tidspärr2:=1010
lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)

i1(
tidA=gt(int(mult(frac(d),1440)),600)
tidB=gt(int(mult(frac(d),1440)),660)
nyss=or(Lt(minSedanKöp,1400),Lt(minSedanSälj,1400))
tid1=if(nyss,tidB,tidA)
{ före kl 17.00 }
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1020)

S30då=mov(cmpref(c,1,a),60)
SPIdå=mov(cmpref(c,1,b),60)
S30nu=cmpref(c,0,a)
SPInu=div(mult(cmpref(c,0,b),S30då),SPIdå)
SPIjust=div(mult(cmpref(c,0,c),S30då),SPIdå)


diffSPIS30=sub(SPInu,S30nu)
kurva01=mov(c,10)
kurva02=mov(SPIjust,10)
medel=Div(Add(SPInu,S30nu),2)
Draw(S30nu,1,dgqb0)
Draw(kurva02,2,rqb0)
Draw(medel,3,bqb0)

villkor01=Gt(sub(medel,aref(medel,1)),1)
villkor02=Gt(Div(Sub(kurva01,aref(kurva01,1)),kurva01),0.00025)
villkor03=Gt(Div(Sub(kurva02,aref(kurva02,1)),kurva02),0.00001)
villkor04=Gt(sub(SPInu,aref(SPInu,1)),0.4)
villkor92=And(Gt(Sub(Mx(cmpref(H,2,a),cmpref(H,1,a)),MN(cmpref(L,2,a),cmpref(L,1,a))),35),or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))
villkor93=And(Gt(Sub(Mx(cmpref(H,3,a),cmpref(H,2,a)),MN(cmpref(L,3,a),cmpref(L,2,a))),35),or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))
villkor98=Or(Not(or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5))),or(And(villkor92,villkor93),and(EQV(DayOfWeek(),5),or(villkor92,villkor92))))

köpa=And(And(villkor01,villkor02),villkor98)
ditt_köpscript=And(And(And(And(köpa,tid1),tid2),delay_ok),trans_ok)
köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
Mult(köpsignal,10)
)




{@A(0,OMX Stock )@B(0,SX All-Sha)@C(1,SX All-Sha)}


-------------------------------------------------------------------
{ Bertils SPI sälj }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=eqv(innehav,0)
tidspärr1:=1010
tidspärr2:=1010
lt1:=LastTrade(B,D)
lt2:=LastTrade(S,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)

i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),660)
{ före kl 17.00 }
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1020)

S30då=mov(cmpref(c,1,a),60)
SPIdå=mov(cmpref(c,1,b),60)
S30nu=cmpref(c,0,a)
SPInu=div(mult(cmpref(c,0,b),S30då),SPIdå)

kurva01=mov(c,10)
medel=Div(Add(SPInu,S30nu),2)
senast01=Mov(abs(sub(medel,aref(medel,1))),8)
senast02=Abs(Mov(sub(medel,aref(medel,1)),8))
Kvot=Div(senast01,senast02)
skillnad01=sub(medel,aref(medel,1))
skillnad02=sub(medel,aref(medel,2))
skillnad03=sub(medel,aref(medel,3))
värde01=if(gt(kvot,2),skillnad01,skillnad02)

villkor01=Lt(sub(medel,aref(medel,1)),-2.0)
villkor02=Lt(Div(Sub(kurva01,aref(kurva01,1)),kurva01),-0.0001)
villkor03=Lt(värde01,-0.9)

villkor92=And(Gt(Sub(Mx(cmpref(H,2,a),cmpref(H,1,a)),MN(cmpref(L,2,a),cmpref(L,1,a))),35),or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))
villkor93=And(Gt(Sub(Mx(cmpref(H,3,a),cmpref(H,2,a)),MN(cmpref(L,3,a),cmpref(L,2,a))),35),or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))
villkor98=Or(Not(or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5))),or(And(villkor92,villkor93),and(EQV(DayOfWeek(),5),or(villkor92,villkor92))))

Draw(medel,3,dgqb0)

sälja=And(And(And(villkor01,villkor02),villkor03),villkor98)
ditt_säljscript=And(And(And(And(sälja,tid1),tid2),delay_ok),trans_ok)
säljsignal=And(ditt_säljscript,ok_att_handla)
Mult(säljsignal,10)
)

{@A(0,OMX Stock )@B(0,SX All-Sha)}

---------------------------------------------------

Sedan har jag även liknande ordermodeller för köp vänd och sälj vänd samt TP kort och TP lång.

Orsaken till att jag inte publicerar min strategi helt komplett är att då kommer jag bara att få göra en massa support åt andra som försöker köra den och får problem av olika slag eller är missnöjda med att edgen inte är tillräckligt bra.

Jag vill ju bara ge inspiration åt andra att själva labba med egna idéer och om de är bra gärna publicera några scriptrader och någon simulering.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Vad är då "unikt" med SPI strategin?
1) Den använder sig av ett medelvärde av OMXSPI (som står för stabilitet och påverkan utifrån) och OMXS30 som kan reagera kraftigt på individuella aktiers utveckling.
2) Den går inte in i marknaden på måndagar och fredagar om inte volatiliteten är extremt hög.
3) Det är en swingstrategi men går med i1( dvs kan handla under större delen av handelsdagen för att kunna utnyttja volatiliteten under dagen.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Så här ser senaste simuleringen ut. Från 2015-12-30 till nu.
Handel mot terminerna i punkter. Går ur en terminen vid specifika datum samt in i nästa termin på nya villkor. Inget courtage inräknat.

Avkastning 734.25 kr 0.68% på 80 affärer under 122:41:47 tim
Av dessa blankat 42 st med avkastning 369.75 kr 0.65%
Innehav 25 st med vinst 481.50 kr 1.45%
Innehav 13 st med förlust -117.00 kr -0.66%
Blankning 23 st med vinst 556.25 kr 1.79%
Blankning 19 st med förlust -186.50 kr -0.73%

Med vänlig hälsning
Bertil


Edit:
Simulering från 2015-01-01 tills nu
Avkastning 1137.65 kr 0.31% på 245 affärer under 129:27:33 tim
Av dessa blankat 134 st med avkastning 504.65 kr 0.25%
Innehav 64 st med vinst 1028.75 kr 1.10%
Innehav 47 st med förlust -395.75 kr -0.56%
Blankning 67 st med vinst 1331.40 kr 1.33%
Blankning 67 st med förlust -826.75 kr -0.83%

[Bertil]

11:22 ORDER "sl) Mitt SPI köp vänd OMXS306H" kurs 1407.50 -2.00

Skarpt sedan 1/7: +3.55 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 15/6: +127.75 punkter
30 dec 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +729.25 punkter


mvh
Bertil

[Bertil]

09:22 ORDER "sl) Mitt SPI sälj vänd OMXS306H" kurs 1410.95 +3.45
17:23 ORDER "sl) Min Signal9 cover innan stängning OMXS306H" kurs 1408.00 +2.95


Skarpt sedan 1/7: +9.95 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 15/6: +134.15 punkter
30 dec 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +735.65 punkter


mvh
Bertil

[trexen]

Bertil, du får sluta o pilla på scripten i en måndag =)

[Bertil]

11:29 ORDER "sl) Mitt SPI sälj OMXS306I" kurs 1396.75

mvh
Bertil

[Bertil]

10:27 ORDER "sl) Mitt SPI köp vänd OMXS306I" kurs 1400.55 -3.80

Skarpt sedan 1/7: +6.15 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 15/6: +130.15 punkter
30 dec 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +731.25 punkter

Med vänlig hälsning
Bertil