Crescendo

[Peppepeppe]

Startar en ny tråd, ang. Crescendo.

Idag fick jag följande meddelande i Autostock-appen: "09.00 ORDER "sl) Crescendo Cover custom OMXS30 kurs 1418.14".

Vad menas? Skall man "cover" sin short-position eller vad?

Ciao!

Edit: läste på lite och förstår att augustis stängningskurs låg över 12-månaders glidande, och då går Crescendo ur blankad position. Rätt?

[Rikard Autostock]

Det är helt rätt uppfattat. Crescendo gick ur blankningen idag, och har ingen position just nu.

[Peppepeppe]

Har du kollat på en "Anti-panikindikator" med extremt LÅG volla för att hitta tidpunkter för att gå short? (Då blir det kanske bara en "squeeze-indikator"...)

[Rikard Autostock]

Extremt låg volla har historiskt också betytt uppgång. Titta på beskrivningen av V.A.P-indikatorn, den är bra på att signalera short i samband med trend under årsmedelvärde.

[Peppepeppe]

Har VAP-indikatorn något med börspanikindikatorn som används i Crescendo att göra?

[Rikard Autostock]

Japp, det stämmer, den som används i Crescendo letar dock bara köplägen medan V.A.P-indikatorn är mer generell och även kan signalera säljsignal pga ökande osäkerhet i marknaden.

[HenrikSyst]

Det finns ingen ordermodul för Crescendo men skulle man inte kunna koppla en sådan till ex. XACT bear eller XACT bull?

[Rikard Autostock]

Nix, tanken är att man väljer ut lämplig minifuture (eller valfritt instrument) vid signal på virtuella konton och lägger order manuellt. Crescendo är så långsam att det är enkelt att hantera, och det känns dumt att automatisera minifutures för så lång placeringshorisont.

XACT har daglig hävstång och det betyder avbränningseffekt över tid, minifutures har inte det problemet.

[HenrikSyst]

Ligger Crescendo neutral nu?

[Henric]

Jag simulerade och fick long?

[Rikard Autostock]

Den ligger long sedan oktober nån gång.



PS. 13:e oktober gick Crescendo long, jag bifogar screenshot över simulering samt avslutslista i Excel.

[HenrikSyst]

Crescendo är faktiskt ganska grym att ha som en bakgrundsmelodi i portföljen om man som jag har en strategi som inte ligger så lång tid i marknaden. Om min NDF QGTR kör ett trumsolo ibland så kan Crescendot skapa dels aktivitet när man är ute dels hålla syltfingrarna borta

[Christer]

Vad tror ni om att mixa ihop Crescendo med Fusion? Så här tänker jag; då Crescendo ligger Long tas större positioner inom Fusion på Long-sidan och lite mindre på Short-sidan. Skulle det ha någon påverkan på totalavkastningen tror ni?

[Rikard Autostock]

Vi har lagt upp en avkastningsgraf för Crescendo också, simulerad från år 2000 till nu utan hävstång:

http://www.autostock.se/strategier/autostock/crescendo

[HenrikSyst]

Kopplade in Crescendo denna vecka. Signalen kom den 12 oktober. Antar att Crescendo inte ger signaler i efterhand för jag har inte fått någon signal trots att den ska ligga Long