Next Day Forecast

[HenrikSyst]

Byggde faktiskt samma modell som Next Day Forecast i september. Ser på klippet att den kommer fram till samma resultat. Skiljer på avrundning som kan bero på hur vissa saker hanteras i urvalet och urvalets storlek. Autostocks NDF är också gjord med hjälp från Vinnarbyrån medan jag har fått hålla tillgodo med det som är publikt. Måste säga att jag får ge mig själv en klapp på axeln. Tog skitlång tid för mig men jag fixade det. Jag är ingen matematiker utan bara en avdankad investment banker...

[HenrikSyst]

Tillägg, inte helt samma men edge delen är samma.

[Rikard Autostock]

Det var riktigt snyggt att du lyckades scripta ihop den så snabbt, speciellt som du verkar ha gått den långa vägen med loopar och celler. Vår är endast ca 25 rader kod, den använder Topbars(), Const() och Sum() för att räkna ihop allt. Någon lär ha försökt bygga den i Pro Realtime också utan att lyckas. Det blir snabbt mycket kod i högnivåspråk. I många fall är funktionsbaserade språk med dataserier effektivare och enklare.

[HenrikSyst]

Tidsparare

Hade jag vetat att ni skulle skripta ihop den så hade jag struntat i att sitta 80 timmar framför datorn och köpt licensen.

Kan den köras i analysbänken för att kolla av edgar historiskt?

[Rikard Autostock]

Det förstår jag också, men det bestämdes för någon vecka sedan bara. Den går inte att simulera, det är bara en kalkyl i Kalkylforskaren. Men hade inte du byggt den som ordermodell också?

[HenrikSyst]

Det förstår jag också, men det bestämdes för någon vecka sedan bara. Den går inte att simulera, det är bara en kalkyl i Kalkylforskaren. Men hade inte du byggt den som ordermodell också?

Både jag och nej. Det tar ju lite tid att köra den så att det blir lite jobbigt att vänta om man ska ha den som ordermodell. Jag har gjort så att jag har tagit fram edgar historiskt genom att köra den oanimerat i simulator. Exporterat till excel och silat fram de dagar som är köp resp blank. Därefter har återexporterat den in i AT. Då går det snabbt men det funkar ju inte live. Så live köper jag manuellt.

[Rikard Autostock]

Men du kan ju alltid bygga ett gäng olika modeller som testar varsin edge som du först hittar i Excel eller Kalkylforskaren, då borde det gå väldigt snabbt att backtesta. Tex med flera parallella ordermodeller samtidigt i bänken.

[Henric]

Jag generar script med vb i Excel som sen klistras in i AT.
Då kan man tex ranka olika edger och lägga in som ett script. Krävs dock att man är van i vba.

[HenrikSyst]

Tar du ut signalerna och lägger in i ett skript som en kalender? Så gör jag. Om dag =X så är det long osv

[Bertil]

Med ovanstående metod går det ju inte att köra backtrading i simulatorn, eller hur gör ni då?

Undrar
Bertil

[HenrikSyst]

Jag kan backtesta och jag har gjort det.

1)Jag tar ut edgarna historiskt
2) lägger in dem excel och väljer ut
3) tar ut en lista på datum som jag lägger in i ett skript som skriver till en global variabel. I mit fall är det en lista med köp och en med blank. Se min kalenderfunktion under skript

[HenrikSyst]

Rikard. Hur ser dina edgar ut?

Jag har 52,7% för upp imorgon med 700 hits?

[Henric]

Tar du ut signalerna och lägger in i ett skript som en kalender? Så gör jag. Om dag =X så är det long osv

Jag har inte gjort de ni gör, men har man "scorat" edgar i Excel kan man tex bygga ett rankningsscript och kollar vilka aktier som triggar högst i den.

Jag gör grovjobbet i Excel. Sedan genererar jag själva scriptet med vba i Excel. Det fungera bra då det blir många rader och när man gör ändringar.

[HenrikSyst]

Jag genererar triggerskriptet i excel också. Men inte med VBA.

[Henric]

Vad har du använt för metod och är det utifrån någon speciell websida, bok eller person. Jag har tidigare tittat på en metod från Fitschen. Pga annat har jag inte gjort något på länge. Han hävdar att någon form av scoring/prediction måste bygga på en indelning i grupper och att varje grupp måste innehålla mer än tusen händelser. Annars blir det lätt curve-fitting. Råvaror, index och valutor uppfyller inte villkoret och då finns bara individuella aktier kvar(om dagsstaplar används). Du genererar underlag för manuell handel. Ett villkor för mig är att det går att backtesta och köra automatiskt.