Funderat lite på att använda mig av Viper, W5 eller PAP eller en kombination. Det är ju ingen poäng att använda två om de samvarierar. Hur ser förhållandet ut mellan dem?
Allmänt meddelande
Collapse
No announcement yet.
Aktiestrategier
Collapse
X
-
Min egenutvecklade strategi har precis när jag blev klar med den gått in i sovläge pga klimat. Så då tänkte jag kolla lite vad andra har gjort och då Viper, W5 och PAP. Tänkte köra med ETP-er och det är ju lite meckigt och lite tidskrävande. Gör man det strukturerat och inte tar för stor leverage så borde det löna sig och inte bli oöverstigligt.
Tänkte aktierna i OMXS30. Finns viss risk för koncentration mot verkstad och bank dock. Ev skulle man kunna byta ut några inom dessa segment med några andra i large cap som har etp-er
Comment
-
Ett tips när man lägger upp minifutures till aktiestrategierna med ETP Link: det finns en standardkalkyl i Kalkylforskaren (kanske behöver uppdatera via Hjälp > Uppdatera standardkalkyler) som visar vilka IDn man lagt in i fält 32 för varje instrument på det aktuella kontot.
Anslut tex OMXS30-listan med aktier plus alla listor med minifutures till kalkylen och kör så listas IDn. Då blir det enkelt att se om man har några dubletter eller liknande.
För att testa på ett annat konto, byt konto i menyraden och kör kalkylen igen så får man IDn för nästa konto osv.
Comment
-
Ursprungligen postat av HenrikSyst Visa inläggMin egenutvecklade strategi har precis när jag blev klar med den gått in i sovläge pga klimat. Så då tänkte jag kolla lite vad andra har gjort och då Viper, W5 och PAP. Tänkte köra med ETP-er och det är ju lite meckigt och lite tidskrävande. Gör man det strukturerat och inte tar för stor leverage så borde det löna sig och inte bli oöverstigligt.
Tänkte aktierna i OMXS30. Finns viss risk för koncentration mot verkstad och bank dock. Ev skulle man kunna byta ut några inom dessa segment med några andra i large cap som har etp-er
mvh
Bertil
Comment
-
Välja ut aktier till tradingportföljer
Läste lite innan jag somnade och då var jag inne lite på portföljsammansättning. Kaufmann som är den författare jag läser just nu säger att han tidigare var inne på att sätta ihop aktier som inte är korrelerade mm men att han har gått över på en enklare metod.
I princip funkar det enligt följande
Tex man vill ha 10 aktier i portföljen som ska trejdas.
1) Ranka aktier baserat på deras senaste 2 års avkastning (specifikt ska man inte ta för lång period eftersom det säger inte så mycket)
2) Ta bort de som inte har positiv avkastning
3) Ranka kvarvarande hur de har gått de senaste 3 månaderna. Använd endast avkastning och använd inte CAGR/DD eller Sharpe eller dyl (det är att fråga för mycket och då blir det överoptimering)
4) Ta de 10 bästa från steg 3
5) Varje dag (!) ska man ranka om och om någon av de 10 aktierna inte finns med på 15 topplistan så får den ersättas av den bästa som inte är med på listan
Enligt Kaufmann så känns det som överoptimering men givet att det är enkla regler så blir det inte så.
Vad tycker ni?
Comment
-
Ursprungligen postat av HenrikSyst Visa inläggLäste lite innan jag somnade och då var jag inne lite på portföljsammansättning. Kaufmann som är den författare jag läser just nu säger att han tidigare var inne på att sätta ihop aktier som inte är korrelerade mm men att han har gått över på en enklare metod.
I princip funkar det enligt följande
Tex man vill ha 10 aktier i portföljen som ska trejdas.
1) Ranka aktier baserat på deras senaste 2 års avkastning (specifikt ska man inte ta för lång period eftersom det säger inte så mycket)
2) Ta bort de som inte har positiv avkastning
3) Ranka kvarvarande hur de har gått de senaste 3 månaderna. Använd endast avkastning och använd inte CAGR/DD eller Sharpe eller dyl (det är att fråga för mycket och då blir det överoptimering)
4) Ta de 10 bästa från steg 3
5) Varje dag (!) ska man ranka om och om någon av de 10 aktierna inte finns med på 15 topplistan så får den ersättas av den bästa som inte är med på listan
Enligt Kaufmann så känns det som överoptimering men givet att det är enkla regler så blir det inte så.
Vad tycker ni?
Comment
Comment