DAX Bandit

[walle]

Jag tror att det hade varit kanon så som Rikard skrev, att marknadsexponeringen hanteras med fiktiva kontot, och pariteten hanteras av antalscriptet. Lite osäker dock, men måste man ta hänsyn till valutan när man kör ETP-link? Tänker att det handlas bara med antalet DAX och ETPer.

[xdaytrader]

Det borde gå att sätta fiktivt konto med tanke att det är euro som står angivet där, t.ex. 10200 på kontot blir ca 1000€, eller är det en tankevurpa?

Jag tror att det hade varit kanon så som Rikard skrev, att marknadsexponeringen hanteras med fiktiva kontot, och pariteten hanteras av antalscriptet. Lite osäker dock, men måste man ta hänsyn till valutan när man kör ETP-link? Tänker att det handlas bara med antalet DAX och ETPer.

[HenrikSyst]

Här är lite att gotta sig åt nu på fredagen/lördagen. Bara Long i denna simulering

EDIT: Glömde slippen i denna. Höll på med att skriva lite olika saker. Se nedan för riktig med slipp/spread. 300 punkter försvinner direkt

[HenrikSyst]

Det borde gå att sätta fiktivt konto med tanke att det är euro som står angivet där, t.ex. 10200 på kontot blir ca 1000€, eller är det en tankevurpa?

På det fiktiva är det 100 000 euro.

[Bertil]

2012-09-17 stod DAX i 7403.69
2017-02-09 stod DAX i 11642.86 dvs en ökning med drygt 57 % eller 4239 punkter. Hur stor är vinsten för Bandit över samma period? Är det 3031.31 punkter som Bandit ger? Dvs långt under index. Eller har jag tolkat fel?

Undrar
Bertil

[HenrikSyst]

2012-09-17 stod DAX i 7403.69
2017-02-09 stod DAX i 11642.86 dvs en ökning med drygt 57 % eller 4239 punkter. Hur stor är vinsten för Bandit över samma period? Är det 3031.31 punkter som Bandit ger? Dvs långt under index. Eller har jag tolkat fel?

Undrar
Bertil

Väldigt stor skillnad att göra säg 10 punkter på 3 timmar i en daytrade och 100 punkter på en trendtrade över 1 vecka. De 10 punkterna är bättre alla dagar. Om du har 10 häv får du samma vinst fast till en bråkdel av tiden. Under den tid du inte är i marknaden så kan du göra andra affärer eller helt enkelt undvika risk.

[Bertil]

Väldigt stor skillnad att göra säg 10 punkter på 3 timmar i en daytrade och 100 punkter på en trendtrade över 1 vecka. De 10 punkterna är bättre alla dagar. Om du har 10 häv får du samma vinst fast till en bråkdel av tiden. Under den tid du inte är i marknaden så kan du göra andra affärer eller helt enkelt undvika risk.

Du skriver: "Utvecklade för DAX och fokus är att slå till när andra tar det lugnt dvs mitt på dagen eller runt helger. Halvdagar mm. Den stänger när USA börjar leda dvs 15:35. Det är en ren daytrading strategi vilket är supersvårt att få till." Av detta drar jag slutsatsen att man ändå alltid måste ha kapitalet redo på kontot för att DAX skall kunna använda det. Borde ju vara rätt svårt att kombinera med annan automatstrategi då båda kanske behöver kapitalet samtidigt.
Den stora fördelen med Bandit är väl lågt drawdown, som möjliggör högre häv.

Med vänlig hälsning
Bertil

[HenrikSyst]

Jag har alltid lite cash som skvalpar runt mellan olika robotar. Kör samma ISK för alla mina robotar med många fiktiva master konton.

Givet att man kan köra 10 häv lätt med bandit så blir 3000 punkter (utan återinvestering) 30000 punkter med endast mycket kort exponeringstid.

Låg drawdown beror mycket på att jag jobbar med korta targets som jag gör live i min manuella handel.

[Bertil]

Visst, om man jobbar manuellt med korta trades, så har man ju koll och kan använda kapitalet till andra affärer. Men att kombinera Bandit med tex Fusion som ligger inne länge i marknaden gör ju att kapitalönskemålen kommer att krocka.
Med vänlig hälsning
Bertil

Edit1: Du får utveckla en strategi för Dow som använder kapitalet efter 15.30.
Edi2: Beundrar din noggrannhet som möjliggör att du kan hålla reda på många robotar samtidigt på samma konto. Själv kör jag ju bara 3 robotar på var sitt konto, men tycker ändå att det kräver en del att hålla allt igång. (Fast jag handlar ju terminen och måste koppla om 69 ordermodeller varje månad. )

[HenrikSyst]

Återigen jag har inga problem med det. Har alltid 20-25% och jag kör varenda AS modell förutom Legato + mina egna.

[Bertil]

En allmän fråga. Då du kör många robotar på samma konto, hur gör du då den skarpa uppföljningen per robot? Överför du alla avslut till excel? Om man handlar samma instrument med olika robotar så hjälper ju inte Nordnets avslutsstatistik och statistiken på masterkontona gäller ju inte inklusive häv.

Undrar
Bertil

[HenrikSyst]

Dels använder jag de fiktiva masterkontona för att följa övergripande sedan för jag över avslutshistoriken i excel. Ska lägga ut min modell för det här på forumet vid tillfälle

[HenrikSyst]

Samma som ovan men med slipp/spread

[HenrikSyst]

Håller på med blankningssidan just nu. Problemet är att den inte riktigt lirar out-of-sample. Inte superkatastrof men det var ganska tråkiga år 2006-2011. Dock när den samkörs med longsidan uppstår lite synergier. Hmmm, vet inte hur jag ska göra. 2012-2016 var bra eller ok.

[walle]

Hej å hå kämpa på :-) Som jag skrev i Bertils DAX-tråd precis, short är nästan alltid svårt att få till.