Xynergy DayTrader

[xdaytrader]

Här är koden för att se motpoler i kalkylforskaren. Om du byter ut 1 i find mot 2, 3 osv s ser du de som ligger längre bort men ändå påverkar enligt teorin. Lägg en tabell med koden och lägg en kolumn för varje nivå i find. RSI2 är bra i kombination med denna.

toppen=mx(o,c)
veke=abs(sub(h,toppen))
kropp=mult(abs(sub(c,o)),4)

Find(gt(veke,kropp),200,H,1)

Det där ska jag testa, tack för info.

[HenrikSyst]

Har försökt att anpassa en version av Bandit så att den går att ta med i Xynergy som trejdar OMX, men nej nej nej det går inte. Har slitit och slitit.

Grejen är att det funkar hyffsat 2012-2016 och det går att få den att funka 2009-2016 men innan detta så är det jättedåligt. Equity kurvan är som ett V. Kan man leva med att det inte funkar för 2009 så kan man ha med den men är väldigt tveksam.

Har några idéer kvar som jag ska testa.

[Rikard Autostock]

Låter som en återvändsgränd. Min erfarenhet är att om man inte får en tydlig edge väldigt tidigt i utvecklingsarbetet så är det inte lönt att fortsätta. Kommer det inte naturligt av sig själv utan man behöver forcera slutar det bara med curvefitting.

[HenrikSyst]

Man vill ha ett grundbeteende som håller. Oftast brukar dåliga perioder gå att komma åt med vollafílter edyl. Standardgrejer. Inte i detta fall. Nu åker OMX Bandit i soporna

[Bertil]

Man vill ha ett grundbeteende som håller. Oftast brukar dåliga perioder gå att komma åt med vollafílter edyl. Standardgrejer. Inte i detta fall. Nu åker OMX Bandit i soporna

Släng inte Banditen i soporna! Lägg den i "bra att ha lådan"! I framtiden så kanske du kommer på ett helt annan typ av filter som passar ihop med Banditen.

Med vänlig hälsning
Bertil

[HenrikSyst]

Släng inte Banditen i soporna! Lägg den i "bra att ha lådan"! I framtiden så kanske du kommer på ett helt annan typ av filter som passar ihop med Banditen.

Med vänlig hälsning
Bertil

Nej. Kanske kommer att funka framöver. Har mina misstankar om att perioden före 2012 inte är lika representativ och det har hänt mycket. I slutet av året kan jag kolla igen

[HenrikSyst]

Håller på för fullt att lägga in en multistrategi i Xynergy som är en multisetupstrategi. I detta fall plockar jag ihop lite specialedgar som jag bakar ihop till en delstrategi. Blir mycket kod per punkt. Min förhoppning är att jag kan återanvända delar i andra strategier. Anledningen är att jag redan hade tagit fram dem. Även dessa äger sin egen exit men bara 1 edge av minisetuperna kan vara inne samtidigt till skillnad från de fullständiga delstrategierna som arbetar oberoende av varandra.

Hittills har jag lagt in

1) Predator T8
2) 3 tick strategi
3) Ranger Boost (intradag gap)
4) Mix strategi med följande edgar
- morgongap reversal
- Motpoler
- 00 nivåer

[walle]

Sjukt intressant att se resultatet sen. Har du någon simulering som du vill dela so far? :-)

[HenrikSyst]

Får se. Datorn är upptagen hela tiden nu med någon simulering. Är upp i 330 anrop i ett skript och 270 i ett annat och säkert 200 i ett tredje. Är tungt men inte orimligt

[HenrikSyst]

Hela påsken har olika optimeringssekvenser gått. Har fokus på att plocka in typiska daytrading edgar som jag nämnt. När man hör om dem så verkar de vara smör och bröd edgar. Tyvärr måste man ställa höga krav på dem för att få dem att lira. Motpoler ger 5 träffar av 5 trades mellan 2012-2016. Inte många. Samma med en del andra. Nu plockar jag ihop dem i en minimultistrategi inne i multistrategin.

[HenrikSyst]

Tror jag ligger på ca 850 punkter i minutupplösning. Målet är att landa på 1000 med lite marginal. Får se vad miniedgarna ger när jag har gått igenom dem. Nu har jag lagt in morgongap, motpoler (Long). Kvar har jag motpoler (short), 00-nivåer, vattenfall och supernovor. Sedan har jag påbörjat en 4 basstrategi att lägga in. Trodde att det skulle bli Bandit men var katastrof out-of-sample.

[HenrikSyst]

Har lagt alldeles för mycket tid på vissa grejer som rör minisetuperna. Skrotade 00-nivåerna och motpolernas kortsida. Longsidan av motpolerna funkade väldigt bra men ger väldigt få trades. Lägger med den som en krydda.

Nu är fokus på vattenfall och supernovor. Som en biprodukt av detta har jag tittat på olika candlestick formationer. Ganska lätt att få till dessa i AT.

[xdaytrader]

Kikade på Tobbe spekulerar ikväll och det snackades rikoschetter. Om man kör dessa när de uppträder över ett visst MA värde och har en schysst exitstrategi blev det en bra hitratio och avkastning. Ganska många affärer också. Ska analysera lite aktier och OMX i helgen tänkte jag.

Edit: btw fick besked i påskhelgen att jag klarade "inträdesprovet" till ST3, ska bli spännande.

[HenrikSyst]

Vattenfallen är klara. Mitt problem var att jag hade kommit på hur man skulle hitta dem i februari men sedan strulade jag till koden. Idag kom jag på vad som fattades. En delay om 120 minuter efter öppning. Det måste ha gått någon timme så att man sansar sig i fallet och börja tycka att det är billigt. Nu gäller det att optimera lite sedan är det klart och då blir det supernovor. Ministrategierna kan med lite tur komma upp 150-200 punkter.

Just miniedgarna är sjukt kul att testa fram.

[HenrikSyst]

Supernovor ser verkligen lovande ut av miniedgarna