Xynergy DayTrader

[Christer]

Hej! Detta är en analys av Synergy Daytrader och den transaktionsfil som HenrikSyst lagt ut i inlägg 239. Observera att analysen är baserad på realiserade positioner. Detta innebär att max drawdown (under tiden man ligger i en position) kan vara större än det som anges nedan.

Sammanfattning
Gearing ?
CAGR 83,2%
Max Drawdown -66,8%
Std.avvikelse, årsavkastn. 276%

Drawdowns
Drawdowns > 10% 20 st.
Drawdowns > 20% 11 st.
Drawdowns > 30% 2 st.
Drawdowns > 40% 1 st.

Värsta Drawdown -66,8%
Näst värsta Drawdown -32,6%
Tredje värsta Drawdown -29,3%
Fjärde värsta Drawdown -28,7%
Femte värsta Drawdown -27,2%
Sjätte värsta Drawdown -25,2%
Sjunde värsta Drawdown -25,1%
Åttonde värsta Drawdown -24,0%
Nionde värsta Drawdown -21,6%
Tionde värsta Drawdown -21,3%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 1842 (61,4 mån)
Näst längsta 462 (15,4 mån)
Tredje längsta 309 (10,3 mån)
Fjärde längsta 164 (5,5 mån)
Femte längsta 161 (5,4 mån)
Sjätte längsta 148 (4,9 mån)
Sjunde längsta 135 (4,5 mån)
Åttonde längsta 133 (4,4 mån)
Nionde längsta 94 (3,1 mån)
Tionde längsta 91 (3 mån)

Drawdown som avslutas i juni 2009 (drawdown på 67%) påbörjas redan i maj 2004.

[walle]

Gött mos :-) Tack så mycket Christer - riktigt snyggt som vanligt :-)

[HenrikSyst]

Fick några anmälningar till betatestet. Nu är det gäng och jag stänger anmälningar till testet.

Vi startar testet om 1 vecka om inget händer som gör att jag måste se igenom koden igen.

[HenrikSyst]

Hej! Detta är en analys av Synergy Daytrader och den transaktionsfil som HenrikSyst lagt ut i inlägg 239. Observera att analysen är baserad på realiserade positioner. Detta innebär att max drawdown (under tiden man ligger i en position) kan vara större än det som anges nedan.

Sammanfattning
Gearing ?
CAGR 83,2%
Max Drawdown -66,8%
Std.avvikelse, årsavkastn. 276%

Drawdowns
Drawdowns > 10% 20 st.
Drawdowns > 20% 11 st.
Drawdowns > 30% 2 st.
Drawdowns > 40% 1 st.

Värsta Drawdown -66,8%
Näst värsta Drawdown -32,6%
Tredje värsta Drawdown -29,3%
Fjärde värsta Drawdown -28,7%
Femte värsta Drawdown -27,2%
Sjätte värsta Drawdown -25,2%
Sjunde värsta Drawdown -25,1%
Åttonde värsta Drawdown -24,0%
Nionde värsta Drawdown -21,6%
Tionde värsta Drawdown -21,3%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 1842 (61,4 mån)
Näst längsta 462 (15,4 mån)
Tredje längsta 309 (10,3 mån)
Fjärde längsta 164 (5,5 mån)
Femte längsta 161 (5,4 mån)
Sjätte längsta 148 (4,9 mån)
Sjunde längsta 135 (4,5 mån)
Åttonde längsta 133 (4,4 mån)
Nionde längsta 94 (3,1 mån)
Tionde längsta 91 (3 mån)

Drawdown som avslutas i juni 2009 (drawdown på 67%) påbörjas redan i maj 2004.

Det är tidigt som drawdown börjar. Ska se vad det är som orsakar den långa drawdownen.

[HenrikSyst]

Ser tydligt att det är vissa strategier som inte riktigt presterar OOS (riktigt långt tillbaka). Körde med MM system men det verkar inte ha hjälpt fullt ut. Återkommer med en analys när det är klart.

[KarlA]

Tjenis, imponerande arbete du gör HenrikS!

[walle]

Vad hade du för gearing i simuleringen förresten?

[Palgrave]

Planer om open source for denne?

[HenrikSyst]

Tjenis, imponerande arbete du gör HenrikS!

Kul. Får se hur det landar

[HenrikSyst]

Planer om open source for denne?

Tror inte det. Har lagt mycket tid på den.

[HenrikSyst]

Vad hade du för gearing i simuleringen förresten?

Finns ingen fast gearing. Position är lika med accepterad förlust/stoploss. Första transaktionen är på 2,5. Varierar ganska mycket mellan strategi och tidpunkt

[HenrikSyst]

09:25 ORDER "sl) Xynergy DT short OMXS30" kurs 1644.15
11:23 ORDER "sl) Xynergy DT short OMXS30" kurs 1642.79
17:19 Exit på 1639.60 (uppskattat)

Syltade lite tidigare.

[xdaytrader]

1.36 punkter på två timmar med lite häv, sånt får gärna droppa in kontinuerligt :-)

[HenrikSyst]

Strategins häv idag är 19 gånger.

Edit: Räknade fel förut

[HenrikSyst]

Fiktivt konto på 96000 och 1099 enheter av OMX.