Xynergy DayTrader

[Bertil]

Visst hävstången kanske är 43.4 . Då jag räknade fram den till 59 ovan så kan det ju ha varit avdrag för slipp i OMX vinsten. Dessutom går ju Turbon mot terminen och inte index så här finns också en felkälla.

Vilken hävstång/belåning som man har på sitt fiktiva konto är ju något som man bestämmer i sin modell.

Jag är också med på att man bestämmer exponeringen i sin modell, så om hävstången är högre handlar man för ett mindre belopp och vice versa.

I exemplet ovan handlades Turbos för 42000:- på ett konto som var på 99000 från början. (42000/99000)*43.4 =18.4
Dvs den effektiva hävstången om man skulle handla för hela beloppet på ETP kontot är 18.4 gånger.
Jag menar att om man önskade handla för hela beloppet på kontot så skulle man handla en produkt som har hävstången 18.4 för att få samma resultat som i exemplet ovan.

Med vänlig hälsning
Bertil

[walle]

Yes helt rätt, då skulle priset på en mini hamna på ungefär 89,3kr med hävstång 18,4. Då skulle det istället ta upp näst intill hela depåvärdet. Då är det bättre, tycker jag, att riskera en mindre summa pengar för att i slutändan få samma resultat. Men alla tycker vi olika :-)

[HenrikSyst]

Strategins häv idag är 19 gånger.

Edit: Räknade fel förut

Svar på inlägg 271: Japp som jag sa

[Bertil]

Bra, då är alla överens om beräkningarna. En liten kommentar. Xynergy DayTrader är ju som namnet säger en daytradingstrategi. Strategier för daytrading funkar ofta inte för swingtrading och vice versa. Det är ju inte hur länge man ligger i marknaden som är den springande punkten utan vilken hävstång som man handlar som är skillnaden i vilka fenomen som man önskar att handla på. Jag betraktar ju index/terminsrörelserna i realtid och ser det som olika vågrörelser som ligger ovanpå varandra. Beroende på vilken typ av vågrörelse som man handlar på skall man använda olika hävstång annars löser ju SL ut på fel vågrörelse.

Nyfiken fråga till HenrikSyst: I vilket hävstångsspann vill Xynergy handla? (Hävstång beräknad på totala depån).
Har de olika delstrategierna olika hävstänger baserade på vilket fenomen som man handlar på och statistiken för detta fenomen?

Undrar
Bertil

[HenrikSyst]

Hävstången för varje strategi beräknas utifrån förlustvillighet/Stoploss

Förlustvillighet=procent*konto (tex 3%)
Stoploss=ATR(20)*x

X varierar lite men är ca 0,5

Om man har 100.000 kr och ATR=20 och X=0,5. OMX=1500

Så kan man köpa (100.000*0,03)/10=300 OMX
300*1500=450.000
Vi har 100 och måste låna 350 K

Om vi bara köpte för kontot så skulle vi kunna få 66

Häv är =300/66=4,5

Vissa strategier har snävare stoploss och andra vidare.

[HenrikSyst]

Håller på att labba med money management delen i Xynergy. Denna del kommer att vara helt öppen för användaren att själv ställa in efter eget tycke. Just nu håller jag på att fixa det som ger bäst avkastning/draw down. Det fina med modulen är att den anpassar sig själv efter vinst och förlust. Många förluster så blir den mer försiktig och vice versa.

Det skiljer ganska mycket i avkastning beroende på hur den ställs in. Från CAGR 27% till 113%. Just nu vill jag ha så hög pain gain kvot som möjligt. Är uppe i 2.

Det som är problemet är åren 2004-2006 då den inte går så bra. En 3tick strategi skapar stora drawdowns. År 2004 går inget bra. Efter 2008 så rullar det på bättre.

I Analysen använder jag en fast slip+spread om 60 öre. Detta är ok nu men nog för mycket 2003. Man borde egentligen optimera utan denna faktor. Terminsspreaden är alltid 25 öre men slippen torde rimligtvis variera med OMXs absoluta storlek. Ska prova att köra med procentcourtage istället.

EDIT: Det har jag inte gjort ännu.

[HenrikSyst]

Håller på att trimma in money management modulen genom att vikta om strategierna, anpassa känsligheten vid motgång resp framgång och totalrisk.

Denna del i modellen har otroligt stor inverkan på performance. Ovan skriver jag 113% men det är passerat redan. Lite svårt att hitta rätt kombination då det är många parametrar som kan anpassas. Det vore uppskattat om ni delar med er av bäst inställningar när ni får betaversionen.

Planerad release om allt går som det ska är senast nu på måndag. Jag skulle vilja gå igenom koden för skräp mm.

Testet pågår till och med 30 september.

[HenrikSyst]

....om allt håller så kommer denna robot suga upp all likviditet som finns i olika instrument.

[Wheelie]

Grymt scriptat HenrikSyst, ser framemot kommande måndag!

[HenrikSyst]

Sätter på en simulering och sen går jag och lägger mig

Bästa nu är 125% och 49% drawdown eller
135% och 58%

Blir ytterligare en dimension att labba med strategierna portföljen. Tror jag ska läsa lite Carver och se vad han säger

[Bertil]

....om allt håller så kommer denna robot suga upp all likviditet som finns i olika instrument.

Nja, de som ställer ut olika certifikat gör ju detta för att tjäna pengar. För att eliminera sin egen risk så måste de handla de underliggande instrumenten, i OMXS30 fallet så blir det terminen. Om utställarna av certifikaten inte skulle tjäna tillräckligt med pengar kommer de att försämra villkoren tex öka spreaden för att få in sin vinst alternativt sluta att ställa ut instrumentet.

Med vänlig hälsning
Bertil

[HenrikSyst]

Jo det förstår jag också men kortsiktigt kan det bli slutsålt.

[xdaytrader]

Håller på att labba med money management delen i Xynergy. Denna del kommer att vara helt öppen för användaren att själv ställa in efter eget tycke. Just nu håller jag på att fixa det som ger bäst avkastning/draw down. Det fina med modulen är att den anpassar sig själv efter vinst och förlust. Många förluster så blir den mer försiktig och vice versa.

Det skiljer ganska mycket i avkastning beroende på hur den ställs in. Från CAGR 27% till 113%. Just nu vill jag ha så hög pain gain kvot som möjligt. Är uppe i 2.

Det som är problemet är åren 2004-2006 då den inte går så bra. En 3tick strategi skapar stora drawdowns. År 2004 går inget bra. Efter 2008 så rullar det på bättre.

I Analysen använder jag en fast slip+spread om 60 öre. Detta är ok nu men nog för mycket 2003. Man borde egentligen optimera utan denna faktor. Terminsspreaden är alltid 25 öre men slippen torde rimligtvis variera med OMXs absoluta storlek. Ska prova att köra med procentcourtage istället.

EDIT: Det har jag inte gjort ännu.

Personligen fäster jag inte så mycket vikt vid backtesting när det gäller åren före 2008, finns så många faktorer som ligger till grund för det. Men det är bara min personliga åsikt, ingen behöver hålla med.

[HenrikSyst]

Har testat inställningar (som användaren själv kan testa) och det påverkar jääääääätte mycket. Gick från 30% avkastning med 30% draw down till +165-200% avkastning med 50% draw down. Är inte klar med att tweaka detta. Mitt mål är att få ner draw down.

Det roliga är att just dessa inställningar av money management kan användaren själv påverka så jag ser fram emot att se vad testgruppen kommer fram till.

Betan kommer gå live runt den 16-17:e juni.

[Palgrave]

Har testat inställningar (som användaren själv kan testa) och det påverkar jääääääätte mycket. Gick från 30% avkastning med 30% draw down till +165-200% avkastning med 50% draw down. Är inte klar med att tweaka detta. Mitt mål är att få ner draw down.

Det roliga är att just dessa inställningar av money management kan användaren själv påverka så jag ser fram emot att se vad testgruppen kommer fram till.

Betan kommer gå live runt den 16-17:e juni.

Kan vi endre parametre og optimalisere hvis vi blir betatester?