OBX strategier

[HenrikSyst]

Funderar på att utveckla lite OBX strategier nu när det finns feed OCH minis.

Någon som har provat?

[trexen]

Det är ju mycket olja o gas i det indexet men det kanske kommer att bytas ut med tiden.
Det har ju funnits ett tag så data finns sedan var det väl ATH i somras om jag inte minns fel.
Testat Raptor mot det?

[Bari]

Testar nu Raptor mot OBX efter att ha justerat datum1. Notera dock att spreaden på Nordnets minifutures är betydligt större än för OMX o DAX. Ser därmed att man får räkna med mer slippage vid handel på OBX. Dock ser jag det som en form av riskspridning att köra Raptor på DAX, OBX o OMX parallelt.
Har alltså inte utvecklat någon ny strategi för OBX, ännu.

[Palgrave]

Testar nu Raptor mot OBX efter att ha justerat datum1. Notera dock att spreaden på Nordnets minifutures är betydligt större än för OMX o DAX. Ser därmed att man får räkna med mer slippage vid handel på OBX. Dock ser jag det som en form av riskspridning att köra Raptor på DAX, OBX o OMX parallelt.
Har alltså inte utvecklat någon ny strategi för OBX, ännu.

Er det riktig? Er det inte bare index som er lavere, som indikerer høyere spread.

[Bari]

Det är lägre omsättning på OBX än OMX, därför blir det högre spread på OBX.
Du kan se på https://www.nordnet.se/mux/web/markn...s/futures.html
Jämför OMX hävstång x5 har en spread på 0,08%. Motsvarande hävstång x5 på OBX har någonstans runt 0,4%
Med tanke på att Raptor ofta köper tillbaka en position strax efter att en har sålts så bör det ge ha påverkan på resultatet över tid.

[bat]

Har kört Raptor på OBX ngn månad. Har justerat grid_atr och datum1.

[Bari]

Har kört Raptor på OBX ngn månad. Har justerat grid_atr och datum1.

Vad ändrade du grid_atr till? Jag tycker att 0.2 som på OMX funkar bra i backtest.