Alpha Shark

[jimmy]

Hej

Hur går utveckling/test av Alpha Shark?

[Rikard Autostock]

Alpha Shark är numera gratisstrategi med helt öppen kod.



Här är nedladdningsuppgifterna:

Hjälp > Autostock Approved

Produktkod: 18021000
lösenord: 92000

[HenrikSyst]

Blir rejält spännande när den kommer ut.

[trexen]

Berätta mer om det inte är hemligt?

[Rikard Autostock]

Inget hemligt iofs, men vi släpper den snart. Pair trading-strategi, mycket av marknadsrisken borthedgad. Vi gör klart den i nästa NAS-lektion, alla NAS-medlemmar får den gratis.

[Rikard Autostock]

Här är lite simuleringsresultat:

Startbelopp 50 000 kr 2007
Slipp OMXS30 0,3 punkter i varje riktning
Slipp DAX 2,2 punkter i varje riktning (verkar vara lite väl högt tilltaget kanske)

Christer, du får gärna analysera filen. Kolumnen längst till höger är kontovärdet enligt:

sub(add(cash(a),cash(t)),mult(2,abs(cash(s))))

[Bertil]

Intressant att hedga OMXS30 med DAX. Indexen brukar ju följa varandra så jag antar att Alpha Shark agerar då skillnaden mellan DAX och OMXS30 blivit för stor.

Jag har noterat visuellt att det föreligger en sådan skillnad mellan DAX och det franska indexet DJ France intradag och att om skillnaden blivit stor så brukar den minska innan dagens close.

Men jag kan tyvärr inte hitta DJ France i NAT...

mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Tanken är att vi ska kunna hitta andra "par" att hedga också, kanske nåt USA.

[Spoofer]

Snyggt!!

[EMA]

Fantastiskt! Bra jobbat!
Bästa resultat (helår) är vid fallet 2008 (ca. 500%). Hittills i år skulle den redan dragit ihop ca. 7%! Om det är vid stora konjunkturnedgångar som den genererar som bäst så kanske det är bra att få snurr och lansera den ganska snabbt om det nu är så att vi ska ner i källaren?!
Hur som helst så ska jag dra igång den direkt när den blir tillgänglig

[MartinS]

Ser ju verkligen lovande ut! Frågan är om man kan sprida ut affärerna så att inte alla handlar i samma instrument samtidigt. Kanske man kunde simulera hur det blir om man förskjuter affärerna några sekunder/minuter. Strategin är väl inte supersnabb så kanske det inte blir nån större skillnad? Eller/och försöka få folk att köra olika instrument.

Bara en tanke. :-)

[Rikard Autostock]

Vi har kört enligt ”Keep it simple” med Alpha. Vill helst inte mecka mer än nödvändigt med edgen. Det enda som finns nu är VAP som klimatfilter för att kräva vinst vid första och andra bandet för att vända en position. Det gör att det kan ligga några dagar innan det sker.

[Palgrave]

Snygt!
Blir det open source eller betalingsstrategi?

[Rikard Autostock]

Det blir betalstrategi, vi behöver ha lite kontroll på hur mycket pengar det blir i marknaddn.

[jimmy]

Det blir betalstrategi, vi behöver ha lite kontroll på hur mycket pengar det blir i marknaddn.

Jag är intresserad av att köpa open source då jag är helt emot att köra "svarta-lådstrategier" där man inte förstår villkoren och själv har möjlighet att anpssa, backtesta osv.
Kanske ni kan släppa olika varianter med t.ex. NDA att man inte får lägga ut/dela koden ?