Alpha Shark

[Rikard Autostock]

Här är resultatet från 20070101 - 20091231:

Max Result Drawdown 11.8325 %
Sharpekvot 1.2065 (månadsresultat) (pre 1994 1.2065)
-14.3494 (årsomräknat) (pre 1994 -14.3494)
Effektivt Resultat: 5030.1525% - Slutsaldo kontot: 5121626.73

Avkastning 5030152.47 kr 0.69% på 716 affärer under 6265:03:52 tim
Av dessa blankat 358 st med avkastning 1650992.94 kr 0.45%
Innehav 278 st med vinst 5298719.68 kr 1.99%
Innehav 80 st med förlust -1919560.19 kr -1.91%
Blankning 276 st med vinst 4000702.25 kr 1.58%
Blankning 82 st med förlust -2349709.25 kr -2.12%

[Hookie]

Här är resultatet från 20070101 - 20091231:

Max Result Drawdown 11.8325 %
Sharpekvot 1.2065 (månadsresultat) (pre 1994 1.2065)
-14.3494 (årsomräknat) (pre 1994 -14.3494)
Effektivt Resultat: 5030.1525% - Slutsaldo kontot: 5121626.73

Avkastning 5030152.47 kr 0.69% på 716 affärer under 6265:03:52 tim
Av dessa blankat 358 st med avkastning 1650992.94 kr 0.45%
Innehav 278 st med vinst 5298719.68 kr 1.99%
Innehav 80 st med förlust -1919560.19 kr -1.91%
Blankning 276 st med vinst 4000702.25 kr 1.58%
Blankning 82 st med förlust -2349709.25 kr -2.12%

Läste jag rätt?? Avkastning 5.030.152 kr på 3 år!!!! Samtidigt imponerande hit rate för innehaven och blankningarna - nästan 80%

[Rikard Autostock]

Jag har idag 15min fördröjning. Har Infront Web Trader. Måste man kanske aktivera någon tjänst för realtidskurs för DAX index för att få Alpha Shark att funka? Någon som vet och i så fall vilken tjänst?

Hm, bäst att kolla med Nordnet i så fall.

[Rikard Autostock]

Och slutligen för 20050101-2006123:

Max Result Drawdown 7.2933 %
Sharpekvot 0.8830 (månadsresultat) (pre 1994 0.8830)
-29.3243 (årsomräknat) (pre 1994 -29.3243)
Effektivt Resultat: 112.1961% - Slutsaldo kontot: 213319.60

Avkastning 112196.06 kr 0.33% på 336 affärer under 3382:56:02 tim
Av dessa blankat 168 st med avkastning 5961.04 kr 0.04%
Innehav 139 st med vinst 147131.40 kr 1.06%
Innehav 29 st med förlust -40896.38 kr -1.29%
Blankning 108 st med vinst 93197.76 kr 0.92%
Blankning 60 st med förlust -87236.72 kr -1.28%

[MartinS]

Och här är mitt. Ser ut som en rejäl avvikelse vid en snabb koll. Fortfarande gäster :-)

Och här kommer mitt för 2010.01.01-2012.12.31. Ligger nära Rikards resultat. Fyra affärer extra.

Max Result Drawdown 6.7762 %
Sharpekvot 0.6223 (månadsresultat) (pre 1994 0.6223)
-10.7063 (årsomräknat) (pre 1994 -10.7063)
Effektivt Resultat: 719.7539% - Slutsaldo kontot: 821240.19

Avkastning 719753.92 kr 0.40% på 672 affärer under 6387:01:20 tim
Av dessa blankat 336 st med avkastning 237167.95 kr 0.26%
Innehav 243 st med vinst 846770.51 kr 1.39%
Innehav 93 st med förlust -364184.51 kr -1.21%
Blankning 224 st med vinst 777856.38 kr 1.41%
Blankning 112 st med förlust -540688.44 kr -1.51%

[Rikard Autostock]

Och här är mitt. Ser ut som en rejäl avvikelse vid en snabb koll. Fortfarande gäster :-)

Märkligt, något måste ju skilja i datat då. Jag har laddat om 4000 dagar med Ersätt befintligt ikryssat och startat om programmet efter det så att EOD-datat flushas innan jag körde simuleringen igen. Köra kortare perid? Bara 2010?

PS. Bara 2010:

Max Result Drawdown 10.0118 %
Sharpekvot 1.1418 (månadsresultat) (pre 1994 1.1418)
-20.0419 (årsomräknat) (pre 1994 -20.0419)
Effektivt Resultat: 188.6967% - Slutsaldo kontot: 294588.36

Avkastning 188696.68 kr 0.52% på 274 affärer under 2095:34:20 tim
Av dessa blankat 137 st med avkastning 51955.41 kr 0.29%
Innehav 109 st med vinst 182555.46 kr 1.31%
Innehav 28 st med förlust -45814.18 kr -1.10%
Blankning 102 st med vinst 154002.98 kr 1.22%
Blankning 35 st med förlust -102047.57 kr -1.88%

[Hookie]

Hm, bäst att kolla med Nordnet i så fall.

Japp, gör det imorgon. Läste på NNs hemsida:

Deutche Börse index och Xetra ETF (Deutche Börse indices & Xetra ETF):
13 SEK/månad

Är det den man kanske måste aktivera?

[MartinS]

@Rikard: Stämmer "Max Resultat Drawdown" i analysresultatet nu eller måste man använda extrakolumner för Resultatanalys för att få fram rätt max drawdown?

[Rikard Autostock]

@Rikard: Stämmer "Max Resultat Drawdown" i analysresultatet nu eller måste man använda extrakolumner för Resultatanalys för att få fram rätt max drawdown?

Nix, det stämmer inte riktigt, man måste beräkna det externt.

[Mountain]

Körde en simulering på VPSen (vet jag inte borde göra det - men det är en "oförstörd area") - och det stämmer väl med din simulering Rikard.
Tror att huvudvärken för oss alla är att förstå HUR bra den här strategin är, och hur den passar in i våra portföljer. Vi måste helt enkelt lita på siffrorna. Tror att vi behöver officiella resultat från simuleringar med standard uppställning som ni helt kan stå bakom.

Även om alla resultat är väldigt gynnsamma, är en del otroliga - som det som finns i bilden. Avser 20050101-20180318.

[Mountain]

Märkligt, något måste ju skilja i datat då. Jag har laddat om 4000 dagar med Ersätt befintligt ikryssat och startat om programmet efter det så att EOD-datat flushas innan jag körde simuleringen igen. Köra kortare perid? Bara 2010?

PS. Bara 2010:

Max Result Drawdown 10.0118 %
Sharpekvot 1.1418 (månadsresultat) (pre 1994 1.1418)
-20.0419 (årsomräknat) (pre 1994 -20.0419)
Effektivt Resultat: 188.6967% - Slutsaldo kontot: 294588.36

Avkastning 188696.68 kr 0.52% på 274 affärer under 2095:34:20 tim
Av dessa blankat 137 st med avkastning 51955.41 kr 0.29%
Innehav 109 st med vinst 182555.46 kr 1.31%
Innehav 28 st med förlust -45814.18 kr -1.10%
Blankning 102 st med vinst 154002.98 kr 1.22%
Blankning 35 st med förlust -102047.57 kr -1.88%

OK, ska ersätta befintlig data och köra om. Är vi säkra på att den nya datan är korrekt?

[Palgrave]

Märkligt, något måste ju skilja i datat då. Jag har laddat om 4000 dagar med Ersätt befintligt ikryssat och startat om programmet efter det så att EOD-datat flushas innan jag körde simuleringen igen. Köra kortare perid? Bara 2010?

PS. Bara 2010:

Max Result Drawdown 10.0118 %
Sharpekvot 1.1418 (månadsresultat) (pre 1994 1.1418)
-20.0419 (årsomräknat) (pre 1994 -20.0419)
Effektivt Resultat: 188.6967% - Slutsaldo kontot: 294588.36

Avkastning 188696.68 kr 0.52% på 274 affärer under 2095:34:20 tim
Av dessa blankat 137 st med avkastning 51955.41 kr 0.29%
Innehav 109 st med vinst 182555.46 kr 1.31%
Innehav 28 st med förlust -45814.18 kr -1.10%
Blankning 102 st med vinst 154002.98 kr 1.22%
Blankning 35 st med förlust -102047.57 kr -1.88%

Min 2010 (100 000, inget courtage), måste vara en bug somewhere:

[Rikard Autostock]

OK, ska ersätta befintlig data och köra om. Är vi säkra på att den nya datan är korrekt?

Det viktiga är att vi får samma data så att vi kan isolera ev skillnader. Glöm inte att starta om programmet efter laddning sv data innan du kör simuleringen igen.

[Mountain]

Det viktiga är att vi får samma data så att vi kan isolera ev skillnader. Glöm inte att starta om programmet efter laddning sv data innan du kör simuleringen igen.

Det hade varit riktigt bra att köra detta mot en annan uppsättning av data för OMX och DAX från 2005 tills nu.
Om det ser bra ut för att vara sant - så är det oftast så!

[Micke008]

En vild gissning, kan det vara så att någon har en CPU som räknar fel ibland?

Är det fler som har gjort motsvarande beräkningar som har resultat som skiljer mycket?