Alpha Shark

[BetaMax]

Hei,

Jeg har et spørsmål om ETP multiplier for Dax mini futures i Alfa Shark. Hva skal jeg sette den på slik at det tilsvarer kurs på 1 EUR = 10,4 SEK? Blir det 104?

[Rikard Autostock]

Det blir åt andra hållet, man dividerar paritet (1000) med valutakursen:

Multiplier = 1000 / 10,4 = 96

[Cikoria]

Hur byter man enklast ETP manuellt i A.S utan att göra reset? Funkar nedanstående procedur så att A.S automatiskt säljer den gamla ETPn man kopplar loss och köper den nya som man kopplar på?

1: Sätt ETP Link ID till 0 i nuvarande mappad ETP och koppla bort ordermodellerna för ETP Link köp/sälj för detta instrument

2: Välj en ny ETP, sätt värdet i ETP Link ID fältet och anslut ordermodellerna för köp/sälj.

[Rikard Autostock]

Det funkar som du beskriver men om du kopplar loss ETP Link från gamla positionen kommer den ju inte säljas automatiskt. Men det är ju enkelt gjort manuellt så fort den nya köpts automatiskt.

[BetaMax]

Hei,
Jeg har kjørt Alpha Shark en ukes tid, så langt med bra resultat. Jeg har imidlertid sett att størrelsen på posisjonene den tar i DAX og OMX noen ganger kan være i ubalanse. f eks tok den 16/04 posisjonene DAX Long på SEK 13 555 og OMX Short SEK 15 390. Jeg synes det virket lite så jeg forandret litt på ETP multiplieren slik at den økte DAX posisjonen litt. Dagen etter doblet den posisjonene i DAX long og OMX short. Ved dette kjøpet var prisene på OMX og DAX posisjonen i god balanse. Når den senere på dagen solgte posisjonene (med god gevinst) vendte den om og kjøpte OMX long for SEK 17 264 og DAX short for SEK 18 101. Hver eneste gang den har tatt posisjon så har den 43 av OMX og 520 av DAX, uavhenging av om den går long eller short i respektive index.

Er det et poeng med denne strategien at den skal ta like store posisjoner i hvert index? I så fall, hva kan jeg gjøre for å få til dette?

[Rikard Autostock]

Storleken i kronor på positionerna på skarpa kontot är i princip ointressant. De blir en funktion av aktuell hävstång på minis just för tillfället. Det som är viktigt är hur det ser ut på testkontot. Skiljer det mycket mellan indexen där?

[Sebbemax]

Hmm... Alpha shark sålde allt vid stängning idag och ligger nu helt likvid kan det stämma ?

[Micke008]

Jag hade problem med kursfeeden från ca 1715 fram till 1725. Dock verkar det som kursfeeden var igång några sekunder runt 1721 där lite handel gjordes. Hos mig såldes OMX medans jag inte fick någon kurs på den ETP jag hade på DAX vilket gjorde att den inte såldes alternativt inte hann å säljas när feeden fungerade.

[BetaMax]

Storleken i kronor på positionerna på skarpa kontot är i princip ointressant. De blir en funktion av aktuell hävstång på minis just för tillfället. Det som är viktigt är hur det ser ut på testkontot. Skiljer det mycket mellan indexen där?

Ja det skiller noen tusen. Den har alltid kjøpt eller blankad 43 OMX og 5 DAX på testkonton. Når den tok posisjon på tirsdag blankade den DAX for 62900 og kjøpte OMX for 66306, når den tok posisjon på mandag blankade den OMX for 65790 og kjøpte DAX for 62000. DAX posisjonen er alltid mindre enn OMX posisjonen.

Kan det være fordi DAX indexet er priset høyere enn OMX? Og fordi den ikke kan kjøpe/blanka mindre enn en hel enhet av DAX index ikke klarer å runde av prisen slik at den er i balanse med OMX posisjonen?

[Rikard Autostock]

Exakt, det går inte att få en perfekt hedge när DAX kostar så mycket mer än OMX. Men det är inte något problem för strategin.

[EMA]

Om man på något sätt kan utgå ifrån den dyraste kursen (DAX), och sedan beräkna OMX-antalet utefter hur mycket pengar det ska handlas för i DAX. Då skulle det max kunna skilja 1 OMX-enhet.
Det kanske blev lite konstigt skrivet, men ni förstår nog vad jag menar.

[Palgrave]

Vender AS nu?

[Pidde]

Spread alert

Min Shark försökte köpa T SHRT OMX NORDNET 12(53) under morgonen. Låg en "xk ETP Link Spread Alert buyside som spärrar order. Max spread =:3 i detta script.
Försökte öka på max spread upp till 10, men inget hände, så tillbaka till 3%.
Har fått hundratals meddelanden. och låg ohedgad fram till 9.32 då den kom loss.

Hur undviker man detta i framtiden?
Har detta med kursfeed att göra? Backtest blir ju inte relevant om det händer ofta.

[Rikard Autostock]

Priserna fanns inte i T Short från Nasdaq-emitterade ETPer. De kom tillbaka nu för en liten stund sedan och vi fick avslut i vår position. Bättre pris dessutom. Man kan checka in någon ETP från annan emittent som backup. Tex, en CBK eller likn en bit från preferred price så selectas denna istället om priserna är borta hos Nasdaq-emitterade ETPer.

[Palgrave]

Min AS vende nu, med vinst. Aktuell posisjon er nu: Long DAX, Short OMX.