Alpha Shark

[Christer]

Men 12.42 borde man väl fått igenom affären...?

Ja, det kan man tycka! Min Alpha Shark ville ta grid nr 2 kl 12.58 = för sent!

[MartinS]

Ja just ja, halvdag - glömde det!

Men Autotrader brukar ju komma ihåg sånt själv. Nu ligger den och försöker genomföra transaktioner i både OMX och DAX två gånger per minut. Ska jag pausa orderläggningen och sedan slå på den igen framåt onsdag morgon?

Jag trodde att halvdagar och helgdagar var inlagda i koden nu. Det är ju en risk vi diskuterat tidigare att Alpha bara tar position i ena sidan.

Går det att lägga in i koden så man slipper skurar av larm?

[Mountain]

Spreaden rör sig mellan 1 och 50 öre, ligger nästan lika ofta på 25 öre som 50. Differentialöverföringen kan göra att ena benet flyttar sig innan andra osv, men det hjälper om man slår på orderdjupsfeeden hos Nordnet. Då blir det mer info som flyttas och därmed tätare uppdatering differentiellt.

CBK har ju courtage på sitt så det lär inte gå att räkna hem ändå.

Räknar vi rätt när det gäller kostnader för AlphaShark?

Jag upplever att vi silar mygg och sväljer elefanter. Transaktionskostnaden (spread) finns med i prisscripten, men har vi inte helt glömt finansieringskostnaden?

Det sker en daglig uppräkning av finansieringsnivån för Long instrumenten, vilket i sin tur resulterar i motsvarande minskning av värdet. Värdet av instrumentet är ju kurs-finansieringsnivå.
Den kostnad som tas ut är 3% per år av finansieringsnivån.

Både Long och Short positioner minskar i värde på motsvarande sätt.

Det alla kanske inte uppmärksammat är att Short positioner är dyrare att inneha ju lägre hävstång de har. (Hög finansieringsnivå = låg hävstång för korta positioner). För Short är alltid finansieringsnivån högre än kursen - annars knockas ju instrumentet.

Nu är det ju så att vi med AlphaShark ligger i marknad mer eller mindre 100% av tiden, och det med dubbla positioner!
Total kostnad ca 6%/år, vilket man kan optimera något med lågt häv på Long positionen, och högt häv på Shortpositionen.

Eftersom AlphaShark byter position ca 50 gånger per år i snitt så kan man för enkelhetens skull göra en liten kalkyl på vad finansieringskostnaden blir.

1/50 X 3% = 0,06% finansieringskostnad per affär. Dvs ca 0,95 kr/kontrakt (1580 X 0,06%)

Förutom finansieringskostnaden tillkommer transaktionskostnaden (spread).

Jag är inte helt överens om hur det beräknas i AlphaShark, där både prisscriptet på Long och Sell , resp Short och Cover lägger till en kostnad av 0,3kr i varje affär.
Enligt mitt sätt att se det så tar vi upp denna kostnad dubbelt – förutsatt att den genomsnittliga spreaden är 0,3 kr.

Exempel:
En mini har Köpkurs 10,00 kr och Säljkurs 10,25 kr.
Du köper på 10,25 kr och bestämmer dej omgående för att sälja tillbaka på 10,00kr. Du har således köpt och sålt till en kostnad av 0,25kr.

Enligt mitt sätt att se det är kostnaden för varje OMX AlphaShark affär i genomsnitt ca 0,95 kr + 0,25 kr. Dvs 1,20 kr.

För att få simuleringarna mer realistiska använder jag courtagefunktionen för att täcka finansieringskostnaden. Det courtage jag använder är 0,025% - vilket tillsammans med de transaktionskostnader som ligger i prisscripten blir ca 1,40 kr/OMX kontrakt/affär (att jämföra med de 0,6 kr som täcks i prisscripten)

Motsvarande gäller givetvis DAX.

Det här sättet att simulera AlphaShark påverkar givetvis lönsamhet, men lyckligtvis är strategin så bra att det blir utmärkta resultat ändå.

Skjut gärna hål på resonemanget!

[Rikard Autostock]

Jag trodde att halvdagar och helgdagar var inlagda i koden nu. Det är ju en risk vi diskuterat tidigare att Alpha bara tar position i ena sidan.

Går det att lägga in i koden så man slipper skurar av larm?

Det var kalenderdatat som var fel, därav larmen.

[Rikard Autostock]

Räknar vi rätt när det gäller kostnader för AlphaShark?

Jag upplever att vi silar mygg och sväljer elefanter. Transaktionskostnaden (spread) finns med i prisscripten, men har vi inte helt glömt finansieringskostnaden?

Det sker en daglig uppräkning av finansieringsnivån för Long instrumenten, vilket i sin tur resulterar i motsvarande minskning av värdet. Värdet av instrumentet är ju kurs-finansieringsnivå.
Den kostnad som tas ut är 3% per år av finansieringsnivån.

Både Long och Short positioner minskar i värde på motsvarande sätt.

Det alla kanske inte uppmärksammat är att Short positioner är dyrare att inneha ju lägre hävstång de har. (Hög finansieringsnivå = låg hävstång för korta positioner). För Short är alltid finansieringsnivån högre än kursen - annars knockas ju instrumentet.

Nu är det ju så att vi med AlphaShark ligger i marknad mer eller mindre 100% av tiden, och det med dubbla positioner!
Total kostnad ca 6%/år, vilket man kan optimera något med lågt häv på Long positionen, och högt häv på Shortpositionen.

Eftersom AlphaShark byter position ca 50 gånger per år i snitt så kan man för enkelhetens skull göra en liten kalkyl på vad finansieringskostnaden blir.

1/50 X 3% = 0,06% finansieringskostnad per affär. Dvs ca 0,95 kr/kontrakt (1580 X 0,06%)

Förutom finansieringskostnaden tillkommer transaktionskostnaden (spread).

Jag är inte helt överens om hur det beräknas i AlphaShark, där både prisscriptet på Long och Sell , resp Short och Cover lägger till en kostnad av 0,3kr i varje affär.
Enligt mitt sätt att se det så tar vi upp denna kostnad dubbelt – förutsatt att den genomsnittliga spreaden är 0,3 kr.

Exempel:
En mini har Köpkurs 10,00 kr och Säljkurs 10,25 kr.
Du köper på 10,25 kr och bestämmer dej omgående för att sälja tillbaka på 10,00kr. Du har således köpt och sålt till en kostnad av 0,25kr.

Enligt mitt sätt att se det är kostnaden för varje OMX AlphaShark affär i genomsnitt ca 0,95 kr + 0,25 kr. Dvs 1,20 kr.

För att få simuleringarna mer realistiska använder jag courtagefunktionen för att täcka finansieringskostnaden. Det courtage jag använder är 0,025% - vilket tillsammans med de transaktionskostnader som ligger i prisscripten blir ca 1,40 kr/OMX kontrakt/affär (att jämföra med de 0,6 kr som täcks i prisscripten)

Motsvarande gäller givetvis DAX.

Det här sättet att simulera AlphaShark påverkar givetvis lönsamhet, men lyckligtvis är strategin så bra att det blir utmärkta resultat ändå.

Skjut gärna hål på resonemanget!

Verkar som ett rimligt resonemang!

[Shela]

Kan man läsa av kvoten i någon cell? Nu ligger min shark i position -3 men vilken kvot krävs för en vändning och vilken kvot är det nu?

[Rikard Autostock]

Börjar närma sig vändning, men om du kör senaste versionen och ansluter LONG OMX-scriptet till samma testkonto som den handlar på för OMX30-diagrammet så ritas kvotkurvan och innersta banden i Analys 3. Just nu vidgas banden igen så kvoten hinner inte riktigt ikapp. Men vinsten växer ju så det gör kanske inget.

[sirnick]

Börjar närma sig vändning, men om du kör senaste versionen och ansluter LONG OMX-scriptet till samma testkonto som den handlar på för OMX30-diagrammet så ritas kvotkurvan och innersta banden i Analys 3. Just nu vidgas banden igen så kvoten hinner inte riktigt ikapp. Men vinsten växer ju så det gör kanske inget.

Ligger Lång i OMX och Kort i DAX, positionen är ganska snett nu. Frågan är, snittar den in fler positioner?

[Rikard Autostock]

Den har bara nåt första bandet ännu, det kan bli korsning av de andra också.

PS. Vi som kört ett tag har full position åt andra hållet, den ligger i vinst nu men kvoten når inte riktigt första bandet ännu.

[sirnick]

Den har bara nåt första bandet ännu, det kan bli korsning av de andra också.

PS. Vi som kört ett tag har full position åt andra hållet, den ligger i vinst nu men kvoten når inte riktigt första bandet ännu.

Så vid kors av bandet kan en andra position tas?

[Rikard Autostock]

Japp, vid kors av andra bandet. Endast de första ritas ut av scriptet.

[sirnick]

Japp, vid kors av andra bandet. Endast de första ritas ut av scriptet.

Ok, fattar!

Man lär sig något varje dag....

[Bertil]

Under Autostocks redovisning för strategier så står det att Alfa Shark presterat +39.7 % för de senaste 12 månaderna. Tittar man under Alfa Sharks beskrivning så står det att resultatet är simulerat. Men jag antar att några resultat i strategiredovisningen är faktiska resultat från skarpa konton.
Jag tycker att man i strategiredovisningssammanställningen bör markera vilka tidsperioder som är simulerade och vilka som är redovisning från skarpa konton.
Exempelvis sätta en * intill simulerade resultat med förklaring nedtill.
http://www.autostock.se/strategier?r=6

mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Vi skriver på Alpha Shark-sidan att resultatet är baserat på simulering med 5 sek-data.

[Bertil]

Vi skriver på Alpha Shark-sidan att resultatet är baserat på simulering med 5 sek-data.

Jo jag vet, men min undran är om samtliga strategiresultat på sammanställningssidan är simulerade eller om det finns några skarpa resultat där?

För den som bara läser sammanställningssidan framgår inte detta.

Om det är simuleringar så bör det framgå när strategin låstes mjukvarumässigt så att man vet när den jobbar på ny ickeoptimerad data eller om det angivna tidsintervallet ingår i optimeringen.

mvh
Bertil