Alpha Shark

[henlil]

Min Alfa vände nu kl. 09:50 till OMX LONG och DAX SHRT. Dessvärre med 1,7% förlust. Vände den för någon mer?

[Rikard Autostock]

Den vände här också, kl 09:50. Kvotkurvan korsade tredje bandet.

[Christer]

Samma här!

[RCN]

Skulle det fungera att handla indexandelar i decimaler på testkontot och sedan räkna om till antal minifutres. Det skulle minska avrundningseffekter. Kanske inte passar med ETP-link.

En bra ide! När jag delar OMX med DAX på testkontot så önskar jag att kvoten skall vara 0,75 vid tidpunkten för affären (aktuell hedge offset). I verkligheten så diffar kvoten mellan 0,7-0,8 beroende på avrundningseffekt vilket är en avvikelse i största laget.

[MartinS]

Den vände här också, kl 09:50. Kvotkurvan korsade tredje bandet.

Kan man få upp kvotkurvan i en graf utan att göra nån extra programmering?

[MartinS]

Min Alfa vände nu kl. 09:50 till OMX LONG och DAX SHRT. Dessvärre med 1,7% förlust. Vände den för någon mer?

Har du kollat vad resultatet blev på testkontot jämfört med det skarpa kontot?

[henlil]

Har du kollat vad resultatet blev på testkontot jämfört med det skarpa kontot?

Nej, det har jag inte. Detta gällde det skarpa kontot.

[BRB_67]

Kan man få upp kvotkurvan i en graf utan att göra nån extra programmering?

Ja, koppla scriptet "sl) Alpha Shark OMX Long crypt" till OMXS30 och slå på analysområde 3.

[Rikard Autostock]

Häpp, vändning igen. Nu 1/3 LONG DAX och SHRT OMX. Blev vinst på den.

[henlil]

Vändning nr 2 idag, nu till DAX LONG och OMX SHRT. Denna gång 1,6% i vinst. Det var en snabb rekyl

[Rikard Autostock]

Oops, nu går det undan, ny vändning - vinst igen men visserligen bara med 1/3 exponering.

[MartinS]

Min AS med häv 3 fick följande avkastning idag:

vände 16.00 med 1,67% vinst, long omx => long dax
vände 17.07 med 0,46% vinst, long dax => long omx

Rikard, vad blev den simulerade avkastningen?

[Rikard Autostock]

Räknat från signalen den 7:e blev simulerade resultatet (X2) idag:

kl 09:50 -0,37%
kl 16:00 +0,695%

kl 17:04 +0,16%

kl 17:20 påfyllning till 2/3 exponering.

[Henric]

Å andra sida är ju spreaden högre i ett shrt instrument med högt häv. Byter man position ofta får det ju också betydelse, och en del av det man sparar på lägre ränta äts upp av spreaden.

Jag handlar terminer och ingen expert på minis. Högre häv innebär högre spread. Samtidigt blir det investerade beloppet lägre. Borde inte spread i kronor bli liknande oavsett häv?

[MartinS]

Räknat från signalen den 7:e blev simulerade resultatet (X2) idag:

kl 09:50 -0,37%
kl 16:00 +0,695%

kl 17:04 +0,16%

kl 17:20 påfyllning till 2/3 exponering.

Intressant! Finns det fler som har skarpa resultat från 17 dec? Det var en dag med ovanligt många avslut så bra dag för analys.

Det är högst kritiskt att bättre förstå sambandet mellan simulering och skarp handel.

Det är ju till stor del de fina simuleringsresultaten som gör att vi håller på så finns det endast ett svagt samband kan vi ju fundera på vad vi håller på med.