Jag har häv på drygt 2 och har bara jämfört vad jag hade på kontot den 1 nov jämfört med 30 nov och då är jag plus 6,29%.
Allmänt meddelande
Collapse
No announcement yet.
Alpha Shark
Collapse
X
-
Ursprungligen postat av henlil Visa inläggJag har häv på drygt 2 och har bara jämfört vad jag hade på kontot den 1 nov jämfört med 30 nov och då är jag plus 6,29%.
Comment
-
Ursprungligen postat av henlil Visa inläggOktober var jag -5,6%.
Den officiella avkastningen med häv 2 var -2,2%.
Märkligt att det kan skilja så mycket mellan simulering och skarp körning! Affärerna kan ju av en slump hamna lite olika men det borde ju även kunna ge bättre avkastning.
Comment
-
Min senaste trade ser ut så här enligt Loggade lokala ordertransar:
181129 kl 10:09:39 Long DAX på 11355
181129 kl 10:09:39 Shrt OMX på 1515
vändning idag:
181205 kl 09:03:54 Shrt DAX på 11195
181205 kl 09:04:03 Long OMX på 1487
Det blir ett tapp på 11195/11355 = -1,41% för DAX och ett plus på 1515/1487 = +1,88% för OMX. Multiplicerat för hedge offset får vi OMX ca 1,88 * 0.75 = +1,41%. Borde bli ca plus minus noll kan man tycka utan att ha djupdykt i EURSEK och ränta för ETPer.
Comment
-
Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inläggMin senaste trade ser ut så här enligt Loggade lokala ordertransar:
181129 kl 10:09:39 Long DAX på 11355
181129 kl 10:09:39 Shrt OMX på 1515
vändning idag:
181205 kl 09:03:54 Shrt DAX på 11195
181205 kl 09:04:03 Long OMX på 1487
Det blir ett tapp på 11195/11355 = -1,41% för DAX och ett plus på 1515/1487 = +1,88% för OMX. Multiplicerat för hedge offset får vi OMX ca 1,88 * 0.75 = +1,41%. Borde bli ca plus minus noll kan man tycka utan att ha djupdykt i EURSEK och ränta för ETPer.
På det skarpa kontot har jag följande transaktioner:
Affärsdag Transaktionstyp Värdepapper Kurs
2018-11-29 KÖPT T LONG DAX NORDNET 27 6,28
2018-11-29 KÖPT T SHRT OMX NORDNET 18 193,98
2018-12-05 SÅLT T LONG DAX NORDNET 27 4,53
2018-12-05 SÅLT T SHRT OMX NORDNET 18 221,12
Avkastning (%) -0,39%
Tar jag avkastningen för både long och kort position och delar med depåvärdet totalt får jag alltså en avkastning på -0,39%. Men AS skall ju vända när den ligger +0,5%?
Om man som nu inte tar hänsyn till viktningen i säljkriteriet kan man ju nästan bara gå med vinst om DAX positionen går med vinst. Det känns som att det finns ett jobb att göra för att förbättra säljkriterierna.Last edited by MartinS; 2018-12-05, 13:50.
Comment
-
Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inläggDet är inte alltid sälj vid 0,5%. Vi har försökt att inte optimera för mycket, men visst kan man säkert hitta mer vinst på olika sätt.
Avkastningen på testkontot (avkastning i kr/testkontots storlek): +1,23%
Avkastning på skarpt konto (avkastning i kr/värde skarp depå): +0,81%
Med häv=3 borde väl avkastning vara ca 3ggr högre på skarp depå som på testkontot? Men istället blir den lägre?
Comment
-
Ursprungligen postat av MartinS Visa inläggJag kollade den näst senaste transaktionen med köp 2018.11.13, long omx/kort dax och försäljning 2018.11.29. Handlade instrument var T shrt dax nordnet 14 och T long omx nordnet 39.
Avkastningen på testkontot (avkastning i kr/testkontots storlek): +1,23%
Avkastning på skarpt konto (avkastning i kr/värde skarp depå): +0,81%
Med häv=3 borde väl avkastning vara ca 3ggr högre på skarp depå som på testkontot? Men istället blir den lägre?
Hur är räntan på shrt dax? Bör den vara samma som på omx?
Valutaförändringar?
Testkontot handlar många fler antal DAX än skarpa kontot iom paritet på minis/turbos? Eller är det lika antal DAX på skarpt- och testkonto?
Slipage?
Felprissättning på minis/turbos?
Kan det vara en blandning av allt/mycket ovan som gör skillnaden såpass tydlig?
Comment
-
Testkontot handlar färre andelar pga paritetsinställningen, men det borde inte spela någon roll för räntekostnader/valutaeffekter. Däremot får ju paritetsinställningen betydelse för vinsten i kronor på DAX-sidan vilket ju såklart påverkar totalt. Man skulle ev kunna testa en automatisk paritetsmultiplikator och använda EURSEK-kursen live. Jag gissar att det hänger mycket på avstämningsdag i månaden etc, så därför bör vi nog koncentrera oss på att mäta diffen i kronor mellan fiktivt och skarpt konto för enskilda affärer.
Comment
Comment