Alpha Shark

[kristian99]

Kan "Någon" bekräfta när nästa signal inträffat?

[RCN]

Kan "Någon" bekräfta när nästa signal inträffat?

Min växlade position idag kl 10.27, kort OMX och lång DAX.

[MartinS]

Min växlade position idag kl 10.27, kort OMX och lång DAX.

Min AS ligger kvar i kort dax long omx. På testkontot -1% som diff mellan dax och omx men i kr är det jämnt skägg ca.

[Rikard Autostock]

Samma här.

[henlil]

Jag ligger fortfarande DAX SHRT, -0,90% i diff på testkontot men i kronor är det lite plus.

[Rikard Autostock]

Samma här, vi som kört ett tag har en 2/3-position Shrt Dags/Long OMX.

[MartinS]

Rikard, finns det nåt enkelt sättet att räkna ut hur man ligger till i kr på testkonto resp skarpt konto när börsen är stängd? När börsen är öppen får man en uppskattning men det inte helt enkelt att få det exakt rätt eftersom värdena rör sig hela tiden.

Utgår man från gav för omx i orderdialogen för testkontot och jämför med omx vid stängning stämmer det inte med aktuell vinst/förlust i orderdialogen.

[Rikard Autostock]

Feeden till orderdialogen slutar innan officiella stängningskursen räknas fram av börsen. Därför blir det skillnad. Inget som går att lösa.

[MartinS]

Feeden till orderdialogen slutar innan officiella stängningskursen räknas fram av börsen. Därför blir det skillnad. Inget som går att lösa.

Skulle det gå att skriva ett script som returnerar aktuell avkastning i kr för testkonto resp skarpt konto varje dag kl 17.00, exempelvis?

Det skulle kunna bringa klarhet i hur väl ETP-link i verkligheten lyckas spegla avkastningen på testkontot.

[Rikard Autostock]

Jovisst kan man det:

account=sub(add(cash(t),cash(a)),mult(2,abs(cash(s))))
1700=and(eqv(xtime(date(),h),17),eqv(xtime(date(),m),0))
setiniif(account,65000,1700)
and(0,0)


Scriptet skriver kontovärdet kl 17:00 till ini-cell 65000. Anslut till tex OMXS30 efter att först ha valt det skarpa konto som ska mätas i menyn. Kryssa i Larmbevakat.
Du kan se värdet i filen ScriptVariables.ini.

Gör en kopia av scriptet med en annan cell som du kopplar till testkontot.

[Henric]

Skulle det gå att skriva ett script som returnerar aktuell avkastning i kr för testkonto resp skarpt konto varje dag kl 17.00, exempelvis?

Det skulle kunna bringa klarhet i hur väl ETP-link i verkligheten lyckas spegla avkastningen på testkontot.

Lite överkurs, mem påverkar.

Det går att läsa av innehaven med cash(a). Frågan är hur mycket det är värt för derivat som inte handlas kontinuerligt. Särskilt om du jämför varje dag med öppna positioner och vill vara hyssat noggran.

För att få så liten manuell påverkan som möjligt skulle jag sätta modellens hävstång på testkontot till målhävstång på det skarpa och lika stort som det skarpa. Beräkna en egen cash(a) med mittkursen av b och s. Kräver lite extra kodning om flera underliggande och inte allt för många.

Annars skulle jag jämföra %-avkastning realiserat trade för trade.

[RCN]

En vändning nu på morgonen till lång OMX och kort DAX, 2 av tre grids.

Jag tycker att modellen har skött sig bra sista tiden och det är roligt att se kontot sakta växa i storlek :-)

[MartinS]

Det vore fint om de som kör AS skarpt noterar depåvärdet manuellt per 2018.12.31, dvs värdet av positionerna vid stängning samt kassan. Då blir det enklare att räkna ut korrekt månadsavkastning vid nästa månadsskifte. Det är enklast att göra det nu innan den vänder position. Avkastingen på Nordnet kan ju slå flera procent fel pga att NN går på senast betalt kursen.

Är det nån som når upp till den simulerade/rapporterade avkastningen på 2,15% för dec 2018? Grattis isf!

[Rikard Autostock]

Har bifogat simuleringen så alla som vill kan jämföra trades. Nytt är att vi kör dagligt kontosaldo tack vare dummy-affärer i ABB.



PS. Värt att notera är att EURSEK föll 1,55% från sista nov till sista dec, så det påverkar DAX-innehavet.

[MartinS]

Har bifogat simuleringen så alla som vill kan jämföra trades. Nytt är att vi kör dagligt kontosaldo tack vare dummy-affärer i ABB.



PS. Värt att notera är att EURSEK föll 1,55% från sista nov till sista dec, så det påverkar DAX-innehavet.

Toppen med saldo för varje dag! Jag har två frågor:

1. Vilken effekt får valutaeffekten uppskattningsvis för hela depån för dec 2018?

2. Hur räknar man ut hur stor en grid är om vi exempelvis har en depå på 100k och en hävstång på 3?