1. Under december föll EURSEK från 10:34 till 10:15 vilket motsvarar -1,84%. DAX-delen av depå har därmed påverkats i princip motsvarande. Ska man räkna ut exakt måste varje affär göras för sig, dvs notera valutakursen vid varje köp och sälj och räkna ut skillnaden.
Grovt räknat kan man ändå nöja sig med kursändringen för perioden, och utan den har vi ett simulerat tillskott från DAX-delen på ca +5,0%. Om vi räknar med att Alpha varit fullt exponerad det mesta av tiden har värdet av DAX-delen varit ca 950 k. Den har minskat med valutadifferensen på -1,8%, och är alltså i slutet av perioden värd ca 938 k. Det betyder 12 k mindre än simulering utan valuta. Resultatet blir då ca +2,5% istället för +5%. Räknar vi in OMX-delen på -3,58% får vi sammanlagt ca -1% totalt, vilket sannolikt är aningen väl negativt eftersom Alpha inte varit fullt exponerad 100% av tiden.
2. En grid är 1/3 av totala beloppet. Totala beloppet med häv 3 om kontot är 100k blir 300k. Så varje grid är då 100k per index.
Grovt räknat kan man ändå nöja sig med kursändringen för perioden, och utan den har vi ett simulerat tillskott från DAX-delen på ca +5,0%. Om vi räknar med att Alpha varit fullt exponerad det mesta av tiden har värdet av DAX-delen varit ca 950 k. Den har minskat med valutadifferensen på -1,8%, och är alltså i slutet av perioden värd ca 938 k. Det betyder 12 k mindre än simulering utan valuta. Resultatet blir då ca +2,5% istället för +5%. Räknar vi in OMX-delen på -3,58% får vi sammanlagt ca -1% totalt, vilket sannolikt är aningen väl negativt eftersom Alpha inte varit fullt exponerad 100% av tiden.
2. En grid är 1/3 av totala beloppet. Totala beloppet med häv 3 om kontot är 100k blir 300k. Så varje grid är då 100k per index.
Comment