Alpha Shark

[Rikard Autostock]

DAX-terminen går inte att handla hos Nordnet i dagsläget. Och det hade ändå inte löst problemet eftersom den är noterad i Euro. Man får alltid en valutaeffekt ändå. Enda sättet är att hedga, men som sagt - över tid har effekterna gått plus minus noll.

[MartinS]

AS var nära tredje bandet på fm idag. Hade det lett till ett byte av position?

[Rikard Autostock]

Japp, alltid byte vid tredje bandet.

[RCN]

Hur mycket programmeringsjobb skulle det vara att införa handel med högre upplösning på DAX? Som det är nu så handlas den (väl) i jämna hundratal och för mig som kör med lite lägre belopp mot strategin så tycker jag att det är svårt att ställa in testkontot på en nivå som gör att hela skarpa beloppet handlas. Alternativt "går jag tjock" när kapitalet inte räcker till att fylla tredje gridens ena position. Särskilt kännbart när jag kör låg häv på långa (dyra minis)

[Rikard Autostock]

Det går inte att lösa i dagsläget. Det skulle betyda att man handlar delar av andelar på testkontot. Då är det mycket bättre att öka hävstången hos minisarna så att man aldrig hamnar nära fullt på skarpa kontot.

[MartinS]

Noterade att Alpha Shark redovisas utan valutaeffekt på hemsidan. Det är i dagsläget inte praktiskt möjligt att köra Alpha Shark utan att exponeras mot utvecklingen i euro och utvecklingen som redovisas blir därför missvisande och mer av akademiskt intresse.

AS består ju av exponering mot de tre benen OMX, DAX och EUROSEK som tillsammans bildar avkastningen i AS. Kanske det blir en redovisning nästa månad som bättre speglar avkastningen från skarp körning?

[Rikard Autostock]

Det har inte varit möjligt att redovisa med valutan inkluderad. Tills det är möjligt är vi noga med att upplysa om valutaeffekten.

[Bertil]

Det har inte varit möjligt att redovisa med valutan inkluderad. Tills det är möjligt är vi noga med att upplysa om valutaeffekten.

Som konstaterat är det ju bara att sätta upp NAT på en skruttdator och köra mot ett simuleringskonto med lämpliga minisar. Kostar ju inget och ger en korrekt redovisning. Hur svårt kan det vara?

mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Inte svårt alls, men det säger ju inget om den historiska valutaeffekten.

[Bertil]

Inte svårt alls, men det säger ju inget om den historiska valutaeffekten.

Nä, men redovisningen för den gångna månaden blir ju korrekt och det är ju det man är ute efter.

mvh
Bertil

[MartinS]

Ok, tänkte mest att man kunde göra en uppskattning så man vet om effekten t ex är av storleksordningen 0,2% eller 2,0%.

[Rikard Autostock]

Du har ju valutaspottarna i Starta > Öppna listfönster > Forex

[MartinS]

Du har ju valutaspottarna i Starta > Öppna listfönster > Forex

Jag får följande valutakalkyl för december:

Kurs 29/11 kl 18: 10,30kr (sista kursen i AT den dagen)
Kurs 31/12 kl 21: 10,15kr (sista kursen i AT den dagen)
Diff: 0,15/10,30= -1,45%

Om vi antar ett snitt på 2 griddar och häv 3x får vi en genomsnittlig exponering mot euro på dubbla depåvärdet.
Valutaeffekten: 2 x -1,45%= -2,9%

Är detta riktigt räknat?

[Rikard Autostock]

Stämmer ganska bra, men ska man se det exakt måste man kolla varje trans för sig.

[MartinS]

Stämmer ganska bra, men ska man se det exakt måste man kolla varje trans för sig.

Ok, tack. Var mest osäker på vad en rimlig snittexpoering mot euro kan vara. Borde stämma på´ett ungefär.

Samma sak när det gäller räntan. Om man har häv 3 och antar ett snitt på 2 griddar borde väl det lånade kapitalet (i minisarna) i snitt bli ett värde motsvarande värdet på depån?

Då skulle depån per månad belastas med 3/12=0,25% i ränta.