Alpha Shark

[Stockbocken]

Om det ser ut att bli hård Brexit framöver kommer DAX falla som en sten med tanke på vad som stått i nyheterna senaste dagarna om Tysklands exportmarknad. Hoppas AS ligger rätt då...

[Rikard Autostock]

Tror iofs att OMX kommer falla ungefär lika mycket.

[Rikard Autostock]

Fick signal nu av någon anledning, 1/3 Long OMX, Shrt DAX. Kan ha varit omstart med nollad cell, har inte hunnit kolla loggen.

[Stockbocken]

Samma här.

[Rikard Autostock]

Ok men då var det nog legitimt.

[henlil]

Varför vände den nu? Hade bara korsat 1:a bandet och låg rejält i förlust. Vände med runt -3,8% i förlust jämfört med förra vändningen...

[RCN]

Även min alpha vände kl 15

[jstakebe]

Här också!

[Stockbocken]

Vändningen var också prick 15.00. Osannolikt men givetvis inte helt omöjligt att var en tillfällighet. Vad säger Rikard?

[Rikard Autostock]

Stämmer, det blir samma signal i simulering och efter lite närmare koll så är det bypass-villkoret med nytt extremvärde hos kvotkurvan som kopplar förbi vinstkravet.

[RCN]

Om det ser ut att bli hård Brexit framöver kommer DAX falla som en sten med tanke på vad som stått i nyheterna senaste dagarna om Tysklands exportmarknad. Hoppas AS ligger rätt då...

Jag ser fram emot ett hårdtest av alpha i en volatil nedåtgående marknad. Om man tittar på backtest för de år där det gått dåligt på börserna så gick väl alpha förträffligt? Jag vill minnas en simulering för 2008 perioden där alpha gick upp med 200%. I närtid så var ju slutet av 2018 ett bra minitest då i alla fall min alpha överavkastade ordentligt mot OMX.

Missförstå mig rätt, ingen vill väl egentligen ha en bred nedgång på börserna vi sitter med ägg i fler korgar allihop. Dock gillar jag tanken med möjligheten till hedge av en nedåtgående börs. Om alpha presterar i enlighet med index under normala förhållanden och överavkastar kraftigt när börsen går ner så vet då jag vilken korg jag kommer att lägga fler ägg i framgent.

[Freddan]

Jag har några svarta streck i det som AS visar grafiskt, de dök upp igår när bypass-villkoret slog till. Att det fortsätter komma såna svarta streck innebär det att bypass-villkoret fortfarande ligger aktivt och kan göra fler såna vändningar om villkoren är uppfyllda?

[henlil]

Samma här. Jag har också fått dessa vertikala linjer på min graf över banden. Vad betyder dessa linjer?

[Rikard Autostock]

Det stämmer, bypass visas som svarta flaggor.

[henlil]

Var det någon mer som fick en vändning runt kl 09:30? Ligger nu DAX LONG och OMX SHRT.