Alpha Shark

[Oppirumpadi]

För dem som har tappat tro på AS, måste jag bara säga några saker. Även om förluster har varit stora tidigare, kan du komma ihåg att den årliga förväntade avkastningen är 40%! (Se Nordnets Youtube-klipp på Autostock / Alphashark)
De som började med AS för ett år sedan har tjänat 20%.
Dessutom hänvisar Autostock till dess risk som ett medium på sin webbplats.
Med andra ord, bara luta dig tillbaka och se pengarna komma.

[Rikard Autostock]

Vet inte var du fått 20% ifrån, vår egen simulering med nuvarande version (release sept 18) visar +6% senaste 12 mån.

[Oppirumpadi]

Vet inte var du fått 20% ifrån, vår egen simulering med nuvarande version (release sept 18) visar +6% senaste 12 mån.

Ups, så det nå.

[nicedays]

Har lagt Alpha Shark på "on hold" sedan ett bra tag tillbaka. Hur går den för er som kör den i skarpt läge? Är det läge att koppla på igen ?

[Rikard Autostock]

Den har gått ganska bra senaste veckorna, kör den i portfölj så kan inte isolera ut skarpa Alpha-trades på något enkelt sätt men det stämmer bra med simuleringen som är upp +5,4% hittills i juli, samt upp +6.39% sedan sista maj.

Hela skarpa portföljen inkl Raptor, DuoCycle X, TOM och nu på senare tid Smart Beta är upp ca 14% i år.

[Rikard Autostock]

Vinst idag igen, Alpha Shark upp ca 4% i juli.

[PerG]

Vinst idag igen, Alpha Shark upp ca 4% i juli.

Ingen vändning för mig idag ännu, ligger long DAX/kort OMX med 2 grids och förslust.. Vad vände din till för position?

[Rikard Autostock]

Jag hade 3 grids så kan förklara att den vände med vinst idag kl 09:51. Nu är jag också Long DAX/Shrt OMX - 2 grids.

[PerG]

Jag har kikat lite närmare på Alpha Shark hedge-offset, och från 1 jan 2018 till idag så har DAX-sidan negativ avg-trade medan OMX-sidan har 0,21% i avg trade.

Mao kan det vara intressant för de som handlar den att överväga att ändra hedge-offset från default som är 0.75 till något annat så länge som OMX-sidan fortsätter prestera bättre än DAX-sidan.

Skall tilläggas att tex 20170101-20171231 var förhållandet det motsatta. Dvs negativ avkastning på OMX, och 0,27% på DAX. Mao verkar det variera vilken "sida" som går bra.


Här kanske ett momentum-filter vore intressant? dvs där man överviktar den sida som går bäst i strategin tex senaste 3,6, 12 mån eller något liknande.

[Rikard Autostock]

Intressant iakttagelse, har också funderat på om offseten går att göra dynamisk. Det är i sig en smal sak men knäckfrågan är vad det ska baseras på. Nån som hittat en bra indikator som visar ”rätt” inder tex de båda perioderna ovan? I så fall är det enkelt gjort att köra ett out of sample-test på tidigare data. Kul i alla fall att Sharken levererar igen.

[jimmy]

Hej

Jag skulle vilja förstå bättre vad en rimlig offset är givet iaktagandet att det råder omvänt läge. Kan man anta att 1.0 eller 1.25 är en bättre offset nu?
Frågan är väll hur räknar man ut en rimlig offsett?
Tacksam för vägledning

[Rikard Autostock]

I princip bara att simulera och se. 1.25 kanske är bättre senaste tiden och betyder bara att OMX viktas 1.25 ggr DAX positionsmässigt. Tänk på att ju längre offset från 1 desto mindre hedgad är man vid extrema marknadsrörelser.

[PerG]

Man skulle kunna kolla på att vikta upp hedgen om sidan har 2 vinstaffärer i rad, och vikta ned när den har två förlustaffärer i rad. Finns ju vissa tillfällen då den har 10 raka vinstaffärer och 5 förlustaffärer i rad på ena sidan.

Skall kolla lite mer i excel på en längre tidsperiod imorgon

[Micke008]

Jag skulle önska mig en omarbetad version som plockar hem vinsten när den är stor och sedan ligger utanför marknaden tills den hittar ett nytt läge, det är ju inte säkert det är läge att växla position men att säkra en vinst är alltid bra och att ligga utanför marknaden och iakta är ofta bra.

Såg ju ett flertal gånger under tiden jag körde AS att den hade ganska stor vinst, på de mini jag hade men sedan gick det tillbaka och sålde med en mycket sämre vinst eller i värsta fall växlade position och gjorde en förlust.

Frågan är dock vad statistiken säger om man skulle stänga positionen, hela eller delar av den när man har t.ex. 5% vinst och sedan resten vid 8%.

[Bertil]

Jag skulle önska mig en omarbetad version som plockar hem vinsten när den är stor och sedan ligger utanför marknaden tills den hittar ett nytt läge, det är ju inte säkert det är läge att växla position men att säkra en vinst är alltid bra och att ligga utanför marknaden och iakta är ofta bra.

Såg ju ett flertal gånger under tiden jag körde AS att den hade ganska stor vinst, på de mini jag hade men sedan gick det tillbaka och sålde med en mycket sämre vinst eller i värsta fall växlade position och gjorde en förlust.

Frågan är dock vad statistiken säger om man skulle stänga positionen, hela eller delar av den när man har t.ex. 5% vinst och sedan resten vid 8%.

Det är väl bara att lägga till en dynamisk Take Profit. Jag har ju publicerat flera varianter, tex i trådarna Studsa och Trendig.
mvh
Bertil