Pairtrading OMXS30 DAX intradag

[Bertil]

Om man skall swinga så har man egentligen dubbla ordermodeller.

Orca swing köp (mastermodell) köper från 0-innehav
Orca swing sälj (slavmodell) köper från 0-innehav

Orca swing köp vänd (mastermodell som vänder blankning till lång)
Orca swing sälj vänd (slavmodell till ovan som vänder lång till blankning)

Jag är inte riktigt kompis med mina ordermodeller i swingfallet så jag fortsätter att simulera. Återkommer.

va) scriptet till köp/sälj vänd ser ut så här.

------------
{ Orca antal vänd }

i1(
{ köpantal=Int(Div(Div(GetGVar(8000),2),c)) }
köpantal=Int(Div(Div(sub(add(cash(a),cash(t)),mult(2,abs(cash(s)))),1),c))
Add(köpantal,0)
)
-----------------------

mvh
Bertil

[Palgrave]

Blir det riktig?

Om man skall swinga så har man egentligen dubbla ordermodeller.

Orca swing köp (mastermodell) köper från 0-innehav Koblas til Longsidan?
Orca swing sälj (slavmodell) köper från 0-innehav Koblas til Säljsidan?

Orca swing köp vänd (mastermodell som vänder blankning till lång) Koblas til Longsidan?
Orca swing sälj vänd (slavmodell till ovan som vänder lång till blankning) Koblas til Säljsidan?

Jag är inte riktigt kompis med mina ordermodeller i swingfallet så jag fortsätter att simulera. Återkommer.

va) scriptet till köp/sälj vänd ser ut så här.

------------
{ Orca antal vänd }

i1(
{ köpantal=Int(Div(Div(GetGVar(8000),2),c)) }
köpantal=Int(Div(Div(sub(add(cash(a),cash(t)),mult(2,abs(cash(s)))),1),c))
Add(köpantal,0)
)
-----------------------

mvh
Bertil

[Wheelie]

Första positionen på testkonto,

10:30 ORDER "sl) 28 Pair trading ORCA DAX Long B-IDX-DAXI" kurs 12302.20
10:30 ORDER "sl) 28 Pair trading ORCA OMX Short OMXS30" kurs 1584.22

Nu blev det exit,

09:09 ORDER "sl) 28 Pair trading ORCA DAX Sell B-IDX-DAXI" kurs 12446.17
09:09 ORDER "sl) 28 Pair trading ORCA OMX Cover OMXS30" kurs 1598.34

Vinst, testkontot ökade med 0.26%

[Bertil]

Kul!
Använder du delköp på teskontot eller var det bara då du labbade i analysatorn?

mvh
Bertil

[Wheelie]

Kul!
Använder du delköp på teskontot eller var det bara då du labbade i analysatorn?

mvh
Bertil

Japp, ett delköp gav bäst reultat.

Handlar så här,

50% köp + 50% köp, 100% sälj
eller
50% köp, 100% sälj

Kör med hävstång 4 och får då max DD på 10% under perioden 2013-01-01 - 2018-03-12.

[Bertil]

En fråga. Då du kör delköp så är det ju det senaste köpet som sätter värdet i variabeln 8002 dvs det blir inte ett GAV värde. Men det är OK ändå?

undrar
Bertil

[Wheelie]

Japp det är ok, skillnaden är större vid köp 2.

Det kanske finns mer att hämta i vinst, jag får labba lite med den variabeln.

[Palgrave]

Japp det är ok, skillnaden är större vid köp 2.

Det kanske finns mer att hämta i vinst, jag får labba lite med den variabeln.

Wheelie, har du tid at hjelpa kobla upp ORCA? Kontakt mig gjerne via mail: robinmjelle@gmail.com

[Wheelie]

Går alla dina kopplade script igenom syntax testet?

Jag fick nog ändra lite i början på Bertils TP script.

I analysbänken spelar det ingen roll vilka script du kopplar på köp eller säljsidan.

Men du skall ha följande ordermodeller,

ORCA LONG
ORCA LONG TP
ORCA SHORT
ORCA SHORT TP
ORCA HJÄLP DUMMY

[Palgrave]

Så här ser det ut nu.

[Wheelie]

Hej Bertil,

Nu har jag hittat problemet i analysbänken,

i1(

öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),30)

add(0,0)
)


{@A(1,OMX Stock )@B(1,OMX Stock )@C(0,OMX Stock )} FUNKAR

{@A(1,OMX Stock )@B(1,B-IDX-DAXI)@C(0,OMX Stock )} FUNKAR INTE

{@B(1,OMX Stock )@A(1,B-IDX-DAXI)@C(0,OMX Stock )} FUNKAR, har kastat om följden på A och B

Problemet är alltså extra objektet B-IDX-DAXI

[Bertil]

Jag fattar inte. Du skall ju ha med alla raderna:
minuter=Add(0,7)
stängning01=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),minuter)
{ Stängning för DAX }
villkorX1=EQV(crcid(),2930203935)
SetGVarIf(stängning01,8051,villkorX1,T)
{ Stängning för OMXS30 }
villkorX2=EQV(crcid(),468276556)
SetGVarIf(stängning01,8052,villkorX2,T)
sammastängning=EQV(GetGVar(8051),GetGVar(8052))

ovanstående skall vara med i en masterordermodell.
--------------------------------------
I övriga masterordermodeller måste man ha med
sammastängning=EQV(GetGVar(8051),GetGVar(8052))

I alla masterordermodeller måste finnas med
Köp=And(sammastängning,andraköpvillkor)

Sammastängning måste alltså vara med i alla masterordermodeller (vid swing har man ju två masterordermodeller för köp och en TP masterordermodell)

Har ju inget med extraobjekt att göra...
mvh
Bertil

Edit: Du skrev ju i Alpha Sharktråden att du lagt till sammastängingsraden, men Alpha Shark är ju krypterad så den kan du ju inte modifiera.

[Wheelie]

Det var bara ett testscript för att hitta mitt problem.

När jag lägger till raderna nedan i ORCA så startar inte analysbänken,

minuter=Add(0,7)
stängning01=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),minuter)

Men ändrar jag extra objekten enligt tidigare inlägg funkar det. Ett mycket märkligt problem hos mig.

Blev fel igår, inlägg #69, #73, #74 tillhör problem med ORCA.

[Bertil]

OK. Men lägg då alla raderna i ett slavscript som inte har några extraobjekt alls.
Tricket är ju bara att sätta de globala variablerna 8051 och 8052.

mvh
Bertil

[Bertil]

Jag skrev fel förut för kontroll om det är samma stängningstid på båda indexen

Detta skall fungera
{ Stängning för DAX }
villkorX1=EQV(crcid(),2930203935)
SetGVarIf(market(c),8053,villkorX1,T)

{ Stängning för OMXS30 }
villkorX2=EQV(crcid(),468276556)
SetGVarIf(market(c),8054,villkorX2,T)

sammastängning_ok=Eqv(GetGVar(8053),GetGVar(8054))

mvh
Bertil