Gold Rush - experimentstrategi

[HenrikSyst]

Testade med hsyst och kopplade bort short

[HenrikSyst]

Genomsnittvinst endast 0,03%. Håller nog inte med spread och courtage

[EMA]

Om vi nu vill ha en volla-metall så tycker jag att ni ska koppla på silver och se resultatet!!!
Den slår guld med hästlängder i resultat (originalscriptet). Det är ju för stor skillnad för att blunda för! Datat är precis nedladdat och bör vara korrekt. Simuleringen är körd i 1-sekundupplösning.
Så kan man hitta när rätt volla infinner sig så verkar detta lovande!

2020-01-01 - 2020-05-15
GULD:
Max Result Drawdown 19.8917 %
Sharpekvot 1.8166 (månadsresultat) (pre 1994 1.8166)
-220.6676 (årsomräknat) (pre 1994 -220.6676)
Effektivt Resultat: 196.8868% - Slutsaldo kontot: 952.55

Avkastning 196886.85 kr 0.13% på 890 affärer under 1355:14:45 tim
Av dessa blankat 414 st med avkastning 72644.78 kr 0.11%
Innehav 393 st med vinst 182720.69 kr 0.28%
Innehav 83 st med förlust -58478.61 kr -0.48%
Blankning 312 st med vinst 144746.03 kr 0.28%
Blankning 102 st med förlust -72101.26 kr -0.45%

SILVER:
Max Result Drawdown 6.4715 %
Sharpekvot 2.0585 (månadsresultat) (pre 1994 2.0585)
-124.5425 (årsomräknat) (pre 1994 -124.5425)
Effektivt Resultat: 2007.3113% - Slutsaldo kontot: 4214618.02

Avkastning 2007311.28 kr 0.35% på 1064 affärer under 1355:30:32 tim
Av dessa blankat 564 st med avkastning 841296.29 kr 0.29%
Innehav 427 st med vinst 1422846.56 kr 0.55%
Innehav 73 st med förlust -256831.48 kr -0.83%
Blankning 481 st med vinst 1213950.00 kr 0.51%
Blankning 83 st med förlust -372653.72 kr -0.73%

[Rikard Autostock]

OJ, ja det har jag inte ens testat ännu. Är det inte något datafel som gör att den får enorm vinst nånstans? Typ köp på noll kronor...

[EMA]

Nej, inga köp/sälj för 0kr.

Edit:
Någon annan får gärna verifiera mina siffror så jag inte har något knas på min AT-installation eller på datat.

[Lordoffa]

Oj. verkar vara för bra för att vara sant-,men vilken kurva!!!

[Henric]

Om ni vill ha högt resultat ska ni köra EURSEK eller USDSEK.
Där kan man snacka om kurva och risk-reward med låg draw down.
Det behövs nog mer tester för att säkerställa. Eftersom att resultatet är så bra kan man prova en liten insats för att testa skarpt.

Edit: Man skulle kunna testköra mot tex GLD i New York utan slipp och courtage.

[Lord S]

ETP multiplier för Nordnets silver ETP'er blir 0.1 va? Eller tänker jag fel?

[EMA]

Ja, det stämmer enl. mina noteringar.
Silver 0.1
Guld 10

[HenrikSyst]

Det blir 1 enligt Rikards beräkning

Multiplier = priset för underliggande tillgång / (hävstång minifuture * pris minifuture)

Kolla gärna, jag kan ha tänkt fel.

[Rikard Autostock]

Kolla per mini, det kan skilja mellan olika minis för samma tillgång.

[Mårten]

Testade 150101-151230 på silver (1 sec upplösning)

Max Result Drawdown 22.8278 %
Sharpekvot 0.1227 (månadsresultat) (pre 1994 0.1227)
-11.6137 (årsomräknat) (pre 1994 -11.6137)
Effektivt Resultat: 25.6308% - Slutsaldo kontot: 232149.94

Avkastning 25630.78 kr 0.00% på 1157 affärer under 2328:05:38 tim
Av dessa blankat 565 st med avkastning 12132.89 kr 0.02%
Innehav 367 st med vinst 168669.84 kr 0.40%
Innehav 225 st med förlust -155171.94 kr -0.60%
Blankning 381 st med vinst 178312.36 kr 0.41%
Blankning 184 st med förlust -166179.47 kr -0.78%

Courtage 0.01% Min 0.00

[HenrikSyst]

Tar man in spread på 0.02 för minis (vid par 1=för silver också) så blir det negativt resultat.

[HenrikSyst]

Däremot valutor kan funka

[HenrikSyst]

EUR/USD verkar funka med spread o courtage. Övriga valutor pallar inte courtage o spread