Gold Rush - experimentstrategi

[Rikard Autostock]

Sådär, nu ligger en uppdaterad version om ni vill prova:

1. Klimatfilter med VAP, över > 5 tillåter Long-affär. VAP < 65 tillåter Short-affär.
2. Daglig exit, så inga positioner över natt. Har inte testat nuvarande version om det blir bättre att ligga kvar till dagen efter men kanske.
3. Tidspärr så att inga entries tas efter kl 19 och inga exits efter kl 19:50. Då handlar man när minis är öppet.

Har simulerat utan courtage för att se vad average vinst/trade blir "clean":

Gold: +0,06% per trade (tot 117%)
Silver: +0,12% per trade (tot 305%)
USDSEK: +0,25%/trade (tot 1462%)
EURSEk: +0,13%/trade (tot 529%)

Intressant att guld är sämsta tillgången, alla andra är helt out of sample så noll optimering på dessa.

[Mårten]

Hur får man med spread i simuleringen?

[Rikard Autostock]

Antingen via prisscripten eller som procentuellt courtage på testkontot.

Tex:

För OMX (bara som exempel):

Spread på produkterna ligger runt 0,3-0,5 punkter. Om man delar det på två så att hälften hamnar på säljsidan och hälften på köpsidan kan man göra prisscript enligt följande:

köp på senast betalt + 0,25 kr
sälj på senast betalt - 0,25 kr

Då kostar en "round trip" 0,25 + 0,25 = 0,5 kr i bänken, vilket stämmer bra med vad man får live.

[PerG]

Gold: +0,06% per trade (tot 117%)
Silver: +0,12% per trade (tot 305%)
USDSEK: +0,25%/trade (tot 1462%)
EURSEk: +0,13%/trade (tot 529%)

Har du provat någon annan tillgång som inte höll måttet, eller är detta de enda so far du testat?

[Lordoffa]

Tänk om det gick och göra ngn form av multimodell så det gick att köra med flera tillgångar parallellt,vilken häftigt tillskott.

[Mårten]

Kollar lite i koden. Vad är det som händer 11/4 2018?

[HenrikSyst]

Knappa in rätt spread i fält 23 i instrumentets indata på den dator som du simulerar. Fält 23 står inte märkt som 23

Lägg upp två prisskript


vl) simpris för köpmodell
add(c,scrpar(23))

vl) simpris för säljmodell
sub(c,scrpar(23))

[Lord S]

Har ni några typsika spreadar för Guld, Silver och några valutor?
Det är som regel spreaden som dödar modeller med marginella vinster...

[Rikard Autostock]

Kollar lite i koden. Vad är det som händer 11/4 2018?

Det är feltick i datat så jag har blockat två datum.

Har ni några typsika spreadar för Guld, Silver och några valutor?
Det är som regel spreaden som dödar modeller med marginella vinster...

Vi undersöker spreadar nu och kollar lite mer exakt imorgon. Verkar som att spread för silver är för hög, så kanske går det inte att köra den.

[Henric]

Är guldpriset i programmet bullion XAUUSD eller någon av terminerna?

[Rikard Autostock]

Feeden heter 241.20.XAUUSDOCOMP

så det ser ut att stämma.

[Lord S]

Har testat Rickards original script med 1min upplösning, moving average 15 perioder, Bollinger banden med 1.0 och 1.5 standard deviationer. Får sånna sinnessvaga resultat så jag var tvungen att testa live en stund idag. Jag testade med guld under en period, men det jag ser är att ETP’erna inte följer med den kortsiktiga volatiliteten alls.

[PerG]

Jag testade med guld under en period, men det jag ser är att ETP’erna inte följer med den kortsiktiga volatiliteten alls.

Menar du att Guld-feed-priset drar iväg men NON-minisarna (Baseras på CME Gold futures, länk) Ligger kvar i pris?, eller är det så att de laggar priset ?

[Rikard Autostock]

Guldpriset brusar mer än priskvoteringen från emittenterna. Jobbar man med alltför små vinster kommer det inte funka. Jag försöker hitta ett sätt att få silver att funka, just nu är genomsnittsvinsten per trade för liten för de minis som finns. Det funkar senaste månaderna pga extrem volla, så ett tuffare klimatfilter kan vara en lösning. Men, det är ju inte säkert att de här marknadsförhållandena håller i sig speciellt länge till.

[Lord S]

Guldpriset brusar mer än priskvoteringen från emittenterna. Jobbar man med alltför små vinster kommer det inte funka. Jag försöker hitta ett sätt att få silver att funka, just nu är genomsnittsvinsten per trade för liten för de minis som finns. Det funkar senaste månaderna pga extrem volla, så ett tuffare klimatfilter kan vara en lösning. Men, det är ju inte säkert att de här marknadsförhållandena håller i sig speciellt länge till.

Resultatet från backtesting är för bra för att vara sann, men tyckte att det var värt att testa. Vinst per trade var inte dålig när jag backtestade, 0.12%

Här här resultatet från ingår med 5s upplösning. Inge slippage eller courtage.