Gold Rush - experimentstrategi

[PerG]

Om man moddar longskriptet för att titta på minis som underliggande istället för SIX-GOLD.
Skulle ni rekommendera att man använder medelpunkten av S och B för att beräkna Bolbandens mittpunkt, eller att man håller sig till Säljkurs i Long/Short-scripten, och Köpkursen i Sell/Cover vid beräkning av banden?

Vidare undrar jag om det finns någon etabelerad variant att spärra beräkning när emmitenten är borta ifrån orderdjupet?

[Rikard Autostock]

Jag testade lite med div(add(s,b),2) som syntetisk close. Det funkade fint.

För att blocka signal när emittenten strular brukar jag kolla:

and(gt(s,0),gt(b,0))

och

gt(div(s,b),1.002)

så testar man både att köp- och säljkurs finns samt att spreaden är under 2%.

[Lord S]

Jag har kört direkt mot minis med div(add(s,b),2) som kurs sen i förra veckan. Har gått kanon fint fram tills idag då guldet röck ner ordentligt.

[Rikard Autostock]

Uppdaterad version, nu med klimatfilter och lite bättre tidsfilter. Genomsnittsvinst/trade för guld ca 0,16% exl slipp, men det är mer än spreaden hos minis. Ändrat till 15-minuters upplösning också.

Har inte testat på silver ännu. Har också skippat Short-sidan tillsvidare.

[PerG]

Om vi tar tex EurUSD osv så blir avrundningen rätt aggressiv.
Kan man på något sätt formatera hur många decimaler man vill använda som flyttal?

tex 4 eller 5 decimaler som man kan se lagras i extra kolumner, (cell 4)

[Rikard Autostock]

Tyvärr har våra intraday-databaser bara två decimaler, så det blir problem med tex valutor som ligger runt 1 i pris osv.

[PerG]

Japp, blir ju lite roliga resultat på testkontot med två decimaler

[PerG]

1)
Hur kan man använda en syntetisk close, i Cmpref? (vid en minis-modd)

Tex,
SyntetiskClose=div(add(b,s),2)
day=cmpref(SyntetiskClose,0,a)

Går att använda S eller B istället, men det bästa vore om det gick att använda syntetisk close i hela skriptet.


2)
Är det by design att BBL skall ligga tajtare än BBU från mittlinjen?

ex
bbl1=0.25
bbl2=0.75
bbu1=1.5
bbu2=2.5

[Rikard Autostock]

1.

bid=cmpref(b,0,a)
ask=cmpref(s,0,a)
synt_close=div(add(bid,ask),2)

2. Japp, testade att lägga lägre bandet närmare för att få fler entrys. I och med klimatfilter tas position mest i stigande trend och då behövs tightare band för att komma in.

[PerG]

Har moddat scripten med Spread-emmitent-filter (emmitent_ok) just nu 4% samt syntetisk close (nyClose),

I prisscripten har jag på långsidan "aktuell säljkurs", respektive "aktuell köpkurs" på sell.

Dock får jag vissa dagar (som tex just nu) massor av ordrar i rad med på en silverminis där det primärt är köpsidan som verkar agera "fel" Tex att den köper trots syntetiska closen är över BBU'na. Nån som har några tankar vad som kan vara fel, eller behöver läggas till?


Long, Minis-modd

{ GoldRush Long 200527, Minis-modd }

bb1:=0.25
bb2:=0.75
st1:=25
st2:=8

c_eod:=cmpref(s,0,a)
o_eod:=cmpref(o,0,a)
l_eod:=cmpref(l,0,a)
h_eod:=cmpref(h,0,a)


i15(

block1=and(and(eqv(yearnumber(),2018),eqv(monthnumber(),4)),eqv(dayofmonth(),11))
block2=and(and(eqv(yearnumber(),2017),eqv(monthnumber(),1)),eqv(dayofmonth(),10))

nyClose=div(add(b,s),2)

high=cmpref(h,0,a)
low=cmpref(l,0,a)
bid=cmpref(b,0,a)
ask=cmpref(s,0,a)
day=div(add(bid,ask),2)


mv1=ema(day,3)
mv2=ema(day,6)
mv3=mov(day,50,s)

samma_dag=eqv(int(date()),int(d))
efter0802=or(and(eqv(xtime(date(),h),8),ge(xtime(date(),m),15)),ge(xtime(date(),h),9))
öppet=and(lt(xtime(date(),h),19),efter0802)
under_idag=lt(l_eod,aref(l_eod,1))
draw(mult(under_idag,3),9,wsbf)

{ma10=mov(c,20,s)}
ma10=mov(nyClose,20,s)
bbl1=aref(sub(ma10,mult(bb1,stdev(nyClose,50))),1)
bbl2=aref(sub(ma10,mult(bb2,stdev(nyClose,50))),1)
bbu1=aref(add(ma10,mult(1.5,stdev(nyClose,50))),1)
bbu2=aref(add(ma10,mult(2.5,stdev(nyClose,50))),1)

width=div(bbu1,bbl1)
filter=gt(width,1.0025)
ok_handla=and(filter,gt(stochex(st2,a),st1))

draw(nyClose,1,dgqb)
draw(bbl1,3,dgqb)
draw(bbl2,5,bqb)
draw(bbu1,7,rqb)
draw(bbu2,8,mqb)
draw(ma10,6,dwqb)
draw(mult(filter,5),0,wsbf)

senast_sell=gt(lasttrade(s,d),lasttrade(b,d))
innehav=gt(portfolio(v),0)
emmitent_ok=and(lt(div(s,b),1.004),and(gt(s,0),gt(b,0)))

long1=and(emmitent_ok,lt(c,bbl1))
long2=and(long1,eqv(portfolio(v),0))
long3=and(lt(nyClose,bbl2),or(eqv(lasttrade(b,4),1),and(innehav,senast_sell)))
retval(if(long2,1,if(long3,2,0)),4)
mult(and(ok_handla,and(öppet,or(long2,long3))),and(not(block1),not(block2)))

)

{@A(0,)}

Sell, Minis-modd

{ GoldRush Sell 200527, Minis-modd}


bb3:=1.25
bb4:=0

i15(
samma_dag=eqv(int(date()),int(d))
efter0802=or(and(eqv(xtime(date(),h),8),ge(xtime(date(),m),2)),ge(xtime(date(),h),9))
öppet=and(lt(xtime(date(),h),20),efter0802)
stängning=and(eqv(xtime(date(),h),19),gt(xtime(date(),m),50))

bid=cmpref(b,0,a)
ask=cmpref(s,0,a)
day=div(add(bid,ask),2)

nyClose=div(add(b,s),2)
ma10=mov(nyClose,20,s)
bbl1=aref(sub(ma10,mult(1.5,stdev(nyClose,50))),1)
bbl2=aref(sub(ma10,mult(2.5,stdev(nyClose,50))),1)
bbu1=aref(add(ma10,mult(bb3,stdev(nyClose,50))),1)
bbu2=aref(add(ma10,mult(bb4,stdev(nyClose,50))),1)

innehav=gt(portfolio(v),0)
senaste_köp=gt(lasttrade(b,d),lasttrade(s,d))
emmitent_ok=and(lt(div(s,b),1.004),and(gt(s,0),gt(b,0)))

sell1=and(emmitent_ok,gt(nyClose,bbu1))
sell2=and(and(and(gt(nyClose,bbu2),eqv(lasttrade(b,4),2)),senaste_köp),gt(nyClose,mult(lasttrade(b,p),1.002)))

retval(if(sell1,0,if(sell2,1,0)),4)
mult(and(innehav,and(öppet,or(stängning,or(sell1,sell2)))),10)
)

{@A(0,)}

[Rikard Autostock]

Har inte hunnit kolla så noga, men den här bör nog ändras så att den kanske läser av underliggande istället för minins senaste betalt:

ok_handla=and(filter,gt(stochex(st2,a),st1))

Dvs, lägg till ett extra objekt b till i dagsupplösning för SIX-GOLD:

ok_handla=and(filter,gt(stochex(st2,b),st1))

[Lord S]

Jag har kört det här filtret på mitt testkonto för köpa när spreaden krymper. Några färre trejds, men verkar öka avkstningen ganska bra.

spread_nu=div(s,b)
spread_snitt=div(SUM(spread_nu,3),3)
spread_ok=lt(spread_nu,spread_snitt)

[Henric]

Jag använder s och b på terminen. Dock inte för hela analyser.

Samma här. Inte tittat djupare. Det ser ut som att long2 använder emmitent_ok. Det gör inte long3. Kan det påverka?

[Rikard Autostock]

Hygglig trade idag med "officiella" versionen.

[Lord S]

Har du testat att köra modellen skarpt med ETP?

Har ett testkonto jag har kört en variant direkt mot ETP sen förra veckan, den ligger 11% upp på guld och 8% upp silver. Ser att den till och från fastnar och ligger både lång och kort, misstänker att det är spread villkåret som ställer till det...