Gold Rush - experimentstrategi

[Rikard Autostock]

Jag kör redan skarpt, det har också gått plus.

[Lord S]

Jag har kört två modeller på testkonto, en i 15min upplösning och en i 5 min, den i 5 minuters upplösning presterar bättre, å betydligt fler trades.

Om du backtestar din officialla version i 5min upplösning rakt av så får man ett galet reslutat från mitten av mars :-)

Kör du stdev(c,20) så får du ännu bättre resultat i tillägg.


Men jag litar inte på resultaten man backtestar, man får många trades som är ett par sekunder bara...

[Lord S]

Något drastiskt sker med kursdatan den 24 mars i år. Hände det något speciellt då? Bytte Nordnet leverantör av kursdata eller något?

[Rikard Autostock]

Stämmer, leverantörsbyte och det var då vi fick realtid för guld/silver/brent

[EMA]

Jag vet inte hur det fungerar för er, men såhär ser det ut för Gold Rush hittills idag. Vinst på det fiktiva kontot men förlust på det skarpa.
Det betyder att diagrammet inte är synkat mot minisen (Mini L Guld Nordnet 07).

Fiktivt: +0.48% (ingen spread & courtage inräknad)
Köp 1737, 1735
Sälj 1739,1741

Skarpt: -0.37%
Köp 45.95, 45.97
Sälj 45.80, 45.95

[Rikard Autostock]

Fick ungefär samma, var en snabb spik nedåt vid köpet som gjorde att fiktiva hamnade plus. Ska se om spreaden var väldigt hög precis vid öppning. Annars får man nog kanske överväga att köra direkt på minin trots allt.

[Kristoffer]

Kan det finnas anledning av tänka över prisscripten för en sånn här snabb strategi? Förutsatt att man använder standard ETP-Link så är det väl 1% som adderas på önskade priset, tajtar man till det ordentligt kanske man tappar några affärer som inte är värda att ta?

Jag tror iofs inte detta är ett problem, åtminstone ser jag inga markanta avvikelser på de få trades jag gjort själv.

[Rikard Autostock]

Priset hos ETP Link kan inte påverka, man får alltid emittentens pris ändå.

[Kristoffer]

Priset hos ETP Link kan inte påverka, man får alltid emittentens pris ändå.

Nja, ett sämre pris kan du väl aldrig få. Vi drar ju på lite för att försäkra oss om att affären går igenom, men tänkte lite när vi handlar i såhär tajta intervaller kanske det inte är hållbart att ge den marginalen.

[Rikard Autostock]

Jösses, den traden gick väldigt snabbt, låg inne 2 minuter och några sekunder och kom ur på plus på minin.

[Henric]

Nja, ett sämre pris kan du väl aldrig få. Vi drar ju på lite för att försäkra oss om att affären går igenom, men tänkte lite när vi handlar i såhär tajta intervaller kanske det inte är hållbart att ge den marginalen.

Ett annat sätt är att sätta ett minsta avstånd mellan banden eller affärerna, tex spread + liten vinst. Jag kör inte modellen och vet inte hur känslig den är.

[Henric]

Ett annat sätt är att sätta ett minsta avstånd mellan banden eller affärerna, tex spread + liten vinst. Jag kör inte modellen och vet inte hur känslig den är.

Såg att det finns ett filter för bredden på bollinger.

Det verkar som att diskussionsfrågan är om det går att få vinst eller ej med spread inkluderat. Lite analys av volatiliteten i det mycket korta perspektivet. Tyvärr verkar guld inte ha fått live feed förrän 20200324. Om man analyserar längden av minutstaplarna fram till nu så har de halverats. I en jämförelse med omxs30 rör sig guldet i genomsnitt 2-3 ggr så mycket. Mättid är 5 minuter efter öppning till 5 minuter innan stängning. Hur mycket detta påverkar vet jag ej, men kan vara en pusselbit.

GULD
=====
mar24 - maj2 0,3%
maj3 - jun2 0,1%
mar24 - jun2 0,14%

OMXS30
======
mar24 - maj2 0,1%
maj3 - jun2 0,04%
mar24 - jun2 0,06%

[Henric]

Visuellt ser guldstaplarna 1 minut lustiga ut. Tex många staplar med högre Close än Open och där nästa stapel börjar under föregående stapels Open.

[Rikard Autostock]

Inte så pjåkigt!

[walle]

Inte alls pjåkigt - jisses vad läckert :-)