Gold Rush - experimentstrategi

[Lord S]

Har inte testat själv, så kan inte kommentera resultaten, kan vara nåt med prisscript, slippage osv.
Annars generellt, om simulering inte stämmer med verklighet kan det bero på att man animerar per minut bara. Prova 5 sek-alternativet istället.

Jag har testat med både 1s och 5s med is stort sett samma resultat.

[Rikard Autostock]

OK, men skedde livehandeln på samma maskin?

[Lord S]

Testade på Live maskinen, då stämde det bättre, skillde bara en affär.

I går blev resultatet live 150kr plus 22 avslut, på Testkontot 399,40kr 22 avslut, simulerat 442,21kr 24 avslut.

[Rikard Autostock]

Stämmer bra med vad jag fick själv. Det var ovanligt många affärer igår med små vinster, men det gick plus även skarpt.

[Lord S]

Stämmer bra med vad jag fick själv. Det var ovanligt många affärer igår med små vinster, men det gick plus även skarpt.

Ni som har kört modellen en lägre tid, går ni plus? Om slippage är som i fredags, ca 0,07% så försvinner edgen.

[Solgubbe]

Jag har kört GoldRush skarpt mot Guld, OMXS30 och DAX nu några veckor.

Mot guldet är min uppfattning att det fungerar bra.
Värre med indexarna. Tycker att modellen ofta gör bra entrys men vid stora fall så finns det inget skydd.

Jag har labbat med den fasta TP modellen som finns i AT men även med en Tralling modell som finns här på forumet. Det har tagit väldigt många plus-affärer men tyvärr några stycken med stora DrawDowns.

Jag tror den går att få riktigt bra för index men det behövs något mer filter.
Har (tyvärr) inte AT Pro så jag har inte kunnat backtesta. Det har fått bli Try-and-Error

Ska också säga att anledningen till att jag gillar modellen och testat den så hårt är just att jag hellre tar många små affärer med små vinster än färre affärer. Fick en ordentlig smäll i Mars, sedan dess ligger jag inte gärna över natten med innehav.

/Johan

[Rikard Autostock]

Du får gärna testa Pro nån månad! Maila så löser vi det.

[Lord S]

Det går fint eftersom koden i Gold Rush inte använder globala celler.

Man kopierar först ordermodellen, och därefter triggerscriptet så att man är fri att redigera för ny tillgång osv.

Då är det bara att ansluta kopian till tex en valuta på ett annat testkonto. (eller tom samma testkonto)



PS: Är själv lite sugen på att se om det går att göra en version för Bitcoin.

Försöker att ta ladda hem ner instrumeten "BOTCOIN XBT" och "TRACK BITCOIN VON" men får ett meddelande
-"2 instrumnet är passande-klassade enligt MIFID2 och expluderas från upplägg just nu för dig."

Vad ska jag göra för att kunna ladda hem dom instrumenten?

[Rikard Autostock]

Det låter som att det saknas godkänt kunskapstest hos Nordnet för trackers. Då larmar APIet om otillräcklig användarbehörighet osv.

[Lord S]

Det låter som att det saknas godkänt kunskapstest hos Nordnet för trackers. Då larmar APIet om otillräcklig användarbehörighet osv.

Se där ja, Krypto hade en egen kunskapstest :-)

[Lord S]

Testade en variant med keltner band, fungerar det med, men den kursdatan kan inte vara riktig, blir allt för bra.

Här är en short variant.

{Short}
i1(
block1=and(and(eqv(yearnumber(),2018),eqv(monthnumber(),4)),eqv(dayofmonth(),11))
block2=and(and(eqv(yearnumber(),2017),eqv(monthnumber(),1)),eqv(dayofmonth(),10))
block3=and(and(eqv(yearnumber(),2020),eqv(monthnumber(),6)),eqv(dayofmonth(),16))

blockX=and(and(not(block1),not(block2)),not(block3))

samma_dag=eqv(int(date()),int(d))
efter0802=or(and(eqv(xtime(date(),h),8),ge(xtime(date(),m),15)),ge(xtime(date(),h),9))
öppet=and(lt(xtime(date(),h),19),efter0802)

ma26e=mov(c,26,e)
range=mx(atr(5),5)
u1_keltner=add(ma26e,mult(range,0.5))
u2_keltner=add(ma26e,mult(range,0.75))
l1_keltner=sub(ma26e,mult(range,0.5))
l2_keltner=sub(ma26e,mult(range,1.5))

draw(u1_keltner,3,dgqb)
draw(u2_keltner,5,bqb)
draw(l1_keltner,7,rqb)
draw(l2_keltner,8,mqb)
draw(ma26e,6,dwqb)
draw(mult(0,5),0,wsbf)

senast_buy=gt(lasttrade(b,d),lasttrade(s,d))
innehav=lt(portfolio(v),0)
shrt1=gt(c,u1_keltner)
shrt2=and(shrt1,eqv(portfolio(v),0))
shrt3=and(gt(c,u2_keltner),or(eqv(lasttrade(s,3),1),and(innehav,senast_buy)))
shrt4=and(or(shrt2,shrt3),öppet)
retval(if(shrt2,1,if(shrt3,2,0)),3)
mult(and(shrt4,blockX),10)

)

{@A(0,)}

{Cover}
i1(
samma_dag=eqv(int(date()),int(d))
efter0802=or(and(eqv(xtime(date(),h),8),ge(xtime(date(),m),2)),ge(xtime(date(),h),9))
öppet=and(lt(xtime(date(),h),20),efter0802)
stängning=and(eqv(xtime(date(),h),19),gt(xtime(date(),m),50))
day=cmpref(c,0,a)

ma26e=mov(c,26,e)
range=mx(atr(5),5)
u1_keltner=add(ma26e,mult(range,0.1))
u2_keltner=add(ma26e,mult(range,0.25))
l1_keltner=sub(ma26e,mult(range,0.1))
l2_keltner=sub(ma26e,mult(range,0.1))

innehav=lt(portfolio(v),0)
senaste_sell=gt(lasttrade(s,d),lasttrade(b,d))
cover1=and(lt(c,l1_keltner),innehav)
cover2=and(and(lt(c,l2_keltner),eqv(lasttrade(s,3),2)),senaste_sell)
cover3=and(or(or(cover1,cover2),stängning),öppet)
retval(if(cover1,0,if(cover2,1,0)),3)
mult(cover3,10)
)

{@A(0,)}

[Rikard Autostock]

Coolt, hur blev simuleringen?

[Lord S]

Våldsam
Screenshot_46.png

[Rikard Autostock]

Jösses! 0,13% per trade är ändå inte helt orimligt, men visst - kör det på testkonto skarpt med minis ett tag för att se om det håller ihop live.

[Lord S]

Jösses! 0,13% per trade är ändå inte helt orimligt, men visst - kör det på testkonto skarpt med minis ett tag för att se om det håller ihop live.

Ja det är nog värt besväret, behöver inte så stora marginaler med så många signaler för att det ska bli bra, men ser att det går att tweeka skripten för att få större marginal med färre signaler.