Gold Rush - experimentstrategi

[Lord S]

Jösses! 0,13% per trade är ändå inte helt orimligt, men visst - kör det på testkonto skarpt med minis ett tag för att se om det håller ihop live.

Det kommer kluster med trades där minutstaplarna är ca 3 punkter höga (3/1800=0,16%) och varje innehav hålls ett par minuter var gång. Ser hel tmärkligt ut, med keltnerband fångas topp och botten av minutstaplarna. Måste vara något knas med feeden när dessa kluster kommer.

Se bild.Screenshot_47.pngScreenshot_48.png

[EMA]

Man tackar Lord S!!!
Jag satt och tweekade lite på banden igår kväll för att få ut mer per trade så man säkert klarar slip och ev. courtage.
-------------------------------
Simulering kört i sekundupplösning 2020-01-01 - 2020-09-02
Max Result Drawdown 1.6375 %
Sharpekvot 1.6956 (månadsresultat) (pre 1994 1.6956)
-154.8123 (årsomräknat) (pre 1994 -154.8123)
Effektivt Resultat: 1165.9217% - Slutsaldo kontot: 1265921.69

Avkastning 1165921.69 kr 0.17% på 811 affärer under 123:28:00 tim
Av dessa blankat 811 st med avkastning 1165921.64 kr 0.17%
Innehav 0 st med vinst -0.06 kr 0.00%
Innehav 0 st med förlust 0.01 kr 0.00%
Blankning 733 st med vinst 1345165.63 kr 0.23%
Blankning 78 st med förlust -179243.98 kr -0.20%
Courtage 0.00% Min 0.00
--------------------------------------------

Jag är inte den som "vilar på hanen", så jag körde igång systemet idag och fick in 2 vinstaffärer första dagen

Då jag har strul med att lägga upp bilder här på forumet så får det bli redovisning i textform.
Short 15:57 - 1946 - Cover 16:12 - 1941,5 = +4,5
Short 16:42 - 1942 - Cover 17:02 - 1939= +3

Skarpt:
Mini S Gold 98 (har inte exakt koll på hävstång på denna, ca. 5x)
köp 39,27 - sälj 39,64 = +0,37
köp 39,68 - sälj 39,91 = +0,23

Ändrade parametrar i Short:
u1_keltner=add(ma26e,mult(range,0.7))
u2_keltner=add(ma26e,mult(range,0.90))

Häftigt att kunna plocka ut så många short-% i denna bullmarknad!

[Lord S]

Härligt!

Jag testade mot ett fiktivt konto idag med super tighta band bara för att se ungefär hur stort slippage är. Fick ingen trade med högre slip än 0.2 jämfört med resultaten jag fick när jag backtestade dagens affärer, förväntade mig väldigt högt slippage.

Laddade hem och skrev över min Guld data och nu kan jag inte återskapa samma resultat som innan, irriterande. Får bara en massa 0 affärer

Men innan kursdatan blev krash så testade jag att lägga en delay på andra köp och sälj affären, det drog upp snitt procenten per affär lite.



Den snutten i början av skriptet

tidspärr1:=3
lt1:=LastTrade(B,D)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
delay_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr1)

Den i cover
cover1=and(and(lt(c,l1_keltner),innehav),delay_ok)

Den i short
shrt1=and(gt(c,u1_keltner),delay_ok)

[EMA]

Jag la in dina förändringar och fick ungefär halva vinsten av vad jag fick innan
Så mina justeringar på Kelt-banden kompenserade nog för den delayen kanske?

Max Result Drawdown 1.6858 %
Sharpekvot 2.0563 (månadsresultat) (pre 1994 2.0563)
-242.5519 (årsomräknat) (pre 1994 -242.5519)
Effektivt Resultat: 468.6994% - Slutsaldo kontot: 568699.42

Avkastning 468699.42 kr 0.16% på 666 affärer under 119:54:58 tim
Av dessa blankat 666 st med avkastning 468699.41 kr 0.16%
Innehav 0 st med vinst -0.01 kr 0.00%
Innehav 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%
Blankning 590 st med vinst 561762.56 kr 0.22%
Blankning 76 st med förlust -93063.15 kr -0.22%

[EMA]

När jag ändrade tillbaka till original u1 & u2 får jag det här resultatet.
simulerat i 1-sekundsupplösning som vanligt...

Max Result Drawdown 1.6884 %
Sharpekvot 1.5607 (månadsresultat) (pre 1994 1.5607)
-161.2403 (årsomräknat) (pre 1994 -161.2403)
Effektivt Resultat: 2571.2556% - Slutsaldo kontot: 2671255.56

Avkastning 2571255.56 kr 0.12% på 1477 affärer under 235:54:37 tim
Av dessa blankat 1477 st med avkastning 2571255.64 kr 0.12%
Innehav 0 st med vinst 0.08 kr 0.00%
Innehav 0 st med förlust -0.01 kr 0.00%
Blankning 1322 st med vinst 3093797.75 kr 0.17%
Blankning 155 st med förlust -522542.13 kr -0.16%

[Lord S]

Vilken period testar du?

Tror jag ska fokusera på att hitta band som har fungerat de två senaste månaderna, kursstaplarna ser mer normal ut under den perioden.

[EMA]

Simulering kört i sekundupplösning 2020-01-01 - 2020-09-02

[EMA]

Det är som du säger att det var för lätt tidigare under året då feeden inte var riktigt 100%.
Nu på morgonen så gjorde jag en optimering utan att ändra mer än parametrarna i originalskriptet på 2020-07-01 - 2020-09-03 (1-sekunders upplösning).
Sedan är ju frågan om detta är för överoptimerat?
Man kan ju komma över 0,10% i vinst men då sjunker såklart resultatet. Så frågan blir i slutändan hur mycket äter spread/slip äter upp av vinsten?

Max Result Drawdown 1.5325 %
Sharpekvot 13.4097 (månadsresultat) (pre 1994 13.4097)
-11611.6272 (årsomräknat) (pre 1994 -11611.6272)
Effektivt Resultat: 25.5395% - Slutsaldo kontot: 125539.54

Avkastning 25539.54 kr 0.09% på 153 affärer under 30:21:33 tim
Av dessa blankat 153 st med avkastning 25539.54 kr 0.09%
Innehav 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Innehav 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%
Blankning 127 st med vinst 35936.14 kr 0.16%
Blankning 26 st med förlust -10396.60 kr -0.19%

Ändringar:
Short: (Har tagit bort "delayen")
ma26e=mov(c,29,e)
range=mx(atr(5),5)
u1_keltner=add(ma26e,mult(range,0.77))
u2_keltner=add(ma26e,mult(range,0.94))

Cover: (Har tagit bort "delayen")
ma26e=mov(c,23,e)

[Rikard Autostock]

Två spikar rensade från igår, ladda om enskild dag med Ersätt befintligt ikryssat (man kan ju välja endast SIX-GOLD) så rättas det.

[Lord S]

Stiliga trades idag :-)
Får gå live nästa vecka.
Screenshot_49.png


Har inte lyckats få till en långmodell som presterar än...

[EMA]

Ja, idag var det "Gold Dive" (som jag döpt skriptet till) som fick agera räddaren till "Gold Rush" som hade det jobbigt idag.
När jag tittar på banden så ser det ut som att det borde bli lönsamt att spegla skripten till att jobba long. Dessutom skulle long aldrig krocka med short som det gjorde idag med Gold Rush. Dock så hjälpte shorttradesen mitt i en longtrade som låg snett.
Helgen är fylld med aktiviteter så jag kommer inte att hinn mixtra med att testa någon longvariant de närmaste dagarna.
Ha en trevlig helg alla!

[Lord S]

Försökt att utvärdera hur Gold "Rush" modellerna skulle ha presterat med att lägga en extra skriptkolumn i analys resultatet med ett ETP pris som jag har historik på. Sen kopierar jag in det resultatet i Excel och räknar vinst/förlust på med ETP priser. Väldigt tråkiga resultat, bara förluster över tid.

Det jag även ser på live resultaten är att ETP köpet kommer ca 10-30s efter den tidpunkten jag får I Analysbänken. Med tanke på hur otroligt fort kursen slår i Guld hinner det hända mycket på den tiden.

Så svårt att utvärdera, kommer låta mina modeller med kelterband ligga mot ett test konto kopplat med ETP link ett tag för utvärdering. Det som talar för att det kommer fungera är att de tre dagar jag kört mot ett testkonto är att alla tre dagar har gått med vinst, idag även med en Long model.

[Henric]

Jag vet inte hur långt tillbaka du har simulerat. I somras kollade jag diagrammet i minutupplösning. Det fanns lite konstigheter. Tex tio eller fler gröna staplar i rad och där öppningskursen hela tiden var under förra stapelns öppningskurs. Dessa jack syntes även när man zoomade in i realtid. Om dessa är korrekta och/eller om de påverkar simuleringar vet jag inte.

[EMA]

Som Lord S skriver så händer det mycket på minisen innan avslut genomförs. Och /eller så är det fördröjningar i Nordnets uppdateringar av minisen?
Idag hade jag 2 skarpa short-trades där den som genererade mest vinst på det simulerade kontot gjorde minst vinst av de 2 på det skarpa kontot
Så det är svårt att veta om det håller ihop över tid?
Första affären Fiktiv 1919,0 - 1916,5 = +2,5 - Skarpt 90,12 - 89,88 = + 0,24
Andra affären Fiktiv 1919,0 - 1915,5 = +3,5 - Skarpt 89,98 - 89,93 = + 0,05

Edit:
Nu under eftermiddagen fick jag 3 trades till. En av dem blev snabb och såg bra ut i chartet, men blev förlust skarpt.
Fiktivt short 16:34:02 1924,0 - Cover 16:34:18 1919,0 = +5
Skarpt short 16:34:05 90.28 - Cover 16:34:28 90,39 = -0,10

[EMA]

Försökt att utvärdera hur Gold "Rush" modellerna skulle ha presterat med att lägga en extra skriptkolumn i analys resultatet med ett ETP pris som jag har historik på. Sen kopierar jag in det resultatet i Excel och räknar vinst/förlust på med ETP priser. Väldigt tråkiga resultat, bara förluster över tid.

Det jag även ser på live resultaten är att ETP köpet kommer ca 10-30s efter den tidpunkten jag får I Analysbänken. Med tanke på hur otroligt fort kursen slår i Guld hinner det hända mycket på den tiden.

Så svårt att utvärdera, kommer låta mina modeller med kelterband ligga mot ett test konto kopplat med ETP link ett tag för utvärdering. Det som talar för att det kommer fungera är att de tre dagar jag kört mot ett testkonto är att alla tre dagar har gått med vinst, idag även med en Long model.

Hur har du konfigurerat din longvariant? Jag tänker på parametersettings och ev. modifiering mot short förutom att spegelvända det såklart.

Jag har kört din shortvariant skarpt ända sedan du publicerade den och den levererar fortfarande med mina parametersettings som jag skrivit om tidigare i den här tråden.