Gold Rush - experimentstrategi

[Lord S]

Hur har du konfigurerat din longvariant? Jag tänker på parametersettings och ev. modifiering mot short förutom att spegelvända det såklart.

Jag har kört din shortvariant skarpt ända sedan du publicerade den och den levererar fortfarande med mina parametersettings som jag skrivit om tidigare i den här tråden.

Säger du det?! Ja jag la ner massor med tid på att förfina modellen. Slutade med en trestegsvariant på både lång och kort sidan, presterade ännu bättre i bänken. Jag har kört modellen mot ett Testkonto med ETP link, men jag blev frustrerad på att det skiljer sig så otroligt mycket ”skarpt” och på testkonto så jag gav upp. Men jag blev kanske för girig, drog ihop banden ordentligt för att kräma ur mer

Kanske ska ta ett steg tillbaka och bredda banden igen

Har du kolla på vilka marginaler du har skarpt jämfört med testkontot?

[EMA]

Man måste ju ge banden "lite" spelrum så att det finns en chans att det ska bli vinst av det trots att slippen tenderar att vara stor. Trots att jag breddat banden "lagom" (tror jag) så är det en riktigt snabb strategi som bara är inne några minuter åt gången och oftast med vinst (skarpt) för mig i alla fall. Jag har dock ställt högre krav på att det ska vara riktigt stretchat på ovansidan innan affär tas vilket innebär färre trades, med det blir ett bättre och säkrare resultat per trade. Jag har t.o.m. ökat size nu då det under några veckor visat sig ge vinst på det skarpa kontot

[watson]

Intressant! Hur kör du banden?

[EMA]

Jag skripten exakt som nedan.

{Short}

tidspärr1:=3
lt1:=LastTrade(B,D)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
delay_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr1)


i1(
block1=and(and(eqv(yearnumber(),2018),eqv(monthnumber(),4)),eqv(dayofmonth(),11))
block2=and(and(eqv(yearnumber(),2017),eqv(monthnumber(),1)),eqv(dayofmonth(),10))
block3=and(and(eqv(yearnumber(),2020),eqv(monthnumber(),6)),eqv(dayofmonth(),16))

blockX=and(and(not(block1),not(block2)),not(block3))

samma_dag=eqv(int(date()),int(d))
efter0802=or(and(eqv(xtime(date(),h),8),ge(xtime(date(),m),15)),ge(xtime(date(),h),9))
öppet=and(lt(xtime(date(),h),19),efter0802)

ma26e=mov(c,29,e)
range=mx(atr(5),5)
u1_keltner=add(ma26e,mult(range,0.77))
u2_keltner=add(ma26e,mult(range,0.94))
l1_keltner=sub(ma26e,mult(range,0.5))
l2_keltner=sub(ma26e,mult(range,1.5))

draw(u1_keltner,3,dgqb)
draw(u2_keltner,5,wqb)
draw(l1_keltner,7,rqb)
draw(l2_keltner,8,mqb)
draw(ma26e,6,dwqb)
draw(mult(0,5),0,wsbf)

senast_buy=gt(lasttrade(b,d),lasttrade(s,d))
innehav=lt(portfolio(v),0)
shrt1=gt(c,u1_keltner)
shrt2=and(shrt1,eqv(portfolio(v),0))
shrt3=and(gt(c,u2_keltner),or(eqv(lasttrade(s,3),1),and(innehav,senast_buy)))
shrt4=and(or(shrt2,shrt3),öppet)
retval(if(shrt2,1,if(shrt3,2,0)),3)
mult(and(shrt4,blockX),10)

)

{@A(0,)}
-----------------------------------------
{Cover}

tidspärr1:=3
lt1:=LastTrade(B,D)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
delay_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr1)

i1(
samma_dag=eqv(int(date()),int(d))
efter0802=or(and(eqv(xtime(date(),h),8),ge(xtime(date(),m),2)),ge(xtime(date(),h),9))
öppet=and(lt(xtime(date(),h),20),efter0802)
stängning=and(eqv(xtime(date(),h),19),gt(xtime(date(),m),50))
day=cmpref(c,0,a)

ma26e=mov(c,23,e)
range=mx(atr(5),5)
u1_keltner=add(ma26e,mult(range,0.1))
u2_keltner=add(ma26e,mult(range,0.25))
l1_keltner=sub(ma26e,mult(range,0.1))
l2_keltner=sub(ma26e,mult(range,0.1))

innehav=lt(portfolio(v),0)
senaste_sell=gt(lasttrade(s,d),lasttrade(b,d))
cover1=and(lt(c,l1_keltner),innehav)
cover2=and(and(and(lt(c,l2_keltner),eqv(lasttrade(s,3),2)),senaste_sell),innehav)
cover3=and(and(or(or(cover1,cover2),stängning),öppet),innehav)
retval(if(cover1,0,if(cover2,1,0)),3)
mult(cover3,10)
)

{@A(0,)}

[Emphazer]

Hej

Testkörde Gold Rush "Orginal" Skarpt för test och fick denna traden.
Den gjorde 2st köp i rätt kraftig trend neråt och sålde av innan 20:00 som bilden visar.

Spontant känns det som något filter bör justeras eller läggas till i modellen när det går neråt fort

Är dock ny på detta så jag kan ha fel, men all "data" vi kan skaka fram kan ju hjälpa till att förbättra.

[Lordoffa]

Hur går modellen för närvarande,är den möjlig att ta upp?Kommer några förbättringar?
Kanske bra på ngt annat än guld.Varit extremt tyst om Gold Rush.

[Rikard Autostock]

Har inte tittat på den på några veckor, men körde en simulering nu och det ser ut att hålla ihop. Däremot behövs ett spik-filter eftersom guldfeeden är väldigt stökig tidvis. Alternativet är att köra direkt på bid/ask för minifuturen.

[Ingren84]

Kryptovaluta

Ni som testar med kryptovalutor. I vilken lista hittar ni det?

[Rikard Autostock]

Man får lägga upp en tracker eller liknande, tex

BITCOIN XBT
TRACK BITCOIN VON

De hamnar i listan Nytillkomna trackercertifikat. Den behövs sannolikt skapas en knapp och listkoppling för via Inställningar > Egna grupper med instrument.

[Emphazer]

Hej,

Jag håller på att scripta till en short variant av Gold Rush, men har fastnat hur man skall "vända" köp och sälj scripten så det funkar till short och cover.

Någon som kan hjälpa mig på traven?

Såhär ser det ut idag med orginalscripten.

{Gold Rush Säljantal}

innehav=portfolio(v)
mn(innehav,lasttrade(b,v))

{Gold Rush Köpantal}

account=add(cash(a),cash(t))
ej_innehav=eqv(portfolio(v),0)
målantal=int(div(account,c))
if(ej_innehav,målantal,lasttrade(b,v))

[Henric]

Det beror på om du vill kunna gå direkt mellan long/short och short/long. Alternativt att exit alltid sker innan long/short.

[Henric]

Hej,

Jag håller på att scripta till en short variant av Gold Rush, men har fastnat hur man skall "vända" köp och sälj scripten så det funkar till short och cover.

Någon som kan hjälpa mig på traven?

Såhär ser det ut idag med orginalscripten.

{Gold Rush Säljantal}

innehav=portfolio(v)
mn(innehav,lasttrade(b,v))

{Gold Rush Köpantal}

account=add(cash(a),cash(t))
ej_innehav=eqv(portfolio(v),0)
målantal=int(div(account,c))
if(ej_innehav,målantal,lasttrade(b,v))

Jag tittade snabbt på script i tråden. Grundpositionen verkar alltid utgå i från noll i innehav. Prova att använd lasttrade(s,v) instället för lasttrade(b,v), samt abs(portfolio(v))

{Gold Rush Coverantal}

innehav=abs(portfolio(v))
mn(innehav,lasttrade(s,v))

{Gold Rush säljantal}

account=add(cash(a),cash(t))
ej_innehav=eqv(portfolio(v),0)
målantal=int(div(account,c))
if(ej_innehav,målantal,lasttrade(s,v))

[Emphazer]

Tack Henric, det funkar fint nu!

[Gränna]

Hur går det för gold rush?

[Rikard Autostock]

Har kört igång Gold Rush igen, och fick direkt ett par trades idag.

Nu när spreaden hos Guld-minis har gått ner blir det intressant att titta vidare.