Gold Rush - experimentstrategi

[Gränna]

Har kört igång Gold Rush igen, och fick direkt ett par trades idag.

Nu när spreaden hos Guld-minis har gått ner blir det intressant att titta vidare.

Najs!

Va kör du för spread? Jag körde med nas mtx pris för köp och säljtrans.

Max Result Drawdown 2.9972 %
Sharpekvot 0.5975 (månadsresultat) (pre 1994 0.5975)
-31.4429 (årsomräknat) (pre 1994 -31.4429)
Effektivt Resultat: 11.5472% - Slutsaldo kontot: 22309.44

Avkastning 2309.44 kr 0.10% på 119 affärer under 308:43:00 tim
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 85 st med vinst 4803.98 kr 0.28%
Innehav 34 st med förlust -2494.53 kr -0.36%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

Courtage 0.00% Min 0.00

edit, frågan är alltså vilken spread du kör när du kör den i bänken

[Rikard Autostock]

Har inte testat i bänken på länge, då var det procentcourtage jag använde. Men det är nog mer rätt att skippa courtage och använda väl tilltaget slippage i prisscripten.

Här är de prisscript vi kommer uppdatera hela NAS Access till:

Köptrans:

i1(
brent=if(eqv(crcid(),176351467),0.0108,0)
dax=if(eqv(crcid(),2930203935),1.875,0)
omxs30=if(eqv(crcid(),468276556),0.28125,0)
gold=if(eqv(crcid(),3372092295),0.27,0)
silver=if(eqv(crcid(),3227240884),0.012,0)
n100=if(eqv(crcid(),2358709594),0.9,0)
espfut=if(eqv(crcid(),158994099),0.63,0)
djia=if(eqv(crcid(),1654325802),1.35,0)
obx=if(eqv(crcid(),642998725),0.4875,0)
xact=if(eqv(crcid(),1481410475),0.0225,0)
eursek=if(eqv(crcid(),2063267958),0.0015,0)
eurusd=if(eqv(crcid(),108309391),0.00008,0)
usdjpy=if(eqv(crcid(),3624397212),0.0096,0)
usdsek=if(eqv(crcid(),1861443349),0.00375,0)
ftse=if(eqv(crcid(),744052707),3.96,0)
pris1=add(add(gold,add(omxs30,add(brent,dax))),silver)
pris2=add(add(add(add(n100,espfut),djia),obx),xact)
pris3=add(add(add(eursek,eurusd),usdjpy),usdsek)
pris4=add(ftse,0)
add(add(add(c,pris1),add(pris2,pris3)),pris4)
)




Säljtrans:

i1(
brent=if(eqv(crcid(),176351467),0.0108,0)
dax=if(eqv(crcid(),2930203935),1.875,0)
omxs30=if(eqv(crcid(),468276556),0.28125,0)
gold=if(eqv(crcid(),3372092295),0.27,0)
silver=if(eqv(crcid(),3227240884),0.012,0)
n100=if(eqv(crcid(),2358709594),0.9,0)
espfut=if(eqv(crcid(),158994099),0.63,0)
djia=if(eqv(crcid(),1654325802),1.35,0)
obx=if(eqv(crcid(),642998725),0.4875,0)
xact=if(eqv(crcid(),1481410475),0.0225,0)
eursek=if(eqv(crcid(),2063267958),0.0015,0)
eurusd=if(eqv(crcid(),108309391),0.00008,0)
usdjpy=if(eqv(crcid(),3624397212),0.0096,0)
usdsek=if(eqv(crcid(),1861443349),0.00375,0)
ftse=if(eqv(crcid(),744052707),3.96,0)
pris1=add(add(gold,add(omxs30,add(brent,dax))),silver)
pris2=add(add(add(add(n100,espfut),djia),obx),xact)
pris3=add(add(add(eursek,eurusd),usdjpy),usdsek)
pris4=add(ftse,0)
sub(c,add(add(pris1,add(pris2,pris3)),pris4))
)

[Gränna]

Ser bra ut!

Finns det nåt smidigt sätt att mäta spread på instrument själv? Det är några jag skulle vilja handla som inte är med i listan. Ex pall och plat

[Rikard Autostock]

Man får kolla genomsnittliga spreaden hos några minis. Vi lägger på 1,5 ggr extra för slipp.

[Gränna]

Finns det nåt script som eller är det papper och penna ?

[Rikard Autostock]

Jag brukar köra med script som ritar ut spreaden, typ:

i1(
sub(s,b)
)


i tex Analysområde 1, skalning = Automatisk.

Sen får man räkna om via paritet etc så att man får ungefär vad det motsvarar på underliggande.

[Rikard Autostock]

En uppdaterad version av GoldRush ingår nu i NAS Access Select 5. Menyn uppdateras efter ett par omstarter.