Häpp daytrading

[Bertil]

Då var det dags att skifta över till G-terminen. På onsdagar i lösenveckan brukar volymen för utgående termin och kommande termin vara lika stora.

09:41 ORDER "sl) Mitt Häpp köp OMXS300G" kurs 1683.75
12:01 ORDER "sl) Mitt Häpp sälj vänd OMXS300G" kurs 1673.50 -10.25
12:43 ORDER "sl) Mitt Häpp köp vänd OMXS300G" kurs 1683.75 -10.25
17:14 ORDER "sl) Mitt Häpp sälj vänd OMXS300G" kurs 1676.75 -6.50
17:23 ORDER "sl) Min Signal2 cover innan stängning OMXS300G" kurs 1675.55 +1.20

Dagsvinst -26.30 punkter
Ackumulerad vinst från 19/5-20 +16.20 punkter

mvh
Bertil

[PerG]

@Bertil. Har du något fiffigt sätt att filtrera bort ordrar i Terminen de dagar de har för liten volym i bänken? Tänker om man skall simulera lite längre tidsperioder, och bara vill ta trades Terminen hade tex en volym över 20k igår.

Syftet är att försöka kunna simulera över tex B till F-terminen i ett svep och få bort ordrar de dagar terminen inte är "redo" att vara den primära terminen som handlas.

[Henric]

Det går att bygga in terminsbyten med datum. Inte så svårt då den stänger på kvällen. Annars kan man få order i flera terminer veckan då det är byte. Använda datum och crcid(). Nu kanske du frågade Bertil så kan fylla ut.

[Bertil]

Jag har alltså gjort det som Henric föreslagit och har lagt in crcid() samt start och slutdatum för de olika terminerna. Då man simulerar så lägger man lämpligen denna kontroll i antalsscriptet för köp och sälj, INTE köp vänd eller sälj vänd.
Då jag swingtradar så har jag dessutom stängascript på tisdagar på terminens slutvecka, men det är ju inte aktuellt vid daytrading.

Villkor98 filtrerar på veckodag. Kan man lägga in om man vill. Statistiskt så velar kursen på måndagar då man inte riktigt vet hur man skall tolka makro som inträffat under helgen och på fredag velar man vilken position man skall inneha under den kommande helgen.

mvh
Bertil


Scriptet kommer nedan i ett eget inlägg då det var så långt.

[Bertil]

{ Använd detta som antalsscript för köp eller sälj (inte vänd). Filtrerar alla terminer på datum och crcid() }

i1(
köpantal=Add(0,1)
innehav=Portfolio(v)
övermål=Ge(innehav,köpantal)
slutantal1=If(övermål,0,SUB(köpantal,innehav))

O4FB=Ge(date(),2456794)
O4FE=Lt(date(),2456826)
O4GB=Ge(date(),2456826)
O4GE=Lt(date(),2456856)
O4HB=Ge(date(),2456856)
O4HE=Lt(date(),2456888)
O4IB=Ge(date(),2456888)
O4IE=Lt(date(),2456919)
O4JB=Ge(date(),2456919)
O4JE=Lt(date(),2456947)
O4KB=Ge(date(),2456947)
O4KE=Lt(date(),2456982)
O4LB=Ge(date(),2456982)
O4LE=Lt(date(),2457010)
O5AB=Ge(date(),2457010)
O5AE=Lt(date(),2457038)
O5BB=Ge(date(),2457038)
O5BE=Lt(date(),2457073)
O5CB=Ge(date(),2457073)
O5CE=Lt(date(),2457101)
O5DB=Ge(date(),2457101)
O5DE=Lt(date(),2457128)
O5EB=Ge(date(),2457128)
O5EE=Lt(date(),2457156)
O5FB=Ge(date(),2457156)
O5FE=Lt(date(),2457192)
O5GB=Ge(date(),2457192)
O5GE=Lt(date(),2457221)
O5HB=Ge(date(),2457221)
O5HE=Lt(date(),2457254)
O5IB=Ge(date(),2457254)
O5IE=Lt(date(),2457283)
O5JB=Ge(date(),2457283)
O5JE=Lt(date(),2457310)
O5KB=Ge(date(),2457310)
O5KE=Lt(date(),2457346)
O5LB=Ge(date(),2457346)
O5LE=Lt(date(),2457375)
O6AB=Ge(date(),2457375)
O6AE=Lt(date(),2457403)
O6BB=Ge(date(),2457403)
O6BE=Lt(int(date()),2457436)
O6CB=Ge(int(date()),2457436)
O6CE=Lt(int(date()),2457465)
O6DB=Ge(int(date()),2457465)
O6DE=Lt(date(),2457492)
O6EB=Ge(date(),2457492)
O6EE=Lt(date(),2457527)
O6FB=Ge(date(),2457527)
O6FE=Lt(date(),2457555)
O6GB=Ge(date(),2457555)
O6GE=Lt(date(),2457583)
O6HB=Ge(date(),2457583)
O6HE=Lt(date(),2457618)
O6IB=Ge(date(),2457618)
O6IE=Lt(date(),2457646)
O6JB=Ge(date(),2457646)
O6JE=Lt(date(),2457681)
O6KB=Ge(date(),2457681)
O6KE=Lt(date(),2457709)
O6LB=Ge(date(),2457709)
O6LE=Lt(date(),2457737)
O7AB=Ge(date(),2457737)
O7AE=Lt(date(),2457772)
O7BB=Ge(date(),2457772)
O7BE=Lt(date(),2457800)
O7CB=Ge(date(),2457800)
O7CE=Lt(date(),2457828)
O7DB=Ge(date(),2457828)
O7DE=Lt(date(),2457863)
O7EB=Ge(date(),2457863)
O7EE=Lt(date(),2457891)
O7FB=Ge(date(),2457891)
O7FE=Lt(date(),2457919)
O7GB=Ge(date(),2457919)
O7GE=Lt(date(),2457954)
O7HB=Ge(date(),2457954)
O7HE=Lt(date(),2457982)
O7IB=Ge(date(),2457982)
O7IE=Lt(date(),2458010)
O7JB=Ge(date(),2458010)
O7JE=Lt(date(),2458045)
O7KB=Ge(date(),2458045)
O7KE=Lt(date(),2458073)
O7LB=Ge(date(),2458073)
O7LE=Lt(date(),2458101)
O8AB=Ge(date(),2458101)
O8AE=Lt(date(),2458136)
O8BB=Ge(date(),2458136)
O8BE=Lt(date(),2458164)
O8CB=Ge(date(),2458164)
O8CE=Lt(date(),2458192)
O8DB=Ge(date(),2458192)
O8DE=Lt(date(),2458227)
O8EB=Ge(date(),2458227)
O8EE=Lt(date(),2458255)
O8FB=Ge(date(),2458255)
O8FE=Lt(date(),2458284)
O8GB=Ge(date(),2458284)
O8GE=Lt(date(),2458318)
O8HB=Ge(date(),2458318)
O8HE=Lt(date(),2458346)
O8IB=Ge(date(),2458346)
O8IE=Lt(date(),2458381)
O8JB=Ge(date(),2458381)
O8JE=Lt(date(),2458409)
O8KB=Ge(date(),2458409)
O8KE=Lt(date(),2458437)
O8LB=Ge(date(),2458437)
O8LE=Lt(date(),2458490)
O9AB=Ge(date(),2458472)
O9AE=Lt(date(),2458500)
O9BB=Ge(date(),2458500)
O9BE=Lt(date(),2458528)
O9CB=Ge(date(),2458528)
O9CE=Lt(date(),2458556)
O9DB=Ge(date(),2458556)
O9DE=Lt(date(),2458591)
O9EB=Ge(date(),2458591)
O9EE=Lt(date(),2458619)
O9FB=Ge(date(),2458619)
O9FE=Lt(date(),2458654)
O9GB=Ge(date(),2458654)
O9GE=Lt(date(),2458682)
O9HB=Ge(date(),2458682)
O9HE=Lt(date(),2458710)
O9IB=Ge(date(),2458710)
O9IE=Lt(date(),2458745)
O9JB=Ge(date(),2458745)
O9JE=Lt(date(),2458773)
O9KB=Ge(date(),2458773)
09KE=Lt(date(),2458801)
09LB=Ge(date(),2458801)
09LE=Lt(date(),2458836)
00AB=Ge(date(),2458836)
00AE=Lt(date(),2458864)
00BB=Ge(date(),2458864)
00BE=Lt(date(),2458899)
00CB=Ge(date(),2458899)
00CE=Lt(date(),2458927)
00DB=Ge(date(),2458927)
00DE=Lt(date(),2458955)
00EB=Ge(date(),2458955)
00EE=Lt(date(),2458983)
00FB=Ge(date(),2458983)
00FE=Lt(date(),2459018)
00GB=Ge(date(),2459018)
00GE=Lt(date(),2459999)


villkor4F=And(And(O4FB,O4FE),eqv(crcid(),1391064143))
villkor4G=And(And(O4GB,O4GE),eqv(crcid(),1395367544))
villkor4H=And(And(O4HB,O4HE),eqv(crcid(),1484249413))
villkor4I=And(And(O4IB,O4IE),eqv(crcid(),1505080178))
villkor4J=And(And(O4JB,O4JE),eqv(crcid(),1542655275))
villkor4K=And(And(O4KB,O4KE),eqv(crcid(),1513187100))
villkor4L=And(And(O4LB,O4LE),eqv(crcid(),1602122137))
villkor5A=And(And(O5AB,O5AE),eqv(crcid(),4011492783))
villkor5B=And(And(O5BB,O5BE),eqv(crcid(),3982244854))
villkor5C=And(And(O5CB,O5CE),eqv(crcid(),3969798593))
villkor5D=And(And(O5DB,O5DE),eqv(crcid(),3922806596))
villkor5E=And(And(O5EB,O5EE),eqv(crcid(),3893570931))
villkor5F=And(And(O5FB,O5FE),eqv(crcid(),3931476778))
villkor5G=And(And(O5GB,O5GE),eqv(crcid(),3952605469))
villkor5H=And(And(O5HB,O5HE),eqv(crcid(),3771448864))
villkor5I=And(And(O5IB,O5IE),eqv(crcid(),3775517719))
villkor5J=And(And(O5JB,O5JE),eqv(crcid(),3813632590))
villkor5K=And(And(O5KB,O5KE),eqv(crcid(),3800891513))
villkor5L=And(And(O5LB,O5LE),eqv(crcid(),3888256764))
villkor6A=And(And(O6AB,O6AE),eqv(crcid(),4256115265))
villkor6B=And(And(O6BB,O6BE),eqv(crcid(),4293497880))
villkor6C=And(And(O6CB,O6CE),eqv(crcid(),4264295983))
villkor6D=And(And(O6DB,O6DE),eqv(crcid(),4217694378))
villkor6E=And(And(O6EB,O6EE),eqv(crcid(),4205216413))
villkor6F=And(And(O6FB,O6FE),eqv(crcid(),4175445188))
villkor6G=And(And(O6GB,O6GE),eqv(crcid(),4179777267))
villkor6H=And(And(O6HB,O6HE),eqv(crcid(),4068348366))
villkor6I=And(And(O6IB,O6IE),eqv(crcid(),4089215993))
villkor6J=And(And(O6JB,O6JE),eqv(crcid(),4059743648))
villkor6K=And(And(O6KB,O6KE),eqv(crcid(),4030246807))
villkor6L=And(And(O6LB,O6LE),eqv(crcid(),4118264082))
villkor7A=And(And(O7AB,O7AE),eqv(crcid(),1158892836))
villkor7B=And(And(O7BB,O7BE),eqv(crcid(),1196815229))
villkor7C=And(And(O7CB,O7CE),eqv(crcid(),1184340298))
villkor7D=And(And(O7DB,O7DE),eqv(crcid(),1138266063))
villkor7E=And(And(O7EB,O7EE),eqv(crcid(),1109059064))
villkor7F=And(And(O7FB,O7FE),eqv(crcid(),1079794593))
villkor7G=And(And(O7GB,O7GE),eqv(crcid(),1100886422))
villkor7H=And(And(O7HB,O7HE),eqv(crcid(),1254258347))
villkor7I=And(And(O7IB,O7IE),eqv(crcid(),1258298524))
villkor7J=And(And(O7JB,O7JE),eqv(crcid(),1229365957))
villkor7K=And(And(O7KB,O7KE),eqv(crcid(),1216661746))
villkor7L=And(And(O7LB,O7LE),eqv(crcid(),1305206391))
villkor8A=And(And(O8AB,O8AE),eqv(crcid(),493903218))
villkor8B=And(And(O8BB,O8BE),eqv(crcid(),523690795))
villkor8C=And(And(O8CB,O8CE),eqv(crcid(),519342364))
villkor8D=And(And(O8DB,O8DE),eqv(crcid(),465280921))
villkor8E=And(And(O8EB,O8EE),eqv(crcid(),444200366))
villkor8F=And(And(O8FB,O8FE),eqv(crcid(),406801399))
villkor8G=And(And(O8GB,O8GE),eqv(crcid(),436019648))
villkor8H=And(And(O8HB,O8HE),eqv(crcid(),312567549))
villkor8I=And(And(O8IB,O8IE),eqv(crcid(),325258442))
villkor8J=And(And(O8JB,O8JE),eqv(crcid(),287683219))
villkor8K=And(And(O8KB,O8KE),eqv(crcid(),283629732))
villkor8L=And(And(O8LB,O8LE),eqv(crcid(),363384353))
villkor9A=And(And(O9AB,O9AE),eqv(crcid(),2781624855))
villkor9B=And(And(O9BB,O9BE),eqv(crcid(),2810872910))
villkor9C=And(And(O9CB,O9CE),eqv(crcid(),2789797497))
villkor9D=And(And(O9DB,O9DE),eqv(crcid(),2735208700))
villkor9E=And(And(O9EB,O9EE),eqv(crcid(),2730857163))
villkor9F=And(And(O9FB,O9FE),eqv(crcid(),2692951186))
villkor9G=And(And(O9GB,O9GE),eqv(crcid(),2705409701))
villkor9H=And(And(O9HB,O9HE),eqv(crcid(),2854027672))
villkor9I=And(And(O9IB,O9IE),eqv(crcid(),2883546031))
villkor9J=And(And(O9JB,O9JE),eqv(crcid(),2845431286))
villkor9K=And(And(O9KB,09KE),eqv(crcid(),2824585153))
villkor9L=And(And(09LB,09LE),eqv(crcid(),2903812420))
villkor0A=And(And(00AB,00AE),eqv(crcid(),3636753821))
villkor0B=And(And(00BB,00BE),eqv(crcid(),3666004932))
villkor0C=And(And(00CB,00CE),eqv(crcid(),3678446067))
villkor0D=And(And(00DB,00DE),eqv(crcid(),3725571958))
villkor0E=And(And(00EB,00EE),eqv(crcid(),3754810689))
villkor0F=And(And(00FB,00FE),eqv(crcid(),3716899608))
villkor0G=And(And(00GB,00GE),eqv(crcid(),3695773999))

villkor92=And(Gt(Sub(Mx(cmpref(H,2,a),cmpref(H,1,a)),MN(cmpref(L,2,a),cmpref(L,1,a))),35),or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))
villkor93=And(Gt(Sub(Mx(cmpref(H,3,a),cmpref(H,2,a)),MN(cmpref(L,3,a),cmpref(L,2,a))),35),or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))

{ villkor98=Or(Not(or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5))),and(villkor92,villkor93)) }
villkor98=Or(Not(or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5))),or(And(villkor92,villkor93),and(EQV(DayOfWeek(),5),or(villkor92,villkor92))))

villkor99=or(or(or(or(or(or(or(or(or(or(villkor4I,villkor4H),villkor4G),villkor4F),villkor5D),villkor5E),villkor5F),villkor5G),villkor5H),villkor5L),v illkor6B)
villkor22=or(or(or(or(or(or(or(or(or(or(villkor4L,villkor5A),villkor5B),villkor5C),villkor4K),villkor4J),villkor99),villkor5I),villkor5J),villkor5K),v illkor6A)
villkor23=or(or(or(or(or(or(or(or(or(or(villkor22,villkor6C),villkor6D),villkor6E),villkor6F),villkor6G),villkor6H),villkor6I),villkor6J),villkor6K),v illkor6L)
villkor24=or(or(or(or(or(or(or(or(or(or(villkor23,villkor7A),villkor7B),villkor7C),villkor7D),villkor7E),villkor7F),villkor7G),villkor7H),villkor7I),v illkor7J)
villkor25=or(or(or(or(or(or(or(or(or(or(villkor24,villkor7K),villkor7L),villkor8A),villkor8B),villkor8C),villkor8D),villkor8E),villkor8F),villkor8G),v illkor8H)
villkor26=or(or(or(or(or(or(or(or(or(or(villkor25,villkor8I),villkor8J),villkor8K),villkor8L),villkor9A),villkor9B),villkor9C),villkor9D),villkor9E),v illkor9F)
villkor27=or(or(or(or(or(or(or(or(or(or(villkor26,villkor9G),villkor9H),villkor9I),villkor9J),villkor9K),villkor9L),villkor0A),villkor0B),villkor0C),v illkor0D)
villkor02=or(or(or(villkor27,villkor0E),villkor0F),villkor0G)

slutantal2=if(And(villkor02,villkor02),slutantal1,0)
Add(slutantal2,0)
)


{@A(0,OMX Stock )@B(1,OMX Stock )}

[Henric]

Du handlar ett kontrakt. Man kanske handlar flera kontrakt efter depåvärdet. Vill man analysera terminen och handla antal efter depåvärdet tex för minifutures får det ändras. Jag skulle analysera på samma sätt som indexandelar och exekvera från flera testkonton genom att dividera med 100 och avrunda med 0.5. Om det så man vill göra, bla för att kunna netta postioner. Det går även att använda crcid() och datum i xk)-scriptet. Smak sak.

[Bertil]

Du handlar ett kontrakt. Man kanske handlar flera kontrakt efter depåvärdet. Vill man analysera terminen och handla antal efter depåvärdet tex för minifutures får det ändras. Jag skulle analysera på samma sätt som indexandelar och exekvera från flera testkonton genom att dividera med 100 och avrunda med 0.5. Om det så man vill göra, bla för att kunna netta postioner. Det går även att använda crcid() och datum i xk)-scriptet. Smak sak.

Detta gäller ju simulering på terminen i punkter. I detta script kan jag även lägga in återinvestering men det har jag rensat bort ovan för att inte scriptet skulle bli för komplicerat och långt.

mvh
Bertil

[Henric]

Det är just enkelheten som är bra när man analyserar i punkter. Däremot säger det väldigt lite över tid eller om det skett stora rörelser. Alternativt vid jämförelser. Under 2020 har omx rört sig mellan 1260-1900. En rörelse/trade på 10 punkter varierar alltså mellan 0,5% och 0,8%. En skillnad på 40-50%. Detta avser resultaten. Det kan ju även gälla värden som scripten använder.

[Bertil]

Det är just enkelheten som är bra när man analyserar i punkter. Däremot säger det väldigt lite över tid eller om det skett stora rörelser. Alternativt vid jämförelser. Under 2020 har omx rört sig mellan 1260-1900. En rörelse/trade på 10 punkter varierar alltså mellan 0,5% och 0,8%. En skillnad på 40-50%. Detta avser resultaten. Det kan ju även gälla värden som scripten använder.

Då man handlar terminen är det ju säkerhetskravet som är begränsande. En parameter för att bestämma säkerhetskravet är volatiliteten och en annan trenden dvs det kostar extra att gå emot trenden säkerhetskravsmässigt.

Tidigare var säkerhetskravet runt 13000 sek per per termin. Med den volatilitet som vi har nu är det drygt 29000 sek om man går lång. Dvs jag kan bara handla för 45% av kapitalet jämfört med vad jag kunde handla i höstas.

Då vi inte har tillgång till hur säkerhetskravet beräknas så kan vi inte heller ha med det i simuleringarna långsiktigt. Därför är det enklast att simulera terminen kortsiktigt i punkter.

Sedan är ju min filosofi att strategier är en färskvara anpassade efter rådande marknadsklimat, varför det inte är nödvändigt att simulera mer än 6 månader bakåt.

Marknadsklimatet från igår jämfört med idag skiljer sig oerhört mycket. Igår trendade det med en range på över 30 punkter. Idag ligger index och hoppar +- 6 punkter, fast nu har det börjat trenda lite uppåt. Häpp ligger lång fast har en realiserad förlust på -12.25 punkter ...
mvh
Bertil

[Henric]

Så länge man inte ska maximera belåningen tycker jag att man kan strunta i säkerhetskravet när man gör analysen. Visst ställer man 20000kr mot en kontrakt blir det helt avgörande. Om det är så man handlar blir det mer slumpen som avgöra när man går bust eller tjänar storkovan. När jag tittar på depån ser jag att säkerhetkravet i dag är ca 17% av underliggande värdet. Sedan blir det rent praktiskt ett stort steg mellan 1 eller 2 kontrakt på det skarpa kontot då man analyserar med underliggande värde(samma som indexandelar för tex minifutures) som sedan minskar efterhand. Det ska dock inte påverka själva analysen. Färskvara eller inte. Det blir en stor skillnad i en punkts värde i % de senaste 6 månaderna. Det känns som deja vu och att vi har haft den här diskussionen tidigare. Finns nog inget rätt eller fel . Denna diskussion kanske ger något för den som tänkt börja med terminer.

[Bertil]

Det skulle vara intressant att jämföra handel av terminer med handel av minis.
Man kan ju inte simulera handel där flera konton är inblandade i analysatorn men man kan ju handla i realtid med simulerakonton.
Jag själv har aldrig använt ETP-link med minis, så jag avstår.
Det jag är ute efter är slippage mm på minifutures kontra terminen.

mvh
Bertil


Här finns en tråd som handlar om spread, men den ger bara uppskattningar inga verkliga resultat. http://www.autostock.se/vbulletin/showthread.php?t=5449

[walle]

Jag kan hooka upp ett gäng minis mot ett testkonto så får vi se

[Bertil]

Jag kan hooka upp ett gäng minis mot ett testkonto så får vi se

Låter intressant!
mvh
Bertil

[Henric]

Det är nog smart att köra live för att testa. Som uppskattning används 0,3 punkter när man uppskattar i spread/slipp för analys på index. För terminen är verklig kostnad:
courtag i kr/kontrakt+3,5kr

Ju mindre genomsnittsvinst desto viktigare blir det att pricka rätt. Ska man vara picky så kommer skillnad i avkastning påverkas av återinvestering och blir beroende av när konton synkas. Överkurs, men nog viktigt.

Om man inte simulerar alltför lång tid borde det gå att kolla upp några minis som har data för körperioden. Om de inte täcker hela körperioden går det att skarva på samma sätt som man byter termin. 1 kontrakt motsvarar en mini och hävstången spelar ingen roll. När order läggs sparas beroende på riktning köp- eller säljkurs för minisen som redovisas i extrakolumner. En för long respektive short. Sedan är det enkelt att göra några beräkningar som räknar ut procentavkastningen och för terminen läggs totalkostnad/kontrakt till. Får bli något att pyssla med om vi får en regnperiod.

Edit: Givetvis blir det (kr per kontrakt+3,5kr)/100 får att få rätt avgift vid %-beräkning.

[Bertil]

Man kan ju räkna på lite olika sätt som alla kan vara ”rätt”.
Då man daytradar med Nordnet så får man ju en procentuell vinstutveckling varje dag för depån.
Då man simulerar tycker jag att man bör sikta efter att få en överensstämmelse med denna siffra.

Mitt courtage då man gör flera avslut per dag är ca 12 öre i bästa fall, men säg 105:- för 6 avslut
Säkerhetskravet per kontrakt är ca 30000:-. Med moneymanagement vill jag inte handla för mer än halva depåvärdet, som då måste vara 60000:-

Säg att jag gör 10 punkters vinst på 6 avslut. Det blir 10*100 - 105 = 895 i nettovinst. Eftersom jag måst allokera 60000 på depån så blir den procentuella depåvinsten 1,49 %

Hävstången på terminen relativt säkerhetskravet är då 5.5 gånger.
För att få överensstämmelse med terminen bör man sätta depåvärdet till 60000:- samt handla minisar med en hävstång mellan 5 och 6 för halva depåvärdet och registrera den procentuella förändringen på depån per dag.

Walle kanske vill räkna på ett annat sätt och eftersom det är han som utför testen får han bestämma.

Mvh
Bertil