Ordermodeller för mini futures

[Bertil]

Om du bara ändrar i befintliga script som redan ingår i ordermodellen behöver du inte återansluta.

Nja, betvivlar detta. Tror att livesessionen kör en kopia av ordermodellen som skapas då man ansluter, på samma sätt som Analysbänken har sin kopia av ordermodellen som inte ändras förrän man trycker "Förnya uppdaterat från systemet", om det inte är ändrat i nyare NAT versioner vill säga.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Jag tror att det är som Rikard skrev. Om strukturen ändras, dvs nytt, borttag eller byte av script måste modellen återanslutas. Vi kan ju prova mot ett testkonto. Koppla på ett script som är falskt. Ändra till sant och se om det fungerar.

[Bertil]

Jag tror att det är som Rikard skrev. Om strukturen ändras, dvs nytt, borttag eller byte av script måste modellen återanslutas. Vi kan ju prova mot ett testkonto. Koppla på ett script som är falskt. Ändra till sant och se om det fungerar.

Jag har ofta labbat med mina script samtidigt som de är anslutna till ordermodeller skarpt. Har aldrig märkt att liveordermodellerna påverkats av detta. Har även ändrat i scripten och glömt att återansluta och då har ändringen inte bitit. Har alltid för vana att återansluta då jag vill att en ändring skall bita. Den som inte tror mig får testa.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Ja, det var därför jag förslog det. Oavsett kan det vara en bra vana att återansluta då man kanske inte håller koll på om sricptet eller strukturen har ändrats.

[SvartaBusken]

Då provar jag och inte återansluter mina ordermodeller nu och ser vad som händer i morgon.
Det borde visa hur det funkar när man kör med testkonton i alla fall.

[SvartaBusken]

Inte helt förvånande så har Rickard rätt. Jag behövde inte återansluta modellerna.

[Bertil]

Inte helt förvånande så har Rickard rätt. Jag behövde inte återansluta modellerna.

Jag undersökte nu med testkonto mot USA och Rikard har rätt. Frågan är om samma regler gäller för testkonton som för skarpa konton. Testkonton är ju speciella då de inte har koppling till Nordnet utan hanterar sina fiktiva avslut.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

Samma gäller för både testkonton och live vad gäller script/ordermodeller.

[SvartaBusken]

Det är bra att veta.

Nu när det är ur världen visar sig ett annat problem.
Ordermodellerna verkar köra som de ska(köp och sälj avslutas efter 1 genomförande trots stega till sekvens 1) och jag får e-larm via mail att det triggas köp och sälj ordrar till testkontot.
Problemet nu är att när jag loggar in och kollar "In- och utgående ordertransaktioner" finns bara köp ordrarna med. Samma om jag kollar under orderläggning, bara köp ordrar trots att jag har fått mail om att säljordrar är triggade.

Om jag säljer en position manuellt så fungerar det och det dyker upp som förväntat.

[Henric]

Om antal eller pris blir noll så blir det inga avslut. Dessutom får det inte finnas några syntaxfel i antalscriptet. Det är kanske inte problemet.

[SvartaBusken]

Det ser inte ut som att det är syntax fel den här gången.

Sälj script:

i1(
pris=scrpar(26)
retval=(pris,3)
cell=scrpar(28)
signal=Eqv(GetGVar(cell,9)
okantal=gt(Portfolio(V),0)
samma_dag=eqv(int(d),int(date()))
allt=and(andsignal,okantal),samma_dag)
Mult(allt,10)
)

va-skript

Abs(portfolio(v))

vl-skript

i1(roundprice(Sub(B,0.02)))

I vl-skriptet kan man tänkta sig att priset blir 0 om det bara kostar 0.02 men det är jag ganska säker på att det inte var så vida inte market makern CBK inte hade några kurser ute.

[Henric]

Jag ser ett fel när du sätter värdet för "allt". Om du därefter fortfarande har problem skulle börja med att simulera för att se om det fungerar. Om du inte hittar felet går det att bryta ner problemet i mindre bitar. Tex prova att sätta trigger till sant, ett va) med ett fast antal, vl) utan round, etc.

[SvartaBusken]

Jag hade bråttom i morse och klipp och klistra fungerade inte från remote desktop så allt raden blev fel.

allt=and(and(signal,okantal),samma_dag)

Idag fick jag dock igenom en säljorder. Jag funderar på om det för det mesta kanske är så att CBK inte har några priser ute(precis vid 09:00) och att de i diagrammen fina säljtriggerna som är stapelbaserade inte beter sig live som jag tror.

[Henric]

Kanske. Kolla att b eller s inte är noll innan signal.

[SvartaBusken]

Ja, den nya tanken är att i sälj-/köpscriptet kolla att B eller S inte är 0 (kanske även kolla så att spreaden inte är för stor och att den finns).
Skriva om triggerscriptet så att värdet för den rullande stop lossen som ska trigga säljsignaler inte spars med retval utan i globalt minne så att ingen annan råkar skriva över retval positionen.
Men det får bli i helgen,