Portfolio Mixer

[AND]

Hej, är ny här och detta är mitt första inlägg så får ursäkta nybörjarfrågan.

Två av strategierna som jag tycker ser intreassanta ut hittar jag ingen spec på; MTX Galaxy och SISO VT20. Tacksam för info.

[HenrikSyst]

Menar du att personen ryckte bort X antal kronor från robothandeln varje månad och flyttade till ett bankkonto?

Eller menar du att man försökte trycka in pengar till robothandeln varje månad?

Det sista alternativet fattar jag om inte det funkar men det första borde funka.

Jag tycker att det är fantastiskt smart att ha en investeringsmodell som visar vad som händer när man plockar ur pengar. Jag tycker alltid den frågan förblir obesvarad i diskussioner kring sparande.

Visst men det blev för komplext då det användes fel

[HenrikSyst]

Tror att CAGR för 2019 beräknas fel. Beräkningen görs över 500 dagar (2007-1507=500), två år.

Stämmer det blir två år.

I den nya uppdateringen är detta fixat. Dessutom ska jag fixa 2012-2015 + 2016-2020.

[Mårten]

Hm, jag fick mindre korrelation 2012-2016 än för all data. Trodde det skulle bli mer. Hur får du med rubriken för kolumnen när du kör 2016-2020?

[Mårten]

Ok, intressant. Övervägande del out of sample data i det intervallet vad jag förstått. Stökigare kurvor. Man hade nog gissat på det om man tittade på avkastningsgraferna. Tror jag ska köra en tabell 2012-2016 och en 2017-2020. Det kanske blir en vit och en röd.

[boha]

Tack, jag får redan hans reklammejl . Kör du på hela tidsperioden? Testade att göra beräkningen på 2017-2020 och då verkar det mesta bli okorrelerat?

[Mårten]

Gå in på den här sidan...
https://kjtradingsystems.com/index.html

Tror han kommer be dig skicka ut en förskriven tweet. Nån reklamgrej. Sedan skickar han dig material som pdf. Jag tycker att det är läsvärt. Det han skriver är...

The correlation for these 2 strategies is .0039. This means the strategies are
practically non-correlated.
 Correlation = +1 perfect positive correlation
 Correlation > +.7 mild to strong correlation
 Correlation < + .7 weak or no correlation
 Correlation = 0 no correlation
The opposite holds true on the negative side (R^2= -1 is perfect negative
correlation)

Sedan skriver han att man ska hitta strategier utan korrelation. Jag sänkte kravet lite och nöjde mig med svag korrelation enligt ovan. Sedan har han satt gränsen för R^2. Det jag förstår att man för av Excel är R. Därför ändrade jag gränsen till SQRT(0,7). Var han hittat 0,7 vet jag inte. Jag högg den mest för att testa metoden. Hur som så var det lättare än vad jag trodde att få fram tabellen och markera värden.

Jag noterade också Gold rush. Sedan ser man ju blankningsstrategierna. Den som jag tycker var intressantast var SuperMass som hade svag korrelation mot hyffsat många andra strategier. Hade inga större framgångar med att bygga en portfölj kring SuperMass vid ett snabbt försök dock.... nu såg jag något skumt i texten ovan "R^2= -1"...borde inte kunna bli negativt.....det ska nog stå R....

[boha]

Interessant med korrelationen. Har jag räknat rätt om excel säger Gold rush i princip inte korrelerar med nån annan strategi? Har du ett länk till Kevin's artikel?

[Mårten]

Efter att ha läst gratismaterialet Big_Secrets_Trading_Succes_2020 av Kevin Davey
så testade jag Excels korrelationsberäkning på Input data i mixer arket. Kevin påstår att värden på R^2 lägre än 0,7 har svag korrelation. Jag markerade de fält med ett värde lägre än 0,83666 (SQRT(0,7)) eftersom Excel visar värdet för R.
Kanske kan vara användbart för någon, denna film visar hur man gör https://www.youtube.com/watch?v=W83F0FmzqD0.

En sak jag inte riktigt fattar med mixer arket är varför CAGR beräknas från och med 2012 till och med 2016 samt från och med 2016 till och med 2020. 2016 kommer alltså med i båda beräkningarna. Jag tycker att det blir missvisande då 2016 oftast tillhör in sample perioden och verkar dessutom vara lite av ett extremår för de flesta strategier. Från och med 2017 till och med 2020 tycker jag hade varit en mer användbar uppsättning data att använda som beslutsunderlag. Givetvis kan jag editera arken men vill kolla om mitt resonemang håller eller om jag tänker galet på något sätt.

[Mårten]

Står kvar på standardinställning 0.02

[Rikard Autostock]

OK, och vad står det för risk i Short-scriptet?

[Mårten]

Inget courtage. Cover och long ansluten till köp. Sell och short ansluten till sälj.

[Rikard Autostock]

Alla ordermodellerna måste vara anslutna, även Long-sidan. Kör du courtage på testkontot?

[Mårten]

Kollar på resultaten för "Katana bara short" i mixer arket. Hur är det simulerat? Jag kör med 5 s upplösning och risk satt till noll i longscriptet. Resultaten i mixerarket är betydligt bättre än de jag får fram. Verkar väldigt bra för att vara en short strategi.

[Mårten]

Tror att CAGR för 2019 beräknas fel. Beräkningen görs över 500 dagar (2007-1507=500), två år.