Allmänt meddelande

**BRB_67** · 2011-08-07, 19:32

I Fredags blev det riktigt illa pga vändningarna och den ovanligt höga volaliteten som skapade extremt långa staplar, därav de ovanligt misslyckade tradsen.

Jag laborerade en del med detta innan och utvecklade en 2-stegs stoploss som lägger en stopp bakåt för att stoppa back-tradsen i tid samt att efter en valfri vinst flytta stoppnivån ett bit för att säkra positonen med lite eller ingen vinst mest i avsikt att som sämst få en nollaffär om man räknar in courtaget för entry och exit i positonen.

Jag gjorde den som separata exit-script för både long och short så den går att koppla till vilken strategi som helst, inte bara terminator.

Eftersom Rikard här på Autostock hjälpte till mycket frikostigt i det arbetet så delar jag gärna med mig av den här på forumet om det finns intresse av det.

Mvh
Rikard B.

**seadragon** · 2011-08-07, 19:53

Intressant

Ursprungligen postat av BRB_67 Visa inlägg

I Fredags blev det riktigt illa pga vändningarna och den ovanligt höga volaliteten som skapade extremt långa staplar, därav de ovanligt misslyckade tradsen.

Jag laborerade en del med detta innan och utvecklade en 2-stegs stoploss som lägger en stopp bakåt för att stoppa back-tradsen i tid samt att efter en valfri vinst flytta stoppnivån ett bit för att säkra positonen med lite eller ingen vinst mest i avsikt att som sämst få en nollaffär om man räknar in courtaget för entry och exit i positonen.

Jag gjorde den som separata exit-script för både long och short så den går att koppla till vilken strategi som helst, inte bara terminator.

Eftersom Rikard här på Autostock hjälpte till mycket frikostigt i det arbetet så delar jag gärna med mig av den här på forumet om det finns intresse av det.

Mvh
Rikard B.

Jag körde en enkel test som inte släpper signal om det har varit ett ryck innan. Backtesting 300 dagar gav bättre totalresult och ingen säljsignal i fredags. Har dock inte tittat närmare på resultatet för att se om det är värt.

Extra villkor i sälj-entry
===============
villkor1=gt(sub(aref(c,1),aref(c,2)),4)
villkor2=and(and(not(villkor1),not(aref(villkor1,1))),not(aref(villkor1,2)))

BRB_67, din ide är nog bättre. Detta är bara ett enkelt sätt att undvika whipsaws.

**Tradern** · 2011-08-07, 20:13

Ursprungligen postat av BRB_67 Visa inlägg

I Fredags blev det riktigt illa pga vändningarna och den ovanligt höga volaliteten som skapade extremt långa staplar, därav de ovanligt misslyckade tradsen.

Jag laborerade en del med detta innan och utvecklade en 2-stegs stoploss som lägger en stopp bakåt för att stoppa back-tradsen i tid samt att efter en valfri vinst flytta stoppnivån ett bit för att säkra positonen med lite eller ingen vinst mest i avsikt att som sämst få en nollaffär om man räknar in courtaget för entry och exit i positonen.

Jag gjorde den som separata exit-script för både long och short så den går att koppla till vilken strategi som helst, inte bara terminator.

Eftersom Rikard här på Autostock hjälpte till mycket frikostigt i det arbetet så delar jag gärna med mig av den här på forumet om det finns intresse av det.

Mvh
Rikard B.

Det låter jättebra att ha en inbyggd nivå som ser till att minska förlusterna. Ser fram emot skriptet...

Anders

**Tradern** · 2011-08-07, 20:18

Ursprungligen postat av seadragon Visa inlägg

Jag körde en enkel test som inte släpper signal om det har varit ett ryck innan. Backtesting 300 dagar gav bättre totalresult och ingen säljsignal i fredags. Har dock inte tittat närmare på resultatet för att se om det är värt.

Extra villkor i sälj-entry
===============
villkor1=gt(sub(aref(c,1),aref(c,2)),4)
villkor2=and(and(not(villkor1),not(aref(villkor1,1))),not(aref(villkor1,2)))

BRB_67, din ide är nog bättre. Detta är bara ett enkelt sätt att undvika whipsaws.

Hur ska dessa rader byggas in i de befintliga skripten?

Anders

**seadragon** · 2011-08-07, 20:35

Du kan missa en bra trade genom att blockera, men förhoppningsvis blir det bättre i längden. Om du vill kan du köra detta i ett anslutet script och jämföra mot vanliga Terminator. Det skulle även kunna gå att anpassa nivån efter volatilitet, etc.

sl) Terminator Short

{Terminator short }
{Datum 110805 }
{ }
innehav_ok:=Ge(Portfolio(v),0)
period2:=Gt(Frac(d),0.395)
enableshort:=Lt(Int(LastTrade(s,d)),Int(d))
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),20)
stoppsets=And(And(Gt(Aref(h,1),Aref(h,2)),Gt(Aref(l,1),Aref(l,2))),1)
stoppsetk=And(And(Lt(Aref(l,1),Aref(l,2)),Lt(Aref(h,1),Aref(h,2))),1)
i15(
stoplevels=Sub(Find(stoppsets,30,Aref(l,2),1),1)
stoplevelk=Add(Find(stoppsetk,30,Aref(h,2),1),1)
Draw(stoplevels,2,rqb)
signals=And(Lt(Aref(c,1),stoplevels),Ge(Aref(c,2),stoplevels))
sälj1=And(And(signals,period2),öppet)
sälj2=And(sälj1,innehav_ok)
villkor1=gt(sub(aref(c,1),aref(c,2)),4)
villkor2=and(and(not(villkor1),not(aref(villkor1,1))),not(aref(villkor1,2)))
sälj3=And(And(sälj2,Lt(h,stoplevelk)),villkor2)
Draw(Mult(enableshort,2),3,rsbF)
SetGVarIf(0,36,1)
SetGVarIf(2,36,sälj3)
Mult(sälj3,5)
)

**Rikard Nilsson** · 2011-08-08, 19:58

Buggfix igen!

Vi hittade fel i scripten

sl) Terminator Bear sell
sl) XACT Tracker Bear sell

Radera dessa och installera om enligt ovan.

**Tradern** · 2011-08-08, 20:19

Ursprungligen postat av Rikard Nilsson Visa inlägg

Buggfix igen!

Vi hittade fel i scripten

sl) XACT Terminator Bear sell
sl) XACT Tracker Bear sell

Radera dessa och installera om enligt ovan.

hihi, ja det är svårt att sälja när innehavet är mindre än 0. Troligtvis var det därför jag var tvungen att manuellt sälja idag...

Förresten så heter skriptet sl) Terminator Bear sälj. Något
sl) Xact Terminator bear sell skript har jag inte.

Anders

**Rikard Nilsson** · 2011-08-08, 20:33

Precis, jag såg själv att scriptet ville fortsätta sälja trots att innehavet var noll. Tror det var sista buggen faktiskt.

Återstår att labba med triggerscripten och vässa strategin i sig.

Idag hade vi tex ett bra exempel på nackdelen med att kräva att stapeln stänger utanför breaknivån för att få signal. Visserligen slapp vi en onödig affär idag, men det blev också onödigt stor förlust innan short-signalen på eftermiddagen. Möjligen kan man fundera runt att tillåta entry omedelbart efte att kursen korsar breaknivån, men efter ett viss klockslag. Då skulle vi tex få reaktion på en gång i samband med statistik runt kl 14:30 eller 16:00 osv.

**Rikard Nilsson** · 2011-08-09, 23:17

Någon som kört skarpt idag? Vad blev det? Ser ut som att Terminator klarade sig på plussidan med ca 6 punkter eller nåt sånt?

**BRB_67** · 2011-08-10, 00:45

Ursprungligen postat av Tradern Visa inlägg

Det låter jättebra att ha en inbyggd nivå som ser till att minska förlusterna. Ser fram emot skriptet...

Anders

Jag är på resande fot men skall lägga ut scripten i slutet av veckan eller till helgen.

Mvh
Rikard B

**Tradern** · 2011-08-27, 21:10

Ursprungligen postat av BRB_67 Visa inlägg

Jag är på resande fot men skall lägga ut scripten i slutet av veckan eller till helgen.

Mvh
Rikard B

Hej jag är fortfarande intresserad att få ta del av ditt skript. Du skulle inte kunna skicka denna?

Anders

**BRB_67** · 2011-08-27, 23:09

Glömde att jag lovade detta, scripten finns nu i egen tråd eftersom de går att ha till alla möjliga strategier
http://www.autostock.se/vbulletin/showthread.php?t=2514

Mvh Rikard B

**Rikard Nilsson** · 2011-08-29, 19:54

Här är lite annan version av Terminatorscripten, i 30-minuters upplösning. Det ser inte så tokigt ut när man simulerar. Prova gärna att logga signalerna några dagar så kan vi jämföra med tidigare version. Ev stoppar vi denna i installation.

{Terminator long 30 min }
{ 110829 }
{ }
innehav_ok:=Le(Portfolio(v),0)
period2:=Gt(Frac(d),0.39)
enableköp:=Lt(Int(LastTrade(b,d)),Int(d))
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),20)
stoppsets=And(And(Gt(Aref(h,1),Aref(h,2)),Gt(Aref(l,1),Aref(l,2))),1)
stoppsetk=And(And(Lt(Aref(l,1),Aref(l,2)),Lt(Aref(h,1),Aref(h,2))),1)
i30(
stoplevels=Sub(Find(stoppsets,30,Aref(l,2),1),0)
stoplevelk=Add(Find(stoppsetk,30,Aref(h,2),1),0)
Draw(stoplevelk,2,dgqb)
signalk=And(Gt(aref(c,1),stoplevelk),lt(aref(c,2),stoplevelk))
köp1=And(And(signalk,period2),öppet)
köp2=And(köp1,innehav_ok)
köp3=And(köp2,Gt(l,stoplevels))
köp4=And(köp3,Gt(Macd(n),Macd(t)))
Draw(Mult(enableköp,3),3,gsbF)
SetGVarIf(0,35,1)
SetGVarIf(1,35,köp3)
Mult(köp3,5)
)

{Terminator short 30 min}
{ 110829 }
{ }
innehav_ok:=Ge(Portfolio(v),0)
period2:=Gt(Frac(d),0.395)
enableshort:=Lt(Int(LastTrade(s,d)),Int(d))
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),20)
stoppsets=And(And(Gt(Aref(h,1),Aref(h,2)),Gt(Aref(l,1),Aref(l,2))),1)
stoppsetk=And(And(Lt(Aref(l,1),Aref(l,2)),Lt(Aref(h,1),Aref(h,2))),1)
i30(
stoplevels=Sub(Find(stoppsets,30,Aref(l,2),1),0)
stoplevelk=Add(Find(stoppsetk,30,Aref(h,2),1),0)
Draw(stoplevels,2,rqb)
signals=And(Lt(aref(c,1),stoplevels),gt(aref(c,2),stoplevels))
sälj1=And(And(signals,period2),öppet)
sälj2=And(sälj1,innehav_ok)
sälj3=And(sälj2,Lt(c,stoplevelk))
SetGVarIf(0,36,1)
SetGVarIf(2,36,sälj3)
Mult(sälj3,5)
)

**Tradern** · 2011-08-29, 21:29

Hur ser simuleringen ut de dagar då priset konsoliderar?

Anders

**seadragon** · 2011-08-30, 08:31

Antingen ska minnesreferensen köp4 användas som trigger eller så skan den bort?

{Terminator long 30 min }
{ 110829 }
{ }
innehav_ok:=Le(Portfolio(v),0)
period2:=Gt(Frac(d),0.39)
enableköp:=Lt(Int(LastTrade(b,d)),Int(d))
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),20)
stoppsets=And(And(Gt(Aref(h,1),Aref(h,2)),Gt(Aref(l,1),Aref(l,2))),1)
stoppsetk=And(And(Lt(Aref(l,1),Aref(l,2)),Lt(Aref(h,1),Aref(h,2))),1)
i30(
stoplevels=Sub(Find(stoppsets,30,Aref(l,2),1),0)
stoplevelk=Add(Find(stoppsetk,30,Aref(h,2),1),0)
Draw(stoplevelk,2,dgqb)
signalk=And(Gt(aref(c,1),stoplevelk),lt(aref(c,2),stoplevelk))
köp1=And(And(signalk,period2),öppet)
köp2=And(köp1,innehav_ok)
köp3=And(köp2,Gt(l,stoplevels))
köp4=And(köp3,Gt(Macd(n),Macd(t)))
Draw(Mult(enableköp,3),3,gsbF)
SetGVarIf(0,35,1)
SetGVarIf(1,35,köp3)
Mult(köp3,5)
)

Allmänt meddelande

Terminator

Comment

Comment

Comment

Comment

Comment

Comment

Comment

Comment

Comment

Comment

Comment

Comment

Comment

Comment

Comment