Raptor

[Rikard Nilsson]

Hårddiskras på kontorsmaskinen så jag kör inte Raptor live just nu.

[Christer]

Jag kör Raptor (enligt inlägg 1720) på ett testkonto. Den stängde precis en kort position med ett resultat på -47 punkter.

[Rikard Nilsson]

Japp, ingen höjdartrade precis. Man kan ju jämföra statistiken om man kopplar bort vinstkravet.

[Christer]

Japp, ingen höjdartrade precis. Man kan ju jämföra statistiken om man kopplar bort vinstkravet.

Ja, det vore värdefullt. Har du möjligtvis transaktionsfilen för Raptor utan vinstkrav? Vore superbra!

[Emil]

...och sen kanske också ett test med fast stopp typ 15 punkter?!

[Rikard Nilsson]

Fast stopp äter upp all vinst kan jag nästan lova. Det är alltid så. Tyvärr.

Hårddiskras idag så just nu har jag inte kvar samma projekt.

[Rikard Nilsson]

Tack Rikard! Det var ett bra totalresultat! Dock så är den genomsnittliga förlust-traden på -25 punkter, medan den genomsnittliga vinst-traden ligger på +8 punkter. Däremot så är antalet vinst-trades mot förlust-trades 6:1. Men om man kan kapa bort de allra värsta förlust-tradesen (ca hälften av förlust-tradesen ligger på -30 punkter eller sämre) så skulle det kännas mycket tryggare och att man då kan köra med högre utväxling. Vad tror du om en stop-loss?

Har du motsvarande transaktionsfil för körning i inlägg 1711?

Så, nu har jag riggat upp projektet på en annan dator och för att undvika skillnader mellan databaserna etc har jag kört allt igen med och utan vinst-villkoret i exitscripten.

Hur ser skillnaden ut i din fördelning nu Christer?

[Christer]

Hej, här kommer en analys av de två körningarna i inlägg 1732. Svårt att säga vad som är bättre eller sämre. Att sitta i en position som går längre och längre åt fel tycker jag är bland det svåraste som finns, så kanske skulle jag föredra Raptor utan vinstkrav.

Är det lönt att lägga in något filter så att Raptor t.ex. bara tar positioner i den medellånga trendens riktning, eller skulle det motverka Raptors konstruktion och grundläggande tanke?

[Christer]

Å andra sidan så ser avkastningskurvan (med återinvestering) för Raptor med vinstkrav lite piggare ut. I bilden nedan är den första grafen för Raptor utan vinstkrav och den andra är Raptor med vinstkrav. Men vi studerar bara ett års data (knappt) - så man kanske inte ska dra för stora slutsatser av detta.

[Rikard Nilsson]

Såg att det är versionen utan vinstkrav som ligger ute.

[Rikard Nilsson]

Här är uppgifter för er som vill ladda ner Raptor och prova:

Hjälp > Autostock Approved

Produktkod: 1011
Lösenord: 1011

[Christer]

Hej!

Igår laddade jag ned Raptor som ligger ute för nedladdning i Autotrader i enlighet med inlägg 1736. Då jag kikar på koden så ser jag att scripten Exit Long och Exit Short skiljer sig från koden i både inlägg 1711 och 1720 i denna tråd. Vad består ändringarna av? Rikard, har du simulerat och sett att denna nya kod ger bättre resultat?

Och om det är ny kod, finns det då möjlighet att få ta del av en transaktionsfil för att kunna analysera resultatet? Vore toppen! Tack på förhand!

[Rikard Nilsson]

Det är koden som simulerades i förra inlägget, 1736.

Dagens signal: 11:02 ORDER "sl) OMX Raptor short OMXS305K" kurs 1477.75

[Christer]

Det är koden som simulerades i förra inlägget, 1736.

Ja självklart, jag tänkte fel. Tack!

[Rikard Nilsson]

Hur ser transaktionsanalysen ut? Spännande!