Raptor

[Bertil]

Jo, jag kör mot index, det är iden just nu eftersom ETPer är courtagefria och man får mycket längre simuleringshistorik utan problem. Men visst kan man köra terminen också.

A) ETP:er sätts ju inte mot index utan mot terminen.
B) ETP:er har väl en dynamisk spread som även kan bero på volatiliteten.

Det du har gjort ovan är ju
1) Kört mot index och handlat index
Det du kan göra om du har tid är ju
2) köra mot index och handla ETP med låg häv.
3) köra mot index och handla ETP med hög häv.

Som jag nämnde i tidigare inlägg
4) Köra mot terminen och handla terminen.

Överkurs, om det blir stor skillnad mellan 1) och 4)
5) Köra mot terminen och handla ETP med låg häv.
6) Köra mot terminen och handla ETP med hög häv.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Autostock]

Du har helt rätt, men

A. Stämmer helt
B. Spreaden är numera väldigt liten och varierar också mindre än förr. Och courtaget är borta så det borde gå att få en strategi att löna sig bättre än handel med terminen.

Målet är att kunna analysera index men handla ETPer. Det största problemet är att få upp genomsnittsvinsten per trade. Når man 3-4 punkter tror jag inte det är några problem att handla ETPer längre.

[Bertil]

Jo, får man en medelvinst på 3-4 bruttopunkter mot index är man nog hemma oavsett om man handlar terminen eller ETP:er med olika häv.
Det är nog riktigt att man bör lägga mest krut och tid på att få en bättre edge än att simulera olika varianter index/terminer/ETP:er.

Men då man lyckats med bedriften att få 3-4 bruttopunkter i vinst då kan det vara intressant att se vilken häv som är optimal.
Det kan ju även vara så att en hävstång är bättre för 3 punkters medelvinst och en annan hävstång ger mer pengar på kontot om man har 4 punkters medelvinst.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Autostock]

Har en ide som skulle kunna bli en ny Raptor!

Vad tror panelen om den här? Bara på utkaststadiet ännu, men baseras på Legato och lite NDF-tänk med gridtriggers för att skala in och ur positionen.

Har bara byggt Long-sidan ännu, så blankningen återstår.

[HenrikSyst]

Mönstret från NDF känns igen. Baseras entrys på Legato eller NDF?

Ser verkligen lovande ut. Finns en liten risk att man får positivare resultat än vad som är möjligt om entrys sker första minuten. Kan vara bra att detaljstudera dessa i realtidsupplöst i grafen så man inte har fått med sig gårdagens close.

[HenrikSyst]

Min NDF-strategi har inte samma resultat för 2016. Jag har färre affärer, kanske 50 under 2016. Vore kul om det gick att få en ny Raptor.

Fundera på klimatfilter. Det är en nyckelperiod om man ska ta sig igenom vissa perioder. 2016 är väldigt gynnsamt för daytrading.

[Rikard Autostock]

Signalerna baseras helt på grids, men går endast i den riktning som Legato + modifierad NDF säger. Jag väger in veckodagen i forecasten, men har skippat att räkna staplar som stänger i övre eller undre halvan. Däremot är fortfarande antal fallande/stigande close med.

Har lagt till filter som blockar signal första minuterna också, och labbat lite med hitrate för att få ta position. Lade till en maxgrids-paramater också, och med limit på 10 grids blir resultatet:

Max Result Drawdown 0.8225 %
Sharpekvot -0.1346 (månadsresultat) (pre 1994 -0.1346)
0.5117 (årsomräknat) (pre 1994 0.5117)
Effektivt Resultat: 13.9381% - Slutsaldo kontot: 11393.81

Avkastning 1393.81 kr 0.39% på 224 affärer under 1232:11:00 tim
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 173 st med vinst 1853.64 kr 0.72%
Innehav 51 st med förlust -459.83 kr -0.47%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

Alltså högre genomsnittsvinst. Labbar vidare lite till.

[Bertil]

Svårt att räkna punkter då man får ackumulera innehavet. 1725 punkter i vinst då man handlar med 1 enhet i antal är mycket bra men det handlas ju med flera enheter. Hur stort är max antal enheter som innehavs samtidigt? Egentligen borde man dela punktvinsten med detta antal för att kunna jämföra med andra strategier.

Rikard, sedan måste du ju även fixa vinstutvecklingskurvan så att den räknar korrekt. Se annan tråd. http://www.autostock.se/vbulletin/sh...70&postcount=1

mvh
Bertil

[HenrikSyst]

Bra hitratio

[Rikard Autostock]

Det är max 10 "kontrakt" i senaste körningen. Man kanske bör räkna ut ett genomsnittligt innehav för att kunna bedöma ordentligt. Tanken är att man tilldelar varje kontrakt ett värde i kronor eller liknande och handlar ETPer courtagefritt. Hela strategin bygger egentligen på att Supermarket finns. Det hade inte gått att handla på det här sättet för några år sedan.

Vinstkurvan ritar fel om man laddar en arbetsyta med kurvan lagrad och om den innehåller blankaffärer. Däremot stämmer den efter en direkt körning eller om man bara kört Long-affärer.

[Bertil]

Det är max 10 "kontrakt" i senaste körningen. Man kanske bör räkna ut ett genomsnittligt innehav för att kunna bedöma ordentligt. Tanken är att man tilldelar varje kontrakt ett värde i kronor eller liknande och handlar ETPer courtagefritt. Hela strategin bygger egentligen på att Supermarket finns. Det hade inte gått att handla på det här sättet för några år sedan.

Vinstkurvan ritar fel om man laddar en arbetsyta med kurvan lagrad och om den innehåller blankaffärer. Däremot stämmer den efter en direkt körning eller om man bara kört Long-affärer.

Man bör allt dela med max kontrakt, för det är ju den summa man allokerat på kontot för handeln.
mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Eller så ser man det som variabel belåning.

[Bertil]

Eller så ser man det som variabel belåning.

Nja, vi måste ju ha en standardiserad metod för redovisning. Annars kan man ju aldrig jämföra nya raptor med Fusion.
mvh
Bertil

[Wheelie]

Ny Raptor, ser intressant ut Rikard!

[Rikard Autostock]

Blir inte lätt, de är ganska olika strategier. Men, det är ju inte ens halvfärdigt ännu så vi hinner nog komma på något.