Raptor

[Rikard Nilsson]

Nu ska vi se, här är en simulering jag gjorde på 7-8 terminer som jag hade data på osv. Körde dessa som samtidigt kopplade för att få en gemensam rapport. För att undvika en del felsignaler i början och slutet av terminerna fick jag lägga till en del filter i slutet av scripten som kollar volym, spread, köp- och sälj finns osv.

Max Result Drawdown 68.3524 %
Sharpekvot 0.7028 (månadsresultat) (pre 1994 0.7028)
-29.5790 (årsomräknat) (pre 1994 -29.5790)
Effektivt Resultat: 0.0000% - Slutsaldo kontot: 2329.00

Avkastning 451.25 kr 0.15% på 190 affärer under 124:34:54 tim
Av dessa blankat 112 st med avkastning 185.75 kr 0.11%
Innehav 53 st med vinst 543.50 kr 0.68%
Innehav 25 st med förlust -278.00 kr -0.73%
Blankning 69 st med vinst 582.25 kr 0.53%
Blankning 43 st med förlust -396.50 kr -0.59%

Courtage 0.00% Min 0.00



Scripten:

{ 151015 }
$par1:=10 {0-30}

i30(
close=cmpref(c,0,a)
omx_d=cmpref(d,0,a)

{ Definiera medelvärden för Predictive Average }
pred1=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),30)),25,close,1)
pred2=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),60)),50,close,1)
pred3=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),90)),75,close,1)
pred4=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),120)),100,close,1)
pred5=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),150)),125,close,1)

{ Addera medelvärden och ta genomsnitt - förskjut kurvan med par1 perioder }
pred_tot=aref(div(add(pred1,add(pred2,add(pred3,add(pred4,pred5)))),5),mx(1,$par1):35)
draw(pred_tot,2,dgab)

{ Testa om lutning på Predictive Average är upp }
p1=gt(roc(pred_tot,5,%),0)
draw(mult(p1,5),3,wsb)

mf1=mov(mfi(3),3,e)
draw(mf1,4,dwsvw)
botten=lt(mf1,1)
ej_innehav=le(portfolio(v),0)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
long1=and(botten,ej_innehav)
long2=and(long1,öppet)
{long3=and(long2,p1)}
long3=and(and(long2,p1),and(gt(c,100),and(gt(v,100),and(gt(b,100),gt(s,100)))))
long4=and(and(long3,lt(b,s)),gt(b,sub(s,1)))
mult(long4,10)
)




{@A(0,OMX Stock )}






Raptor shrt }
{ 151015 }
$par1:=10 {0-30}

i30(
close=cmpref(c,0,a)
omx_d=cmpref(d,0,a)

{ Definiera medelvärden för Predictive Average }
pred1=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),30)),25,close,1)
pred2=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),60)),50,close,1)
pred3=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),90)),75,close,1)
pred4=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),120)),100,close,1)
pred5=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),150)),125,close,1)

{ Addera medelvärden och ta genomsnitt - förskjut kurvan med par1 perioder }
pred_tot=aref(div(add(pred1,add(pred2,add(pred3,add(pred4,pred5)))),5),mx(1,$par1):35)
draw(pred_tot,2,dgab)

{ Testa om lutning på Predictive Average är upp }
p1=lt(roc(pred_tot,5,%),0)
draw(mult(p1,5),3,wsb)

mf1=mov(mfi(3),3,e)
draw(mf1,4,dwsvw)
topp=gt(mf1,99)
ej_innehav=ge(portfolio(v),0)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
shrt1=and(topp,ej_innehav)
shrt2=and(shrt1,öppet)
shrt3=and(and(shrt2,p1),and(gt(c,100),and(gt(v,100),and(gt(b,100),gt(s,100)))))
shrt4=and(and(shrt3,lt(b,s)),gt(b,sub(s,1)))
mult(shrt4,10)
)




{@A(0,OMX Stock )}





{Raptor exit shrt }
{ 151015 }

i30(

mf1=mov(mfi(3),3,e)
botten=lt(mf1,1)
innehav=lt(portfolio(v),0)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
exit1=and(botten,innehav)
exit2=and(exit1,öppet)
mult(exit2,10)
)







{Raptor exit long }
{ 151015 }

i30(

mf1=mov(mfi(3),3,e)
topp=gt(mf1,99)
innehav=gt(portfolio(v),0)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),7)
sell1=and(topp,innehav)
sell2=and(sell1,öppet)
mult(sell2,10)
)

[Emil]

Rikard, skulle vara intressant att veta resultatet på samma körning med i15!?

[e-Rik]

Intressant. Testade även med i60(
(Vet dock inte vad par1 ska sättas på när man kör 60min så jag satte 12.)

Blev riktigt intressanta resultat. Däremot testade jag att enbart göra köp om vi ligger över gårdagens stängning och sälj enbart om vi ligger under gårdagens stängning och får då en lite säkrare modell. Är sugen på att lägga in så att vi inte gör affärer för sent på eftermiddagen och eventuellt gå ur en köpt position vid sur stängning och gå ur en blankad position vid stark stängning. Sen har jag testat med lite olika stoplosser men problemet är som vanligt att man tar förluster strax innan det vänder för att senare bli vinst om man låtit bli att gå ur.

Har testat på F,I och J -terminen i år.

/Erik

/Erik

[Rikard Nilsson]

Resultat med i15:

Avkastning 54.75 kr 0.01% på 335 affärer under 88:20:15 tim
Av dessa blankat 185 st med avkastning -60.00 kr -0.02%
Innehav 101 st med vinst 578.25 kr 0.37%
Innehav 49 st med förlust -463.50 kr -0.61%
Blankning 104 st med vinst 568.00 kr 0.34%
Blankning 81 st med förlust -628.00 kr -0.48%


Resultat med i30:

Avkastning 375.50 kr 0.13% på 183 affärer under 91:12:35 tim
Av dessa blankat 103 st med avkastning 113.50 kr 0.07%
Innehav 59 st med vinst 575.00 kr 0.63%
Innehav 21 st med förlust -313.00 kr -0.96%
Blankning 64 st med vinst 492.75 kr 0.48%
Blankning 39 st med förlust -379.25 kr -0.60%


Resultat med i40:

Avkastning 45.00 kr 0.02% på 145 affärer under 99:13:25 tim
Av dessa blankat 84 st med avkastning -24.25 kr -0.02%
Innehav 41 st med vinst 403.25 kr 0.64%
Innehav 20 st med förlust -334.00 kr -1.08%
Blankning 48 st med vinst 359.75 kr 0.46%
Blankning 36 st med förlust -384.00 kr -0.66%


Resultat med i60:

Avkastning 245.75 kr 0.16% på 96 affärer under 100:12:15 tim
Av dessa blankat 59 st med avkastning 91.00 kr 0.10%
Innehav 25 st med vinst 340.25 kr 0.88%
Innehav 12 st med förlust -185.50 kr -1.01%
Blankning 33 st med vinst 388.00 kr 0.72%
Blankning 26 st med förlust -297.00 kr -0.71%

[Emil]

Bra med en sån jämförelse, tack.

Vad är skillnaden på denna i30 körningen och den i inlägg #1711 där du fick 451 punkter?

[Rikard Nilsson]

Flyttat till kontorsdatorn där jag har data på alla terminerna i år.

[Rikard Nilsson]

Labbar lite med take profit och får åtminstone jämnare avkastningskurva.

[Rikard Nilsson]

Raptor blankade igår kl 17 och stängde med take profit idag på 10 punkter, kl 09:08: Ska se om take profit går att göra dynamisk, kanske med ATR.

[Bertil]

Raptor blankade igår kl 17 och stängde med take profit idag på 10 punkter, kl 09:08: Ska se om take profit går att göra dynamisk, kanske med ATR.

Du kan ju alltid göra en variant av min dynamiska TP där stoppgränsen ökar då man ökar vinsten.
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...postcount=1887
mvh
Bertil

[Rikard Nilsson]

Här är senaste scriptversionerna, provade att lägga in krav på vinst för att få stänga en position. Annars kan endast motsatta entry-scriptet vända på den. Dessutom dynamisk takeprofit och ett stoppliknande villkor:

Avkastning 412.00 kr 0.18% på 148 affärer under 107:27:10 tim
Av dessa blankat 84 st med avkastning 209.00 kr 0.16%
Innehav 55 st med vinst 449.00 kr 0.53%
Innehav 9 st med förlust -246.00 kr -1.76%
Blankning 72 st med vinst 480.00 kr 0.42%
Blankning 12 st med förlust -271.00 kr -1.43%

Signaler idag:
09:08 ORDER "sl) OMX Raptor exit short OMXS305K" kurs 1456.75
12:32 ORDER "sl) OMX Raptor short OMXS305K" kurs 1454.75


{ 151015 }
$par1:=10 {0-30}

i30(
close=cmpref(c,0,a)
omx_d=cmpref(d,0,a)

{ Definiera medelvärden för Predictive Average }
pred1=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),30)),25,close,1)
pred2=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),60)),50,close,1)
pred3=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),90)),75,close,1)
pred4=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),120)),100,close,1)
pred5=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),150)),125,close,1)

{ Addera medelvärden och ta genomsnitt - förskjut kurvan med par1 perioder }
pred_tot=aref(div(add(pred1,add(pred2,add(pred3,add(pred4,pred5)))),5),mx(1,$par1):35)
draw(pred_tot,2,dgab)

{ Testa om lutning på Predictive Average är upp }
p1=gt(roc(pred_tot,5,%),0)
draw(mult(p1,5),3,wsb)

mf1=mov(mfi(3),3,e)
draw(mf1,4,dwsvw)
botten=lt(mf1,1)
ej_innehav=le(portfolio(v),0)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
long1=and(botten,ej_innehav)
long2=and(long1,öppet),
long3=and(and(long2,p1),and(gt(c,100),and(gt(v,100),and(gt(b,100),gt(s,100)))))
long4=and(and(long3,lt(b,s)),gt(b,sub(s,1)))
mult(long4,10)
)




{@A(0,OMX Stock )}



{Raptor exit long }
{ 151015 }

i30(

mf1=mov(mfi(3),3,e)
topp=gt(mf1,99)
innehav=gt(portfolio(v),0)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
inköp=lasttrade(b,p)
tp=gt(c,add(inköp,mult(3,atr(20))))
vinst=gt(c,inköp)
stopp=lt(c,sub(inköp,mult(8,atr(20))))
sell1=and(and(or(tp,topp),innehav),or(stopp,vinst))
sell2=and(sell1,öppet)
mult(sell2,10)
)




{Raptor shrt }
{ 151015 }
$par1:=10 {0-30}

i30(
close=cmpref(c,0,a)
omx_d=cmpref(d,0,a)

{ Definiera medelvärden för Predictive Average }
pred1=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),30)),25,close,1)
pred2=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),60)),50,close,1)
pred3=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),90)),75,close,1)
pred4=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),120)),100,close,1)
pred5=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),150)),125,close,1)

{ Addera medelvärden och ta genomsnitt - förskjut kurvan med par1 perioder }
pred_tot=aref(div(add(pred1,add(pred2,add(pred3,add(pred4,pred5)))),5),mx(1,$par1):35)
draw(pred_tot,2,dgab)

{ Testa om lutning på Predictive Average är upp }
p1=lt(roc(pred_tot,5,%),0)
draw(mult(p1,5),3,wsb)

mf1=mov(mfi(3),3,e)
draw(mf1,4,dwsvw)
topp=gt(mf1,99)
ej_innehav=ge(portfolio(v),0)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
shrt1=and(topp,ej_innehav)
shrt2=and(shrt1,öppet)
shrt3=and(and(shrt2,p1),and(gt(c,100),and(gt(v,100),and(gt(b,100),gt(s,100)))))
shrt4=and(and(shrt3,lt(b,s)),gt(b,sub(s,1)))
mult(shrt4,10)
)




{@A(0,OMX Stock )}



{Raptor exit shrt }
{ 151015 }

i30(

mf1=mov(mfi(3),3,e)
botten=lt(mf1,1)
innehav=lt(portfolio(v),0)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
inköp=lasttrade(s,p)
tp=lt(c,sub(inköp,mult(3,atr(20))))
vinst=lt(c,inköp)
stopp=gt(c,add(inköp,mult(8,atr(20))))
exit1=and(and(or(tp,botten),innehav),or(stopp,vinst))
exit2=and(exit1,öppet)
mult(exit2,10)
)

[Christer]

Rikard, har du transaktionsfilen för inlägg 1720, eller är det struligt att få till den då terminerna "länkats ihop"? Jag har tyvärr inte data för så många terminer bakåt...

Du skriver "...krav på vinst för att få stänga en position. Annars kan endast motsatta entry-scriptet vända på den. Dessutom dynamisk takeprofit och ett stoppliknande villkor". Innebär det att det finns en stop-loss inbyggd?

[Rikard Nilsson]

Dagens signal hittills:

09:01 ORDER "sl) OMX Raptor exit short OMXS305K" kurs 1443.50
12:01 ORDER "sl) OMX Raptor short OMXS305K" kurs 1441.00

+11,25 pkt

Har bifogat trade-listan som zippad Open Office.

[Christer]

Tack, Rikard! Det ser ut som om resultatet är ungefär +/- 0 under januari - augusti, men att resultatet är ca +160 punkter sedan 1 september! Är det en korrekt iakttagelse?

[Rikard Nilsson]

Äsch, fel lista. Har bifogat den riktiga.

[Christer]

Tack Rikard! Det var ett bra totalresultat! Dock så är den genomsnittliga förlust-traden på -25 punkter, medan den genomsnittliga vinst-traden ligger på +8 punkter. Däremot så är antalet vinst-trades mot förlust-trades 6:1. Men om man kan kapa bort de allra värsta förlust-tradesen (ca hälften av förlust-tradesen ligger på -30 punkter eller sämre) så skulle det kännas mycket tryggare och att man då kan köra med högre utväxling. Vad tror du om en stop-loss?

Har du motsvarande transaktionsfil för körning i inlägg 1711?