Raptor

[Rikard Nilsson]

11:20 ANALYS "sl) New Raptor dev köp 2 OMXS304B" kurs 1316.50 -3,5 pkt
13:55 ANALYS "sl) New Raptor dev short 2 OMXS304B" kurs 1316.75 +0,25 pkt
14:15 ANALYS "sl) New Raptor dev köp 2 OMXS304B" kurs 1316.75 +0 pkt
15:30 ANALYS "sl) New Raptor dev short 2 OMXS304B" kurs 1318.75 +2,0 pkt
15:40 ANALYS "sl) New Raptor dev köp 2 OMXS304B" kurs 1317.75 +1,0 pkt
15:50 ANALYS "sl) New Raptor dev short 2 OMXS304B" kurs 1318.50 +0,75 pkt

[Rikard Nilsson]

Mycket signaler idag, och ligger kort över natten.

[Rikard Nilsson]

12:20 ANALYS "sl) New Raptor dev köp 2 OMXS304B" kurs 1329.75 -11,25 pkt
13:25 ANALYS "sl) New Raptor dev short 2 OMXS304B" kurs 1330.50 +0,75 pkt
16:50 ANALYS "sl) New Raptor dev köp 2 OMXS304B" kurs 1331.50 -1,0 pkt

[Rikard Nilsson]

10:50 ANALYS "sl) New Raptor dev short 2 OMXS304B" kurs 1337.25 +5,75 pkt
12:05 ANALYS "sl) New Raptor dev köp 2 OMXS304B" kurs 1335.25 +2,0 pkt
13:05 ANALYS "sl) New Raptor dev short 2 OMXS304B" kurs 1333.50 -1,75 pkt
17:20 ANALYS "sl) New Raptor dev köp 2 OMXS304B" kurs 1332.00 +1,5 pkt

[Frjoh]

Rikard,

Vad händer med Raptor?

[Rikard Nilsson]

Jag tittar på fler varianter just nu, så därför har jag inte loggat signaler på ett tag. Försöker forska kring volume breakdown och se om det går att hitta en vinnande edge.

[e-Rik]

Har nu ägnat fyra timmar åt att läsa igenom denna tråden. Från början kändes det riktigt spännande och verkade kunna bli en bra snabb intradagsmodell. Men tråden föll ganska platt så fort simuleringsverktyget kom - Nästan bara Rikard som orkade fortsätta offentligt. Beror det på att övriga när optimering blev möjlig gjorde egna versioner som de håller för sig själva eller beror det på att simuleringar visar att strategin inte håller?

Om man som jag skulle kunna tänka sig att bara köra de absolut säkraste affärerna och med låg girighet på vinst - vilken raptorversion borde jag då ge mig på och börja labba med? En nettopunkt varannan dag i snitt är egentligen fullt tillräckligt, ger en bra bit över 50% i avkastning på portföljen. Kompletterar man då med ytterligare någon lika säker modell så är man snart uppe i en dubblering av kontot. Lägg då till återinvestering av vinst så tar det inte många år innan det blir onödigt stora summor.

/Erik

[Christer]

Jag är också sugen på att damma av denna tråd och själva Raptor-modellen. Vad är bästa utgångspunkten om jag vill labba?

[Rikard Nilsson]

Vi kanske bör göra ett försök att skaka liv i Raptor igen, nu är ju faktiskt volatiliteten i marknaden tillbaka på lite högre nivå så det borde finnas statistisk edge att köra något som Raptor. Varje dag svänger ju index 10-20 punkter, kan man bara plocka 3-5 av dessa blir man rik illa kvickt.

En ide som kanske kan provas är att använda Predictive Average månadsperspektiv för att hitta riktningen hos marknaden, och sen ta position åt det hållet baserat på MFI-indikatorn. PA får i så fall räknas på index, och MFI på terminen så att vi får volymdatat.

Vad tror panelen?

[Emil]

Jag tycker absolut det skulle vara intressant!

Skulle vilja testa en sån strategi med olika exitinställningar som Terminator paketet innehåller, och enkelt kunna simulera de olika parametrarna. Jag har ju länge försökt få till ett liknande script men aldrig fått det att funka rätt i analysbänken. Men ett sånt färdigt officiellt exit script kanske sabbar försäljningen av paketet?

[Rikard Nilsson]

Nja, försäljningen klarar sig nog, men frågan är hur du vill att stoppar och flytnivåer etc ska funka?

Här är en ide som bygger mer på grundiden vi hade från början för Raptor. Verkar funka i volatil marknad som vi har nu. Har precis snott ihop Long-sidan och bara hunnit testa på J-terminen. Måste provas på många fler för att se att OMXS30-filtret är hyggligt rätt trimmat med Predictive Average-kurvan.


{Raptor long }
{ 151015 }
$par1:=8 {0-30}

i15(
close=cmpref(c,0,a)
omx_d=cmpref(d,0,a)

{ Definiera medelvärden för Predictive Average }
pred1=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),30)),25,close,1)
pred2=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),60)),50,close,1)
pred3=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),90)),75,close,1)
pred4=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),120)),100,close,1)
pred5=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),150)),125,close,1)

{ Addera medelvärden och ta genomsnitt - förskjut kurvan med par1 perioder }
pred_tot=aref(div(add(pred1,add(pred2,add(pred3,add(pred4,pred5)))),5),mx(1,$par1):35)
draw(pred_tot,2,dgab)

{ Testa om lutning på Predictive Average är upp }
p1=gt(roc(pred_tot,5,%),0)
draw(mult(p1,5),3,wsb)

mf1=mov(mfi(3),3,e)
draw(mf1,4,dwsvw)
botten=lt(mf1,1)
ej_innehav=le(portfolio(v),0)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
long1=and(botten,ej_innehav)
long2=and(long1,öppet)
long3=and(long2,p1)
mult(long3,10)
)




{@A(0,OMX Stock )}





{Raptor exit long }
{ 151015 }

i15(

mf1=mov(mfi(3),3,e)
topp=gt(mf1,99)
innehav=gt(portfolio(v),0)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
sell1=and(topp,innehav)
sell2=and(sell1,öppet)
mult(sell2,10)
)

[Christer]

Hej, jag har försökt "vända" Long-scripten i inlägg 1706 till Short, men jag får inte till det. Vad är fel?

{Raptor short }
{ 151015 }
$par1:=8 {0-30}

i15(
close=cmpref(c,0,a)
omx_d=cmpref(d,0,a)

{ Definiera medelvärden för Predictive Average }
pred1=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),30)),25,close,1)
pred2=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),60)),50,close,1)
pred3=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),90)),75,close,1)
pred4=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),120)),100,close,1)
pred5=find(lt(omx_d,sub(const(omx_d),150)),125,close,1)

{ Addera medelvärden och ta genomsnitt - förskjut kurvan med par1 perioder }
pred_tot=aref(div(add(pred1,add(pred2,add(pred3,add(pred4,pred5)))),5),mx(1,$par1):35)
draw(pred_tot,2,dgab)

{ Testa om lutning på Predictive Average är ned }
p1=lt(roc(pred_tot,5,%),0)
draw(mult(p1,5),3,wsb)

mf1=mov(mfi(3),3,e)
draw(mf1,4,dwsvw)
toppen=gt(mf1,1)
ej_innehav=ge(portfolio(v),0)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
long1=and(toppen,ej_innehav)
long2=and(long1,öppet)
long3=and(long2,p1)
mult(long3,10)
)




{@A(0,OMX Stock )}






{Raptor exit shprt }
{ 151015 }

i15(

mf1=mov(mfi(3),3,e)
botten=lt(mf1,99)
innehav=lt(portfolio(v),0)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
sell1=and(botten,innehav)
sell2=and(sell1,öppet)
mult(sell2,10)
)

[Rikard Nilsson]

Det mesta ser rätt ut utom gränsvärdena för MFI som också måste vändas:

toppen=gt(mf1,99)

botten=lt(mf1,1)

[e-Rik]

Hade varit fint med ett korrekt fungerande blankscript och täckscript för Raptor. Jag filtrerade lite lätt för att inte ta köpta positioner när marknaden känns bearish och gjorde som så att om vi ligger under gårdagens lägsta så förbjuds raptor från att köpa. Detta ökade vinsten på samtliga terminer som jag har simulerat på. Hade därför varit intressant att även lägga till sålda positioner med motsvarande krav. Sen är ju min långsiktiga tanke att ha en annan modell som talar om vad som är bearish och bullish.

Har dessutom för säkerhetsskull lagt till så att den går ur 17:24 samt en stoploss med glidande takeprofit för att inte enbart förlita oss på MFI för exit.

/Erik

[Rikard Nilsson]

Ovanstående ska fungera.