Raptor

[Bertil]

Nu kommer vi ju till det intressanta. Är Raptor bättre eller sämre än Fusion för den period vi har tillräckligt med data? Antag liknande typ av återinvestering.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Autostock]

Fusion är överlägsen över tid, den har gått från 100 kSEK till 3MSEK under samma period. Men det är en helt annan typ av handel.

[Bertil]

Nu kommer vi ju till det intressanta. Är Raptor bättre eller sämre än Fusion för den period vi har tillräckligt med data? Antag liknande typ av återinvestering.
Med vänlig hälsning
Bertil

Hittade svaret här:
http://www.autostock.se/strategier/a...-multistrategy

Fusions depå har utvecklats till 3066000:-
medan
Raptors depå är 380099:-

Fusions årliga snittökning är 30,1% medan Raptors som sagt är 10,8% i paritet med att köpa aktier.

Med vänlig hälsning
Bertil


Edit: Vad menar du med annan typ av handel Rickard? Om man tittar på kurvan för Fusions redovisning så ser drawdown ut att vara mindre än 14%.

[Rikard Autostock]

Visst är det skillnad, men det blir kul att se hur långt vi kan ta Raptor på forumet.

[Bertil]

Visst är det skillnad, men det blir kul att se hur långt vi kan ta Raptor på forumet.

Jo, visst är det kul och inspirerande med öppen kod, men om vi skall sätta tänderna i den så måste nog utgångsläget vara bättre. Eller vi kanske skall se det så att förbättringspotentialen är enorm.
Med vänlig hälsning
Bertil

[HenrikSyst]

Raptor är en annan typ. Carver (inte min idol men en klok snubbe) säger att det är bra att blanda strategier med negativ och positiv skew. Riskspridning. Dock är strategier med neg skew farliga och det gäller att inte köra för mycket leverage. Banker har också negativ skew. Flöden med småinkomster och en större smäll då och då. Försäkring är ett annat exempel. Och nu Raptor

[HenrikSyst]

Faran med negativ skew är att det går ju bra hela tiden så man ökar risken.

[HenrikSyst]

Jag skulle prova att lägga grid för förlusttagande till 50% av vanliga griden. Dvs få en reward/risk till 2 (ovägd)

[Rikard Autostock]

Fritt fram att prova, här är scripten:

{ Raptor Supermarket Long }


{$opt(datum1,2,7,1)}
{$opt(datum2,23,29,1)}

datum1:=5
datum2:=29
maxgrids:=10
grid_atr:=0.25

account=add(cash(t),mult(portfolio(v),c))
grid_cash=add(div(account,maxgrids),2000)
setgvarif(div(account,maxgrids),868,1)
setgvarif(datum1,871,1)
setgvarif(datum2,873,1)
setgvarif(maxgrids,870,1)
setgvarif(grid_atr,869,1)

startdag=ge(dayofmonth(),datum1)
slutdag=le(dayofmonth(),datum2)
tradezone=and(startdag,slutdag)

{ testa om vi är nära stängning }
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),10)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
inpådagen=gt(frac(date()),0.38)



ma50=mov(c,50,s)
ma200=mov(c,200,s)
ej_ras=or(hhv(gt(h,mov(c,20,s)),10),gt(ma50,ma200))

ma10a=mov(c,10,s)
ma100=mov(c,100,s)
klimat=gt(ma10a,ma100)

shrt=lt(portfolio(v),0)

long2=and(lt(l,llv(aref(l,1),3)),le(portfolio(v),0))
long3=and(and(long2,and(öppet,stängning)),gt(int(d),lasttrade(s,d)))

köp_senare_än_sälj=gt(lasttrade(b,d),lasttrade(s,d))
grid1=sub(lasttrade(b,p),mult(grid_atr,mx(atr(20),atr(5))))
grid2=sub(h,mult(grid_atr,mx(atr(20),atr(5))))

grid3=if(köp_senare_än_sälj,grid1,grid2)
long4=or(long3,and(ej_ras,and(gt(portfolio(v),0),lt(c,grid3))))
long5=and(and(or(klimat,tradezone),long4),or(shrt,lt(cash(a),sub(account,grid_cash))))
long6=and(and(long5,inpådagen),öppet)

mult(long6,1)



{ Raptor Sell }


grid_atr:=0.25

inpådagen=gt(frac(date()),0.376)
öppet=and(inpådagen,ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6))

vinst=gt(c,portfolio(p))

gridnivå_k=add(lasttrade(b,p),mult(grid_atr,mx(atr(20),atr(5))))
gridnivå_s=add(lasttrade(s,p),mult(grid_atr,mx(atr(20),atr(5))))
köp_senare_än_sälj=gt(lasttrade(b,d),lasttrade(s,d))
sälj_senare_än_köp=gt(lasttrade(s,d),lasttrade(b,d))
sell4=and(and(gt(c,gridnivå_k),gt(portfolio(v),0)),köp_senare_än_sälj)
sell5=and(and(gt(c,gridnivå_s),gt(portfolio(v),0)),sälj_senare_än_köp)
sell6=and(vinst,and(or(sell4,sell5),gt(portfolio(v),0)))
sell7=and(sell6,and(inpådagen,öppet))

mult(sell6,10)




{ Raptor Supermarket shrt }


datum1=getgvar(871)
datum2=getgvar(873)
grid_atr=getgvar(869)

maxgrids=getgvar(870)
account=add(cash(t),mult(portfolio(v),c))
grid_cash=add(div(account,maxgrids),2000)

ma10a=mov(c,10,s)
ma100=mov(c,100,s)
klimat=lt(ma10a,ma100)

startdag=gt(dayofmonth(),datum2)
slutdag=lt(dayofmonth(),datum1)
tradezone=or(startdag,slutdag)

{ testa om vi är nära stängning }
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),8)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
inpådagen=gt(frac(date()),0.38)
long=gt(portfolio(v),0)


shrt2=and(gt(h,hhv(aref(h,1),2)),ge(portfolio(v),0))
shrt3=and(and(shrt2,and(öppet,stängning)),gt(int(d),lasttrade(b,d)))


sälj_senare_än_köp=gt(lasttrade(s,d),lasttrade(b,d))
grid1=add(lasttrade(s,p),mult(grid_atr,mx(atr(20),atr(5))))
grid2=add(l,mult(grid_atr,mx(atr(20),atr(5))))
grid3=if(sälj_senare_än_köp,grid1,grid2)
shrt4=or(shrt3,and(klimat,and(lt(portfolio(v),0),gt(c,grid3))))
shrt5=and(and(tradezone,shrt4),or(long,lt(cash(a),sub(account,grid_cash))))
shrt6=and(and(shrt5,inpådagen),öppet)


mult(shrt6,1)



{ Raptor cover 161207 }


grid_atr:=0.25

inpådagen=gt(frac(date()),0.376)
öppet=and(inpådagen,ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),4))
vinst=lt(c,portfolio(p))

gridnivå_k=sub(lasttrade(b,p),mult(grid_atr,mx(atr(20),atr(5))))
gridnivå_s=sub(lasttrade(s,p),mult(grid_atr,mx(atr(20),atr(5))))
köp_senare_än_sälj=gt(lasttrade(b,d),lasttrade(s,d))
sälj_senare_än_köp=gt(lasttrade(s,d),lasttrade(b,d))
cover4=and(and(lt(c,gridnivå_s),lt(portfolio(v),0)),sälj_senare_än_köp)
cover5=and(and(gt(c,gridnivå_k),lt(portfolio(v),0)),köp_senare_än_sälj)
cover6=and(vinst,or(cover4,cover5))

mult(cover6,10)


och antalscripten:


va) Longantal
i1(
gridsize=getgvar(868)
köpantal=int(div(gridsize,c))
if(lt(portfolio(v),-1),abs(portfolio(v)),köpantal)
)


va) Sellantal
i1(
lasttrade(b,v)
)


va) Shrt-antal
i1(
gridsize=getgvar(868)
säljantal=int(div(gridsize,c))
if(gt(portfolio(v),1),abs(portfolio(v)),säljantal)
)


va) Cover-antal
i1(
lasttrade(s,v)
)

[Rikard Autostock]

Ändrade lite i entry-villkoren och fick mer vinst, framför allt högre genomsnittsvinst/trade:

Max Result Drawdown 9.4268 %
Sharpekvot 0.3452 (månadsresultat) (pre 1994 0.3452)
-3.0076 (årsomräknat) (pre 1994 -3.0076)
Effektivt Resultat: 468.3154% - Slutsaldo kontot: 574494.14

Avkastning 468315.42 kr 0.65% på 2409 affärer under 21481:07:55 tim
Av dessa blankat 123 st med avkastning 29505.06 kr 0.68%
Innehav 2252 st med vinst 638666.78 kr 1.06%
Innehav 34 st med förlust -199856.45 kr -2.52%
Blankning 78 st med vinst 57166.03 kr 2.01%
Blankning 45 st med förlust -27660.97 kr -1.84%


Scripten ovan är uppdaterad.

[Rikard Autostock]

Hehe, provade på några aktier också, visserligen ex courtage, tex:

SHB-A
Max Result Drawdown 21.0445 %
Sharpekvot 0.1469 (månadsresultat) (pre 1994 0.1469)
-1.2984 (årsomräknat) (pre 1994 -1.2984)
Effektivt Resultat: 662.1697% - Slutsaldo kontot: 610092.16

Avkastning 662169.69 kr 0.62% på 2789 affärer under 23097:31:55 tim
Av dessa blankat 142 st med avkastning 23016.17 kr 0.37%
Innehav 2611 st med vinst 1132256.70 kr 1.27%
Innehav 36 st med förlust -493103.12 kr -4.22%
Blankning 92 st med vinst 92267.43 kr 2.47%
Blankning 50 st med förlust -69251.26 kr -2.82%


RATO-B
Max Result Drawdown 31.5931 %
Sharpekvot 0.0327 (månadsresultat) (pre 1994 0.0327)
-0.9537 (årsomräknat) (pre 1994 -0.9537)
Effektivt Resultat: 312.0971% - Slutsaldo kontot: 413219.14

Avkastning 312097.13 kr 0.40% på 2317 affärer under 23005:46:59 tim
Av dessa blankat 138 st med avkastning 26571.94 kr 0.38%
Innehav 2142 st med vinst 915867.95 kr 1.53%
Innehav 37 st med förlust -630342.76 kr -5.90%
Blankning 90 st med vinst 125179.49 kr 2.73%
Blankning 48 st med förlust -98607.55 kr -4.09%


ERIC-B
Max Result Drawdown 35.2051 %
Sharpekvot -0.0170 (månadsresultat) (pre 1994 -0.0170)
-0.6978 (årsomräknat) (pre 1994 -0.6978)
Effektivt Resultat: 110.3735% - Slutsaldo kontot: 273381.88

Avkastning 110373.48 kr 0.28% på 2273 affärer under 22759:00:57 tim
Av dessa blankat 156 st med avkastning 29032.76 kr 0.93%
Innehav 2076 st med vinst 467810.08 kr 1.51%
Innehav 41 st med förlust -386469.38 kr -7.36%
Blankning 103 st med vinst 63858.29 kr 3.14%
Blankning 53 st med förlust -34825.53 kr -3.17%


ABB
Max Result Drawdown 24.0401 %
Sharpekvot 0.0455 (månadsresultat) (pre 1994 0.0455)
-0.8085 (årsomräknat) (pre 1994 -0.8085)
Effektivt Resultat: 232.9440% - Slutsaldo kontot: 103022.23

Avkastning 232944.05 kr 0.35% på 2180 affärer under 23538:08:56 tim
Av dessa blankat 135 st med avkastning 196.68 kr 0.00%
Innehav 2005 st med vinst 795332.28 kr 1.52%
Innehav 40 st med förlust -562584.90 kr -5.63%
Blankning 85 st med vinst 68322.84 kr 2.35%
Blankning 50 st med förlust -68126.16 kr -3.98%

[Bertil]

Nja, man skall inte lura sig på resultaten. Hade man köpt ABB och behållit hela perioden så hade man gjort 700% vinst. Raptor ger 232% vinst...
Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Autostock]

Jo, jag visar bara hur det ser ut, Raptor är knappast färdigutvecklad idag heller.

Drawdown är lägre i alla 5 exempel än aktiens egen drawdown. Ett annat problem är att det blir svårt att köra många aktier eftersom mycket av kapitalet låses upp på varje aktie. Det är enklare med en strategi som Fear Greed som går in mer sporadiskt och gör en bra affär nästan varje gång.

Men ändå intressant att se om tänket håller för aktiehandel och inte bara index. Återstår att se om vi får till den riktigt bra till slut.

[Bertil]

Sen är det ju sant som du säger att courtaget inte är inräknat. Courtaget var ju dyrare för 15 år sedan än idag, men antag 39:- per affär så försvinner 88000:- av vinsten i courtage.
Jag vill ju inte vara negativ men för att en strategi skall vara intressant så måste den ju vara bättre än köp och behåll.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Autostock]

Jo, men det är ju inte säkert att det är generellt bättre med köp och behåll på alla aktier. Vi har ju bara testat 5 än så länge. Det är för tidigt att säga om det fungerar eller ej. 4 ggr pengarna på RATO tex som i princip fallit under testperioden är kanske inte så tokigt. Eller 7 ggr pengarna på SHB som i sig bara stigit 3 ggr i sig.

Frågan är om det går att göra en bra strategi av det här. Det vet vi inte ännu, men jag tänker i alla fall gå till botten med det utan att såga logiken redan på det här stadiet.