Raptor

[walle]

Jo, men det är ju inte säkert att det är generellt bättre med köp och behåll på alla aktier. Vi har ju bara testat 5 än så länge. Det är för tidigt att säga om det fungerar eller ej. 4 ggr pengarna på RATO tex som i princip fallit under testperioden är kanske inte så tokigt. Eller 7 ggr pengarna på SHB som i sig bara stigit 3 ggr i sig.

Frågan är om det går att göra en bra strategi av det här. Det vet vi inte ännu, men jag tänker i alla fall gå till botten med det utan att såga logiken redan på det här stadiet.

Grymt jobbat! Hade jag kunnat bidra med något så hade jag självklart gjort det. Tyvärr är jag inte såpass kunnig än, men jag kämpar på :-)

Keep it up!

[HenrikSyst]

Intressant med aktierna. Om man tex kopplade på den på flera aktier i en portfölj behövs någon form av rankning mellan de olika aktierna om man ska ta position i den som har högst edge.

[Rikard Autostock]

Sådär, då rullar Raptor på ett testkonto. Första entry kom igår strax innan stängning, och ännu ett idag kl 09:07.

[Christer]

Sådär, då rullar Raptor på ett testkonto. Första entry kom igår strax innan stängning, och ännu ett idag kl 09:07.

Vad spännande! Hur många steg kan Raptor ta, 10 st?

[Rikard Autostock]

Det går att ställa in, jag har simulerat med max 10 och då blir det 1/10 av depåvärdet per delposition.

[Rikard Autostock]

Och här kom en tredje signal, nu ligger det alltså 3 delpositioner på depån med GAV på 1521. Om kursen når över den nivån kommer den sist inköpta att säljas av.

09:07 ORDER "sl) Raptor Supermarket Long OMXS30" kurs 1521.22
16:04 ORDER "sl) Raptor Supermarket Long OMXS30" kurs 1517.19

Om kursen fortsätter stiga säljs ännu 1 del vid nästa högre gridnivå osv. Om kursen faller tillbaka köps en del tillbaka.

[HenrikSyst]

Funderar på lite vad som bygger upp edgen i Long respektive Short samt vilken tidsupplösning.

[Rikard Autostock]

Som den är just nu kör jag bara månadscykeln som filter för att få ta position åt resp riktning. Utöver det några medelvärden som verifierar långsiktiga trenden. Det är ok att gå Long från den 5:e i månaden fram tom 29:e. De andra dagarna är Short-strategin aktiv under förutsättning att medelvärdena verifierar nedåttrend.

Det går säkert att vässa på en massa sätt, tex att få fram en mer adaptiv månadscykelindikator snarare än fasta datum. Den ändrar sig säkert med tiden. Din NDF kanske kan hitta bättre träffsäkerhet.

När man väl fått position åt något håll tar själva grid-delen vid och skalar in och ur positionen.



{ Raptor Supermarket Long }


{$opt(datum1,2,7,1)}
{$opt(datum2,23,29,1)}

datum1:=5
datum2:=29
maxgrids:=10
grid_atr:=0.25

account=add(cash(t),mult(portfolio(v),c))
grid_cash=add(div(account,maxgrids),2000)
setgvarif(div(account,maxgrids),868,1)
setgvarif(datum1,871,1)
setgvarif(datum2,873,1)
setgvarif(maxgrids,870,1)
setgvarif(grid_atr,869,1)

startdag=ge(dayofmonth(),datum1)
slutdag=le(dayofmonth(),datum2)
tradezone=and(startdag,slutdag)

{ testa om vi är nära stängning }
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),10)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
inpådagen=gt(frac(date()),0.38)


ma50=mov(c,50,s)
ma200=mov(c,200,s)
ej_ras=or(hhv(gt(h,mov(c,20,s)),10),gt(ma50,ma200))

ma10a=mov(c,10,s)
ma100=mov(c,100,s)
klimat=gt(ma10a,ma100)

shrt=lt(portfolio(v),0)

long2=and(lt(l,llv(aref(l,1),3)),le(portfolio(v),0))
long3=and(and(long2,and(öppet,stängning)),gt(int(d),lasttrade(s,d)))

köp_senare_än_sälj=gt(lasttrade(b,d),lasttrade(s,d))
grid1=sub(lasttrade(b,p),mult(grid_atr,mx(atr(20),atr(5))))
grid2=sub(h,mult(grid_atr,mx(atr(20),atr(5))))

grid3=if(köp_senare_än_sälj,grid1,grid2)
long4=or(long3,and(ej_ras,and(gt(portfolio(v),0),lt(c,grid3))))
long5=and(and(or(klimat,tradezone),long4),or(shrt,lt(cash(a),sub(account,grid_cash))))
long6=and(and(long5,inpådagen),öppet)

mult(long6,1)

[Rikard Autostock]

Idag kom två säljsignaler i snabb takt:

09:00 ORDER "sl) Raptor Supermarket Sell OMXS30" kurs 1521.41
09:03 ORDER "sl) Raptor Supermarket Sell OMXS30" kurs 1525.15

[walle]

Idag kom två säljsignaler i snabb takt:

09:00 ORDER "sl) Raptor Supermarket Sell OMXS30" kurs 1521.41
09:03 ORDER "sl) Raptor Supermarket Sell OMXS30" kurs 1525.15

Najs :-) Ha en fin jul nu!

[HenrikSyst]

Undrar

1) Kommer detta bli en Autostock approved?

2) I ev. live handel så borde väl BULL/BEAR certifikat funka bättre eller lika bra givet kort horisont och om man inte kör för hög hävstång?

[Rikard Autostock]

1. För tidigt att säga men målet är att erbjuda en ny snabb strategi i standardutbudet
2. Precis, i det här fallet spelar det mindre roll eftersom positionerna hålls under kortare tid. Visserligen kan Raptor ligga kvar över flera dagar men det händer inte lika ofta. Därmed undviks avbränningseffekterna.

[HenrikSyst]

Har mixtrat lite med Timezon i skriptet och gjort det mer dynamiskt.

Körde vanligt 2012-2016 och min special. Bild 1 är vanligt och 2 är med sannolikhetsberäkning givet vilken del av månaden man är.

Men om man släpper på villkoret för Blank så presterar min version sämre. Men kör man hårda villkor för blank så presterar mitt bättre.

[HenrikSyst]

Körde 2003-2016 med ultra hårda villkor för timezone blank

Lite tråkig trading 2006-2012 men hitratio är helt sjukt hög. Kan vara något fel.

Edit
Här är koden. Det är som Rikard säger för den ligger på innehavet länge. Dessutom så verkar den blanka trots att den inte får.

{ Raptor Supermarket Long med dynamisk timezone }

maxgrids:=10
grid_atr:=0.25

account=add(cash(t),mult(portfolio(v),c))
grid_cash=add(div(account,maxgrids),2000)
setgvarif(div(account,maxgrids),868,1)

setgvarif(maxgrids,870,1)
setgvarif(grid_atr,869,1)



{ testa om vi är nära stängning }
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),10)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
inpådagen=gt(frac(date()),0.38)

{ Ny TimeZone-villkor }
månad=const(monthnumber())
delavmånad1=const(if(le(dayofmonth(),5),0,if(and(gt(dayofmonth(),5),le(dayofmonth(),10)),1,if(and(gt(dayofmonth(),10),le(dayofmonth(),15)),2,if(and(gt (dayofmonth(),15),le(dayofmonth(),20)),3,if(and(gt(dayofmonth(),20),le(dayofmonth(),25)),4,5))))))
delavmånad2=if(le(dayofmonth(),5),0,if(and(gt(dayofmonth(),5),le(dayofmonth(),10)),1,if(and(gt(dayofmonth(),10),le(dayofmonth(),15)),2,if(and(gt(dayof month(),15),le(dayofmonth(),20)),3,if(and(gt(dayofmonth(),20),le(dayofmonth(),25)),4,5)))))
setup=and(eqv(månad,monthnumber()),eqv(delavmånad1,delavmånad2))

timehits=sum(setup,2000)
timehitrate=div(sum(mult(aref(setup,2),gt(aref(c,1),aref(c,2))),2000),timehits)
setgvarif(timehitrate,12,1)

tradezone=if(gt(timehitrate,0.6),1,0)

ma50=mov(c,50,s)
ma200=mov(c,200,s)
ej_ras=or(hhv(gt(h,mov(c,20,s)),10),gt(ma50,ma200))

ma10a=mov(c,10,s)
ma100=mov(c,100,s)
klimat=gt(ma10a,ma100)

shrt=lt(portfolio(v),0)

long2=and(lt(l,llv(aref(l,1),3)),le(portfolio(v),0))
long3=and(and(long2,and(öppet,stängning)),gt(int(d),lasttrade(s,d)))

köp_senare_än_sälj=gt(lasttrade(b,d),lasttrade(s,d))
grid1=sub(lasttrade(b,p),mult(grid_atr,mx(atr(20),atr(5))))
grid2=sub(h,mult(grid_atr,mx(atr(20),atr(5))))

grid3=if(köp_senare_än_sälj,grid1,grid2)
long4=or(long3,and(ej_ras,and(gt(portfolio(v),0),lt(c,grid3))))
long5=and(and(or(klimat,tradezone),long4),or(shrt,lt(cash(a),sub(account,grid_cash))))
long6=and(and(long5,inpådagen),öppet)

mult(long6,1)

{ Raptor Supermarket shrt dyn time }

grid_atr=getgvar(869)

maxgrids=getgvar(870)
account=add(cash(t),mult(portfolio(v),c))
grid_cash=add(div(account,maxgrids),2000)

ma10a=mov(c,10,s)
ma100=mov(c,100,s)
klimat=lt(ma10a,ma100)


tradezone=if(lt(getgvar(12),0),1,0)

{ testa om vi är nära stängning }
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),8)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
inpådagen=gt(frac(date()),0.38)
long=gt(portfolio(v),0)


shrt2=and(gt(h,hhv(aref(h,1),2)),ge(portfolio(v),0))
shrt3=and(and(shrt2,and(öppet,stängning)),gt(int(d),lasttrade(b,d)))


sälj_senare_än_köp=gt(lasttrade(s,d),lasttrade(b,d))
grid1=add(lasttrade(s,p),mult(grid_atr,mx(atr(20),atr(5))))
grid2=add(l,mult(grid_atr,mx(atr(20),atr(5))))
grid3=if(sälj_senare_än_köp,grid1,grid2)
shrt4=or(shrt3,and(klimat,and(lt(portfolio(v),0),gt(c,grid3))))
shrt5=and(and(tradezone,shrt4),or(long,lt(cash(a),sub(account,grid_cash))))
shrt6=and(and(shrt5,inpådagen),öppet)


mult(shrt6,1)

[HenrikSyst]

Koden ovan är nu uppdaterad